Коротко про проблеми цього GitHub проекту про "AI автоматичну ітерацію пошуку оптимальної стратегії":



Якщо розумієте основи - можна пропустити, це просто вихід щоб обманювати людей.

1. Sharpe 20.6, максимальна просадка 0.3% - це майже гарантована переоптимізація. Такого в реальності не буває, навіть фонд Medallion не осмілювався заявляти про Sharpe ratio на рівні 20

2. 103 експерименти оцінені всі на одному й тому ж сегменті даних, до того ж без урахування financing rate, maker/taker комісій

3. механізм git reset/keep просто використовує "історію" як training set, але це не є справжньою out-of-sample валідацією

Коротко: повна непридатність + марна робота.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити