Восьмі класичні торгові системи - повний посібник: знайдіть найкращий спосіб торгівлі для вас

Успішна торгівля — це не везіння, а система та дисципліна. Сьогодні я поділюся з вами вісімкою перевірених часом і широко поширених торгових систем, що походять здебільшого з класичних праць торгових гуру і широко застосовуються міжнародними професійними трейдерами. Незалежно від того, чи ви новачок, що тільки починає, чи досвідчений трейдер, у цих восьми системах знайдеться та, що підходить саме вашому стилю торгівлі.

Система торгівлі «Тигр»: створіть 80% середньорічної доходності за допомогою простих правил

Щодо історії розвитку торгових систем, не можна не згадати легендарний приклад системи «Тигр». У 1983 році відомий фінансовий спекулянт Річард Деніс вирішив перевірити одне питання: чи є великі трейдери — геніями від природи, чи їх можна навчити? Щоб знайти відповідь, він набрав 13 осіб без будь-якого досвіду торгівлі і особисто навчав їх основам і власній торговій методиці.

Результат був несподіваним — ці трейдери, яких назвали «Тиграми», за наступні чотири роки досягли середньорічної складної віддачі 80%. Деніс довів цим експериментом, що проста, але суворо дотримувана система торгівлі здатна перетворити новачка у професійного трейдера.

Основна логіка системи дуже проста:

Якщо ціна пробиває максимум за останні 20 торгових циклів — сигнал на купівлю; якщо ціна падає нижче мінімуму за останні 10 циклів — закриття позиції. Існує два варіанти системи: перша базується на 20-денному пробої для короткострокової торгівлі з виходом на 10-денному мінімумі (або максимумі для шортів); друга — довгострокова, з входом при 50-денному пробої і виходом при 20-денних рівнях.

Завдяки ясній логіці та простоті виконання ця система стала однією з найпопулярніших, і багато професійних трейдерів розробили на її основі власні варіанти.

Система «Пропуски цін»: шукайте можливості у коливаннях настроїв ринку

Ларрі Вільямс — засновник індикатора Williams %R і один із найвідоміших сучасних ф’ючерсних трейдерів у США. За менш ніж 12 місяців він перетворив 10 000 доларів у 110 000 і навіть став чемпіоном у торгівлі ф’ючерсами на Кубку Робінса. Його система пропусків цін — це психологічна стратегія, що базується на уловлюванні різких цінових змін, викликаних надмірними емоціями.

Основна ідея системи:

У тренді спадання, коли ціна коливається в межах певного коридору 5–10 днів і раптово відкривається з великим прослизанням вниз, порушуючи трендову лінію — емоції продавців досягають максимуму. Але якщо потім ціна повертається до мінімуму попереднього дня — це ознака потенційної зміни настроїв і початку нової хвилі зростання.

Три умови для входу: закриття нижче 4% від 5-денної середньої ціни (для підтвердження тренду вниз); відкриття з прослизанням нижче попереднього мінімуму більш ніж на 1% (підтвердження пропуску цін); і закриття вище попереднього мінімуму — підтвердження зміни настроїв. Ця стратегія особливо підходить тим, хто вміє визначати екстремальні емоції на ринку.

Торгова система за ціновим діапазоном TD: точно вимірюйте дисбаланс попиту і пропозиції

Том ДіМарк — легендарний радник з Уолл-стріт, що працював із Соросом, Джорджем Меллоном, Citibank і Goldman Sachs. Його унікальне розуміння ринку полягає в тому, що успіх у торгівлі — не у визначенні перекупленості чи перепроданості, а у вимірюванні тривалості стану перекупленості/перепроданості.

Індикатор TD DeMarker II враховує всі цінові рухи і рівні попиту/пропозиції. Обчислення включають кілька компонент: «покупний тиск» — це різниця між максимумом дня і попереднім закриттям, а також різниця між закриттям і мінімумом; якщо максимум нижчий за попереднє закриття — значення дорівнює нулю. Аналогічно для «продажного тиску». Спільна мета — кількісно оцінити силу ринкових сил і допомогти трейдеру об’єктивно оцінити баланс попиту і пропозиції.

Волатильність — у центрі уваги: передбачайте шторм у спокійні часи

Лоренс Макміллан — всесвітньо відомий експерт з опціонів, колишній віце-президент Thomson McKinnon Securities, керівник арбітражу акцій. Його система базується на простому спостереженні: звуження волатильності передує шторму.

Принцип роботи:

Спершу визначаємо, чи зменшується волатильність — вона має бути у низхідному тренді; потім рахуємо стандартне відхилення за 5, 10, 20, 30 і 100 днів. Також слідкуємо за індикаторами AC і AO — вони мають знижуватися протягом 5 днів. Якщо всі ці умови виконуються — ринок у стані «тиші перед бурею», і велика ціна скоро почнеться.

Ця стратегія підходить тим, хто хоче вчасно зайти у ринок перед великими рухами, коли волатильність ще низька.

Трендовий «Розворот»: ловіть момент на екстремальних рівнях

Мартін Прінг — один із найвпливовіших лідерів у галузі технічного аналізу, лауреат нагороди Jack Frost Memorial Award від Канадської асоціації технічного аналізу. Його система базується на старій китайській мудрості — «Коли досягаєш крайності, починається повернення» — і передбачає, що при екстремальних коливаннях ціна зазвичай повертається.

Основні правила:

Якщо співвідношення закриття до 28-денної рухомої середньої менше -10, сигнал на покупку. Також можна використовувати об’єм і індикатори для підтвердження. Ця стратегія підходить для тих, хто шукає можливості для реверсних угод і хоче ловити моменти зміни тренду.

Розширений індикатор RSI: нові можливості для класичного осцилятора

Констанс Браун — досвідчений аналітик і трейдер, засновниця популярного сайту про повітряну динаміку інвестицій. Вона розробила модифікацію RSI — тривимірний, з трьома рівнями і додатковими фільтрами, що значно знижують кількість хибних сигналів.

Обчислення:

1. Обчислюємо 14-денний RSI;
2. Знаходимо його 5-денне скользяче середнє;
3. Потім — 3-денне середнє від другого;
4. Віднімаємо друге від третього — отримуємо гістограму.

Такий багаторівневий фільтр допомагає зробити сигнали більш надійними і зменшує «шум» ринку.

Торговельна система «Дельфін»: торгуйте за трендом, входьте у правильний момент

Система «Дельфін» поєднує кілька технічних індикаторів і базується на принципі «торгувати за трендом і входити на правильному боці». Основна ідея — підтвердження тренду перед входом.

Логіка:

Спершу обираємо час — залежно від особистих звичок, визначаємо основний торговий період, для аналізу тренду використовуємо MA26 і MACD. Якщо ціна вище MA26 і MACD > Signal > 0 — тренд бичий; якщо нижче — ведемо мову про медведя. Вхід у позицію відбувається після підтвердження тренду і його стабілізації, а вихід — при зміні напрямку або досягненні цілі.