Бек-тест Forex: Як перевірити торгову систему, щоб вона дійсно працювала

Багато трейдерів вважають, що створення торгової стратегії — це просто, але насправді розробка системи, яка може стабільно приносити прибуток, є справжнім викликом. Питання в тому: як дізнатися, чи справді створена торговельна система генерує прибуток, чи це лише ілюзія з кількох трейдів? Backtest Forex — це потужний інструмент, який допомагає трейдерам оцінити ефективність системи на історичних цінових даних. У цій статті ми розглянемо, як робити backtest forex та які безкоштовні інструменти доступні у 2025 році

Що таке Backtest Forex і як він нам допомагає

Backtest Forex — це процес імітації торгівлі на історичних даних (Historical Data), щоб побачити, як ваша система працювала б у вже відомих ринкових умовах. Основна ідея: якщо ваша торговельна стратегія приносить прибуток на історичних даних, є шанс, що вона буде ефективною й у майбутньому.

Що саме дає можливість побачити backtest:

• Здатність генерувати прибуток: чи система дійсно заробляє, чи ні
• Ризики: наскільки вона витривала у найгірших сценаріях
• Стабільність: чи стабільно вона дає прибуток, чи результат випадковий

Процес backtest forex — простими словами

Підготовка до backtest forex не складна і складається з кількох кроків:

Крок 1: Визначте умови системи торгівлі

Чітко сформулюйте:

• Валютну пару (наприклад EURUSD)
• Таймфрейм (день, година, хвилина)
• Індикатори або сигнали входу/виходу (Moving Average, RSI, Bollinger Bands тощо)

Крок 2: Зберіть історичні цінові дані

Завантажте історичні дані з надійних джерел

Крок 3: Проведіть тест

Використовуйте обраний інструмент (наприклад, Excel, TradingView або інше програмне забезпечення) для проведення backtest

Крок 4: Запишіть і проаналізуйте результати

Перегляньте отримані цифри: прибуток, максимальні збитки, відсоток виграшних угод

Крок 5: Покращуйте систему

Якщо результати погані — змінюйте параметри індикаторів або тестуйте інші системи

Приклад простого backtest forex

Припустимо, ви хочете протестувати стратегія Moving Average Crossover на парі EURUSD з таймфреймом 5 хвилин:

• Сигнал на купівлю: коли SMA(5) перетинає вгору SMA(20)
• Сигнал на продаж: коли SMA(5) перетинає вниз SMA(20)
• Стоп-лосс: -20% від ціни входу

За цими умовами ваша система матиме чіткі цифри (Quantitative), що дозволить систематично тестувати та порівнювати результати

Безкоштовні інструменти для backtest forex у 2025 році

1. Excel або Google Sheets: допомагають зберігати та обчислювати дані

Excel або Google Sheets підходять для початківців, які хочуть швидко протестувати систему:

Кроки:

1. Завантажте дані EURUSD у таблицю
2. Створіть формули для SMA(5) і SMA(20)
3. Додайте логіку: якщо SMA(5) > SMA(20) — показуйте “1” (купівля), якщо менше — “0” (продаж)
4. Використовуйте функцію IF для визначення входу/виходу

Плюси: безкоштовно, просто, не потрібно писати код Мінуси: неефективно для великих обсягів даних, повільна обробка

2. TradingView: професійний інструмент для тестування стратегій

TradingView має вбудований Strategy Tester, що дозволяє легко робити backtest forex і тестувати готові стратегії:

Як користуватися:

• Оберіть валютну пару (EURUSD) і таймфрейм (Daily)
• Виберіть стратегію (наприклад, BarUpDn Strategy)
• Встановіть період тестування (1 рік назад)
• Дозвольте TradingView автоматично провести backtest

Результати: Наприклад, тестуючи стратегію BarUpDn на EURUSD за рік:

• Збитки: -0.94% (приблизно -$9,447)
• Кількість угод: 45
• Відсоток виграшних: 35.56% (виграшних 16 з 45)
• Максимальний просад: $41,212.96 (4.12%)
• Profit Factor: 0.807 (показує, що стратегія зазнає збитків)

Навіть якщо ця стратегія наразі не дає хороших результатів, трейдер може налаштувати умови входу/виходу, протестувати на інших активів або додати фільтри ризику

Плюси: професійний інструмент, великий обсяг даних, готові стратегії Мінуси: частина функцій безкоштовна, деякі — платні

3. Python: для тих, хто хоче більшої гнучкості

Користувачі з навичками програмування можуть використовувати Python з бібліотеками, наприклад Backtrader, для високорівневого backtest forex. Це дає більше свободи, але вимагає технічних знань

Важливі показники для аналізу backtest forex

Після проведення backtest зверніть увагу на ці показники:

Загальний дохід (Cumulative Return)

Загальний прибуток або збиток за весь період. Для порівняння кількох систем — річний показник (%)

Волатильність доходу (Return Volatility)

Показує стабільність системи: високий дохід із високою волатильністю — ризикована стратегія. Висока волатильність при високому доході — ознака нестабільності

Sharpe Ratio

Міряє баланс між доходом і ризиком. Обчислюється як співвідношення доходу до стандартного відхилення. Чим вище — тим краще

Maximum Drawdown

Максимальна просадка — найглибший спад капіталу від піку до дна (peak to trough). Висока просадка означає, що у найгірший період ваш капітал міг зменшитися на половину

Win Rate

Відсоток виграшних угод. Наприклад, 40% — це 10 виграшних з 25. Не обов’язково мати високий win rate, важливо, щоб виграшні угоди приносили більше, ніж програшні

Порівняння: Backtest vs Forward Testing

Backtest — швидкий спосіб оцінити систему за минулий рік, але має обмеження: історичні дані не завжди точно відображають майбутні ринкові умови.

Тому важливо проводити Forward Testing (Demo Trading):

• Перевірити систему на демо-рахунку
• Торгувати з невеликими сумами у реальних умовах
• Переконатися, що система працює стабільно й у змінних ринкових умовах

Комбінування backtest і forward test — найкращий спосіб переконатися, що система працює на реальних ринках

Висновок: Backtest forex — важливий інструмент

Backtest forex не гарантує 100% прибутковості у майбутньому, але допомагає трейдерам побачити потенціал системи. За допомогою безкоштовних інструментів, таких як Excel, Google Sheets і TradingView, будь-хто може зробити backtest без додаткових витрат.

Ключ до успіху — систематичний підхід: регулярно тестуйте, аналізуйте результати, вдосконалюйте систему і обов’язково проведіть forward test перед застосуванням на реальні гроші. Хороший backtest — це міцна основа для успішної торгівлі