[Ред] Записки фаната акцій: бездоганна кількість? Ця стаття навчить вас, як за допомогою кількісних методів пройти через пекельний ринок!

Мінус вже близько, новий тиждень починається, сьогодні я не шкодуватиму слів, продовжимо говорити про торгові машини, навчимо вас, як через «правильну позу» пройти цю пекельну фазу ринку! Після перегляду не забудьте поставити лайк, підписатися та підтримати одним натисканням — це не даремно~[淘股吧]

По-перше, у вихідні з’явилися різні песимістичні настрої, один учитель кричить, що кількісний аналіз мене сильно «порвав»! Відбувається падіння активів! Різні кількісні стратегії — непереможні! Знову з’явилися заяви, але насправді найскладніші періоди ринку щороку проходять під схожими словами, просто перед святами ринок поганий, і всі збираються разом, шукаючи приводи для залучення трафіку, а ті, хто справді торгує і досягає успіху, давно тихо досліджують «мотиви злочинів» у кількісних стратегіях, шукаючи ефективну торгову систему, а не просто скаржаться на несправедливість світу. Якщо є недоліки — чому б не використати їх для переваги?

Тому сьогодні головна тема — не так для аналізу, як для того, щоб показати, як у моїй системі, проходячи через слабкі періоди перед святами, можна використовувати кількісні методи для заробітку, досягти максимальної ефективності і протистояти людській природі — це головна ідея нашої статті!

Особливість кількісних стратегій 1: купувати на розбіжностях і рухах, продавати на відновленнях узгоджених трендів
Приклад із вівторка — модель Де Мінлі, очевидний фокус уваги, бо ми знаємо, що інерція кількісних стратегій — «підтримка зростання і падіння», і в підборі акцій це схоже на багатьох трейдерів: вони завжди грають у старих циклах, наприклад, у сферах зберігання, обчислювальної потужності, електроенергетики, хімії, нафти і газу. Минулого п’ятниці і до понеділка індекс значно скоригувався, і коли емоції відступили, які теми показали себе сильними проти тренду?

«Мікросхеми зберігання?»
Якщо дивитися з точки зору кількісних стратегій, то у п’ятницю і понеділок тренд на зростання мікросхем зберігання закріпився, і у вівторок, коли з’явилися розбіжності, чи не стане це ключовим моментом для кількісних стратегій для збору «чемоданів»? Чи можливий великий рух у наступний день? Адже інерція кількісних стратегій — це те, що активи, які сьогодні коригуються, завтра можуть різко зростати, і навпаки. Тому у середу всі ці мікросхеми зберігання, будь то Де Мінлі, Байвій, Шеннон, Гуаньчжун, Чжунгуо, Джанбо, Лонгке — всі вони у середу демонстрували значний приріст, але що буде за день?

«Закон реалізації кількісних стратегій!» — очевидно, що розбіжності у вівторок — це ключовий момент для зберігання мікросхем, а у середу — момент повернення тренду і реалізації. Це один із секретів інерційної арбітражної стратегії!

Якщо у вівторок ризиковано купувати на розбіжностях, а наступного дня — спокійно, то це дає можливість уникнути втрат, навіть якщо пропустити рух. Але якщо у середу чекати і купувати вже після руху — можна потрапити на вершину і зазнати великих збитків, починаючи з обмеження по падінню. Це різниця між системою і емоціями. За нашою системою, «купувати на розбіжностях і продавати на відновленнях» — це ключова стратегія. У вівторок — чіткий сигнал для входу, у середу — для виходу.

Особливість кількісних стратегій 2: передчасне закриття позицій за сигналами реалізації
Коли виникає питання — коли активи будуть реалізовані? Це важко передбачити, але якщо дивитися на ситуацію перед святами, то ви напевно вже зазнали кількох «дотиків» до обмежень і падінь! Якщо хочете пройти через це, як у системі, і уникнути кожної хвилі падінь, потрібно серйозно вчитися, інакше кількісні стратегії швидко відчують запах «цибулі» і почнуть «косити» вас!

