Настрій інвесторів на ринку опціонів надзвичайно песимістичний:

Коефіцієнт різниці між опціонами купівлі та продажу з терміном 3 місяці для індексу S&P 500 піднявся приблизно до 0,50, що близько до найвищого рівня за 3 роки.
Індекс різниці між опціонами купівлі та продажу вимірює рівень дорожнечі пут-опціонів порівняно з кол-опціонами, і чим вище цей індекс, тим більше інвестори налякані.
Для порівняння, середнє відхилення між опціонами купівлі та продажу для окремої акції за 3 місяці зросло приблизно до 0,15, що є найвищим рівнем з серпня.
Більше того, місячне відхилення індексу S&P 500 піднялося до приблизно 0,53, що є найвищим рівнем з ведмежого ринку 2022 року.
Це число майже дорівнює рівню, зафіксованому під час краху через пандемію 2020 року, приблизно ~0,56.
Чи стає Уолл-стріт надто песимістично?