Нещодавно спілкувався з кількома квантовими трейдерами, які керували мільярдними обсягами капіталу, і їхня основна логіка справила на мене сильне враження — "стабільна місячна доходність 5-8%, подвоєння за рік — цілком достатньо". Цей підхід цілком логічний, але після розмови я ще більше переконався в одному — малий капітал і великий капітал не повинні йти одними й тими ж шляхами.

Чому так кажу? Великі гроші грають у масштаб. Вкласти кілька мільярдів на ринок — це топовий рівень у галузі, оскільки для них природно боятися коливань і просадок, тому їхні стратегії налаштовані на "не померти". Вони заробляють в основному на часі і обсязі. А малий капітал у цьому процесі — просто глядач, який ще й не має шансів отримати свою частку — кілька десятків або сотень тисяч доларів, поки їхній капітал повільно подвоюється, інфляція вже давно зжирає їхній дохід.

Тому я обрав інший шлях: поєднання агресивної і стабільної стратегій. Основна логіка дуже проста — малий обсяг для високої доходності, великий — для збереження основного капіталу.

Як саме? Моя агресивна стратегія не є випадковою ставкою. На класичній системі слідкування за трендом я додав посилення сигналів. Зазвичай я входжу у ринок, коли скользящі середні перетинаються вгору, але я додатково враховую пробиття обсягу і порогові значення волатильності — це дозволяє вийти на ринок на 3-5 свічок раніше. Важливо — налаштування стоп-лоссу: максимальні збитки по одній угоді не повинні перевищувати 1.5% від капіталу.

Багато хто швидко прогоряє через агресивний квантовий трейдинг, і причина в тому, що вони змішують агресивність і повний ризик — "все або нічого". Якщо ризик-менеджмент поганий, навіть найкраща стратегія — порожній папір.