Багато людей торгують і втрачають гроші, зовсім не через неправильний вибір валюти або неправильний час, а через відсутність правильної мисленнєвої рамки. Провідні трейдери використовують один і той самий підхід — ймовірнісне мислення.

Просто кажучи, не зосереджуйтеся на тому, чи виграє або програє окрема угода. Важливо дивитися на загальну очікувану цінність за рік або квартал. Як сказав Джіл Блек: "Якщо ваша ймовірність виграшу стабільно становить 70%, і ви робите 50 угод на рік, важко втратити гроші." Це звучить трохи абсолютним, але логіка тут є.

Ключ до ймовірнісного мислення — баланс між двома показниками: відсотком виграшних угод і співвідношенням ризику до винагороди. Відсоток виграшних угод — це точність ваших торгових сигналів, а співвідношення — це співвідношення прибутку до збитку. Правильне поєднання цих двох — основа для заробітку.

Щоб краще зрозуміти, наведу приклад. Стратегія має відсоток виграшу лише 40%, що здається дуже низьким, але якщо ви досягаєте співвідношення 3:1 (при цьому заробляєте 3 одиниці, коли виграєте, і втрачаєте 1 — коли програєте), то очікувана цінність все одно буде позитивною (0.4×3 - 0.6×1=0.6). Навпаки, стратегія з високим відсотком виграшу не обов’язково приносить прибуток, якщо співвідношення ризику до винагороди занизьке, і з часом вона все одно може бути збитковою.

Як підвищити відсоток виграшу? Головне — фільтрувати шум. Не потрібно входити у ринок при кожній коливанні ціни. Потрібно чекати, поки виконуються строгі умови: ціна формує довгу тіньову свічку на ключовій рівні підтримки, і обсяг торгів збільшується одночасно. Саме ці два критерії допомагають відфільтрувати багато фальшивих сигналів. Після того, як Блек відкрив для себе певний закономірний ціновий патерн, він витратив два роки на тестування даних, щоб переконатися у стабільності, і тільки тоді почав торгувати реальними грошима. Це і є професійний підхід.

Оптимізація співвідношення ризику до винагороди головним чином залежить від управління позицією і встановлення стоп-лоссів. Коли бачите потенційно вигідну точку — збільшуйте обсяг позиції. Поступово розширюйте прибуток за допомогою пірамідального додавання. Головне — не потрапити у "пастку середньої вартості" — не добирайте позицію під час збитків, це головна пастка для більшості новачків. Дотримуйтеся принципу "виграш — швидкий вихід, програш — швидкий закінчення". Коли заробляєте — дозволяйте прибутку працювати, коли програєте — одразу закінчуйте і виходьте.

Ще один дуже важливий момент — вміти приймати збитки. Сорос сказав класну фразу: важливо не стільки правильність вашого рішення, скільки те, як ви керуєте ризиками у момент прийняття рішення. Якщо цей психологічний аспект неправильний, навіть найкраща стратегія не допоможе.