Чи рухаються валюти одночасно? Зрозумійте кореляцію Forex для більшої прибутковості

На ринку Форекс трейдери часто стикаються з проблемою: інвестуючи в дві валютні пари, чому вони втрачають одночасно? Відповідь криється у Forex Correlation — це взаємозв’язок між валютними парами або фінансовими активами. Коли ви глибше зрозумієте цю тему, ви зможете ефективніше керувати портфелем та ризиками.

Що таке взаємозв’язок між валютними парами насправді

Forex Correlation — це наука про дослідження того, чи рухаються різні валютні пари одночасно або навпаки. Вимірюється за допомогою статистичної величини, яка називається Correlation Coefficient, і знаходиться в діапазоні від -1 до 1.

Це число показує:

• +1: обидві валютні пари рухаються у тому ж напрямку на 100%
• -1: рухаються у протилежних напрямках на 100%
• 0: немає жодного зв’язку

Наприклад, EUR/USD та GBP/USD зазвичай рухаються у тому ж напрямку (позитивний взаємозв’язок), оскільки обидві — валюти Європи, а USD — друга сторона.

Чому важливо знати це перед торгівлею?

Якщо ви інвестуєте у EUR/USD (з позитивним) і у GBP/USD (з позитивним) одночасно, і ринок Форекс змінює напрямок, ви можете зазнати збитків у обох позиціях, оскільки кореляція високий.

Але якщо ви розумієте ці взаємозв’язки, ви можете:

• Створювати диверсифікований портфель з валютних пар, що не пов’язані між собою
• Торгувати у протилежних напрямках шляхом купівлі валютної пари з високою негативною кореляцією
• Уникати дублювання ризиків шляхом уникнення одночасних інвестицій у валютні пари з високою позитивною кореляцією

Приклади реального ринку

Давайте подивимося дані з ринку:

• AUDJPY та EURJPY: кореляція +80.3% → рухаються у тому ж напрямку (обидві мають JPY як другу сторону)
• AUDUSD та USDCAD: кореляція -89.6% → рухаються у протилежних напрямках (купити AUDUSD, продати USDCAD)
• AUDNZD та USDJPY: кореляція -0.5% → майже не пов’язані між собою

Торгівля парами: стратегія з використанням Forex Correlation

Pairs Trading — це купівля однієї валютної пари та продаж іншої, яка має особливий взаємозв’язок.

Наприклад:

• Якщо EUR/USD та GBP/USD мають високий позитивний взаємозв’язок, але EUR швидше зростає
• Ви можете купити EUR/USD і продати GBP/USD, щоб отримати прибуток від різниці у рухах

Ця стратегія допомагає зменшити ризики від загальних змін на ринку.

Як економічні події впливають на Forex Correlation

Взаємозв’язок між валютними парами не є сталим, оскільки залежить від подій:

1. Економічні дані (ВВП, інфляція) — впливають на валюту
2. Оголошення центральних банків (Fed, ECB) — змінюють політику щодо процентних ставок
3. Торгові дані (імпорт-експорт) — впливають на силу валюти
4. Політичні події (вибори, нові політики) — створюють невизначеність

Тому Forex Correlation сьогодні може змінитися вже завтра.

Risk-on vs Risk-off: використання Forex Correlation у аналізі

На ринку є два основних настрої:

Risk-on: інвестори ризикують, гроші йдуть у країни з високим ризиком

• Популярні валюти: AUD, NZD, CAD
• Золото (XAU/USD) знецінюється

Risk-off: інвестори шукають безпечні активи

• Безпечні валюти: USD, JPY, CHF
• Золото (XAU/USD) зростає (негативний взаємозв’язок з USD/JPY)

Коли ринок у стані Risk-off, слід зосередитися на USD і уникати валютних пар з високим ризиком.

Важливі застереження при використанні Forex Correlation

1. Correlation не є причиною → високий взаємозв’язок не означає, що одна валюта викликає рух іншої
2. Значення Forex Correlation змінюється з часом → кореляція, яка була стабільною 3 місяці тому, може вже не бути такою
3. Не слід використовувати лише один показник → поєднуйте з технічним аналізом, фундаментальним аналізом та іншими методами управління ризиками
4. Ринок Форекс ніколи не зупиняється → під час різних подій кореляція може розпадатися (Breakdown кореляції)

Підсумок: чому трейдерам важливо розуміти Forex Correlation

Професійні трейдери використовують Forex Correlation для:

• створення стратегій Pairs Trading, що можна розрахувати
• балансування ризиків у портфелі
• уникнення дублювання інвестицій у високозв’язані валюти
• кращого аналізу стану ринку Risk-on/Risk-off

Чим більше ви розумієте взаємозв’язки між валютами, тим краще можете керувати ризиками і підвищувати потенціал прибутку.

Часті запитання

Q: Чи потрібно перевіряти Forex Correlation перед торгівлею?
A: Так, особливо якщо у вас кілька відкритих позицій у різних валютних парах. Якщо всі мають високий позитивний взаємозв’язок, ви ризикуєте одночасно.

Q: Який рівень Forex Correlation вважається “високим”?
A: Зазвичай > +0.80 або < -0.80 — це сильний взаємозв’язок. Менше за ±0.50 — слабкий зв’язок.

Q: Який кореляційний коефіцієнт між USD/JPY та XAU/USD?
A: Близько -44.9%, що вважається помірним взаємозв’язком. Це не повністю протилежні активи, але мають тенденцію рухатися у протилежних напрямках у середньостроковій перспективі.