Я тут, щоб прояснити дещо, що часто ігнорується у торгівлі ф'ючерсами.
Дані обсягу для індексних ф'ючерсів? Чесно кажучи, це іноді просто шум. Не сприймайте їх так само, як обсяг окремих акцій. Це не одна й та сама річ.
Ось у чому справа: індекси — це комбінації сотень базових активів. Механіка працює інакше. Коли ви торгуєте індексними ф'ючерсами, ви фактично маєте справу з похідними похідних. Цінова динаміка проходить через кілька рівнів. Обсяг, який голосно кричить на окремих акціях? Вони втрачають свою передбачувальну силу на рівні індексу.
Ваш стандартний підхід руйнується. Застосовуються інші правила. Або ви адаптуєте свій підхід, або продовжите шукати закономірності, яких там немає.
Не соромтеся заперечувати — але дані розповідають свою історію.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RugpullTherapist
· 18год тому
Обсяг ф'ючерсів на індекси дійсно легко обманути, але по суті все залежить від того, як ви їх використовуєте... Після багатьох похідних інструментів сигнали вже давно втратили свою первісну форму
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMisery
· 18год тому
Обсяг ф'ючерсів на індекси дійсно легко обманути, я раніше вже потрапляв у пастку... Окрема акція та індекс — це зовсім різні речі
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquiditySurfer
· 18год тому
Обсяг ф'ючерсів на індекси дійсно легко вводить в оману, оскільки сигнали вже давно спотворені через багато рівнів похідних інструментів
---
Ось чому логіка, яка працює на акціях, потребує переналаштування для ф'ючерсів — виживає той, хто пристосовується
---
Правильно, відчуття обсягу на спотовому ринку і ф'ючерсах — це зовсім різні речі, багато хто зрозумів це лише після помилок
---
Похідні інструменти похідних, у кінцевому підсумку, все зводиться до глибини ліквідності базового активу, все інше — порожні слова
---
Це вже банальність, але багато хто досі використовує логіку обсягу окремої акції для аналізу індексів, тому й отримують великі збитки
---
Це як використовувати одну й ту ж техніку на різних точках серфінгу: ритм берегових хвиль і хвиль у відкритому морі зовсім різні
---
Оптимальна стратегія — слідувати структурі ринку, а непідходящі індикатори, навіть якщо вони гарні, — марна трата часу
Переглянути оригіналвідповісти на0
BagHolderTillRetire
· 18год тому
Обсяг ф'ючерсів на індекси дійсно легко обманути, я раніше вже потрапляв у пастку і думав застосувати ту саму логіку, що й для окремих акцій... в результаті мене кілька разів «змивали» з ринку.
Я тут, щоб прояснити дещо, що часто ігнорується у торгівлі ф'ючерсами.
Дані обсягу для індексних ф'ючерсів? Чесно кажучи, це іноді просто шум. Не сприймайте їх так само, як обсяг окремих акцій. Це не одна й та сама річ.
Ось у чому справа: індекси — це комбінації сотень базових активів. Механіка працює інакше. Коли ви торгуєте індексними ф'ючерсами, ви фактично маєте справу з похідними похідних. Цінова динаміка проходить через кілька рівнів. Обсяг, який голосно кричить на окремих акціях? Вони втрачають свою передбачувальну силу на рівні індексу.
Ваш стандартний підхід руйнується. Застосовуються інші правила. Або ви адаптуєте свій підхід, або продовжите шукати закономірності, яких там немає.
Не соромтеся заперечувати — але дані розповідають свою історію.