1. Високий рівень активності у день піку — наступного дня активне закриття позицій
Наприклад, у понеділок — CPO, у вівторок — падіння на 10%, у середу — зростання мікросхем зберігання, у четвер — Де Мінлі близько до ліміту падіння, у п’ятницю — зростання у сферах обчислювальної потужності, даних, технологій, і знову падіння на 10%. Навіть у випадках, коли у четвер активи зростають, у п’ятницю вони знову падають, і це — сигнал для системи закривати позиції. Найкращий спосіб — у вівторок бути готовим до руху, у середу — продавати на відновленнях, навіть якщо пропустили рух, але не втратити гроші!

Якщо вважаєте, що у середу — перший день зниження з ознаками дна, і це підтверджується зменшенням обсягів і відновленням, то головне — контролювати позиції, тобто «керувати ризиками і обсягами». Адже, щоб визначити дно, потрібно враховувати і ситуацію з Іраном і США, і індексний рівень. Якщо у середу ми бачимо ознаки дна, але ситуація з Іраном і США ще не ясна, то потрібно зменшувати позиції, закривати частину і чекати.

Наприклад, у вівторок — активуємо наші сигнали для «заморожування» і закриваємо частину позицій у зберіганні (Де Мінлі, Байвій і т.п.), у середу — відновлюємо, але з обережністю, і якщо ситуація з Іраном і США не ясна, і індекс не зупинився, — виходимо з ринку. Так ми отримуємо частину прибутку і зменшуємо ризики. Це і є «керування ризиками і обсягами» — головний принцип. Чи зрозуміло вам?

2. Несподіване падіння секторів і сильний рух — ризик «протягування» кількісних стратегій
Цього тижня багато секторів починалися з невідповідності у ціні, і у процесі падінь — наприклад, у четвер — різке падіння акцій «Мілі Юань», але у п’ятницю — без значних переоцінок, і сектор знову падає. Аналогічно — у середу — високий рівень у зберіганні, але у четвер — відкриття з низькими цінами, і кількісні стратегії закривають позиції. Це — сигнал для системи закривати позиції і фіксувати прибутки.

Те саме стосується і сфери космічних технологій: у середу — високий рівень, у четвер — падіння, і у п’ятницю — знову падіння. Це — класичний приклад, коли потрібно діяти швидко і не вагатися. Важливо пам’ятати, що у ринкових умовах, коли активи слабкі, потрібно швидко закривати позиції, щоб не втратити.

3. Технічний рівень дна і повторне його пробиття — сигнал для кількісних стратегій
Ми вже багато разів говорили, що при появі технічного дна і його пробиття — це сигнал для входу у позицію. Наприклад, у вівторок — технічне дно знову пробите вниз, і ринок починає рух у напрямку до нових мінімумів. Це — можливість для входу у короткі позиції або для підготовки до відновлення. У середу — відновлення і закриття позицій.

Загалом, перша поява дна або його пробиття — це найкращий момент для входу, а повторне відновлення — для виходу. Чим раніше ви реагуєте, тим більше шансів отримати прибуток.

4. Структура індексу і рівні підтримки/опору — ключові сигнали для кількісних стратегій
Наприклад, якщо індекс знаходиться у межах боковика між 4100 і 4150, то ці рівні — важливі для прийняття рішень. Верхня межа — сигнал для закриття позицій і фіксації прибутку, нижня — для входу у короткі позиції або для купівлі на відновлення. Якщо ці рівні пробиті — це сигнал для зміни тренду.

Загалом, структура ринку і рівні підтримки/опору — це основа для швидких і точних дій у кількісних стратегій. Важливо вміти швидко реагувати і не пропускати момент.

Загальні висновки:

• Важливо вчасно реагувати на сигнали і не зволікати.
• Контролювати обсяги і ризики — головне.
• Не боятися пропустити рух, але й не втратити гроші.
• Вивчати ситуацію і діяти швидко.

Якщо ви зрозуміли — це вже половина успіху. Важливо пам’ятати, що ринок — це гра інерції і швидкості. Ваша мета — використовувати ці закономірності і бути на крок попереду.

Бажаю всім успіхів у торгівлі, терпіння і розуміння!