Коли ціна вийде з стану перекупленості та перепроданості

Точне визначення торгових точок — мрія для кожного трейдера. Але правда в тому, що більшість трейдерів приймають погані рішення, купуючи надзвичайно дорогі або продаючи актив, коли актив настільки дешевий, що неможливо скоротити збитки. Інструмент, який допомагає вирішити цю проблему, — це ідентифікація Overbought(Overbought) таПерепродано (Перепродажі) Через індикатори, призначені для вимірювання купівельно-продавачої сили на ринку.

Сигнали від зростання цін занадто високо і надто глибоко

OverboughtВона виникає, коли актив постійно купується, що призводить до підвищення ціни понад рівновагу. Це робить ціну ймовірною для сповільнення зростання або зворотного руху вниз. З іншого бокуПерепродано Це стан, коли актив продається під тиском швидкого виходу з ціни. Це призвело до падіння ціни нижче необхідного рівня. У цей момент покупця можуть випадково зацікавити, купуючи за низькою ціною.

Тому трейдерам не варто вирішувати укладати угоду в період перекупки, оскільки вони можуть купувати за найвищою ціною, а коли відбувається перепродаж, не варто поспішати з продажем, адже вони можуть продати в точку, коли ціна ось-ось зміниться.

Індекс відносної сили та вимірювання цінового імпульсу

Найпоширеніші індикатори для моніторингу цих станів: RSI (Індекс відносної сили) Це обчислюється на основі співвідношення висотної сили вниз. (Зростання цін) та слабкої сили. (Знижена ціна) За рецептом:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS) Де RS = n середнього збільшення / n дня середнього коригування

RSI працює в діапазоні від 0 до 100, що дозволяє трейдерам оцінити, наскільки ціна сильна чи слабка. Коли **RSI вище 70.**Це свідчить про те, що купівельна спроможність і так надто сильна. Існує ризик низхідної корекції.RSI нижче 30. Це означає, що тиск на продажі надто сильний, і ціна має шанс відновитися. Однак значення 70 і 30 кадрів — це лише загальні стандарти. Його можна коригувати відповідно до поведінки цін кожного активу.

Стохастичний осцилятор для моніторингу змін цін

Ще один потужний інструмент — Стохастичний осцилятор Це вказує, коли ціна закриття періоду знаходиться в межах найвищого до низького діапазону розрахованого періоду. (Зазвичай використовується протягом 14 днів.) Формула розрахунку виглядає:

%K = [(Ціна закриття — 14-денний мінімум) / (14-денний максимум - 14-денний мінімум)] × 100

%D = Середній %K за останні 3 дні

Отримане значення %K також буде в діапазоні від 0 до 100. Коли %K понад 80Ціна занадто висока. (Overbought) І коли**%K менше 20** Ціна впала надто сильно. (Перепродано) Цей індикатор є дуже чутливим. Іноді це призводить до надто швидкої передачі сигналу. Тому досвідчені трейдери часто чекають, поки %K прорветься через лінію %D, щоб підтвердити сигнал перед входом.

Середній реверс для торгівлі на свінгових ринках

Стратегія Реверс середнього Припускається, що дуже високі та низькі ціни — це лише тимчасові події. Ціна повертається до центру цінового діапазону. Тому трейдери встановлюють торгові рамки і торгують, коли ціна відносна середньому числу.

Ця стратегія найкраще працює, коли ціна не має сильного тренду. (Наприклад, ціна коливається туди-сюди в діапазоні.) Тому що в сильній тенденції ціна часто не повертається до середнього, а продовжує зростати.

Приклад використання реверсу середнього з RSI:

1. Використовуйте MA200, щоб визначити, чи є тренд бичачим, ведмежим чи діапазонним. (Sideway)
2. Встановіть точку торгівлі, де RSI входить у зону перекуплени/перепродано. (Наприклад, RSI > 90 на продаж і RSI. < 10 สำหรับซื้อ)
3. Увійдіть у транзакцію, коли ціна досягає цієї точки.
4. Закривайте позицію, коли ціна повертається до центру, наприклад, SMA5.

Кейс-стаді: USD/JPY на графіку 2H

• Ціна перетинає лінію MA200 і коливається в межах діапазону, відступаючи для тестування MA200 кілька разів. Це свідчить про те, що тренд має стабільний підйом.
• Оскільки це висхідний тренд, ціна навряд чи буде сильно перепродана, але вона може бути перекуплена, якщо RSI Overbought — 75, а Oversold — 35.
• Використання стратегії перепроданої покупки Уникайте перекуплених продажів
• Закривати позицію, коли ціна входить у MA25 або коли вона проривається нижче MA200.

Індикатор ловлі дивергенції та парадокси цін

Розходження Виникає, коли (Особливо RSI.) Надсилає суперечливий сигнал руху ціни, наприклад, коли ціна робить нижчий мінімум. (Нижній Лоу) Але RSI досяг вищого мінімуму. (Нижчий Вищий) Ця ситуація свідчить про те, що тиск на продажі слабшає, і ціна, ймовірно, розвернуться вгору. Трейдери віддають перевагу використанню дивергенції для виявлення значних змін тренду.

Приклад торгової дивергенції з RSI:

1. Шукайте ціни, які явно в тренді. (Вгору чи вниз) і почніть показувати сигнали розвороту, такі як Double Tops, Double Bottoms, Head and Shoulders.
2. Спостерігайте, як RSI надсилає суперечливий сигнал. (Бичий/ведмежий розхід) З ціновими тенденціями
3. Входимо в угоду, коли ціна підтверджує розворот, тобто перетинає лінію MA5.
4. Закривайте позиції, коли новий тренд слабшає або повторюється дивергенція.

Кейс-стаді: WTI на 2H Chart

• Ціна продовжує падати, готуйтеся до подвійних або нижчих мінімумів.
• RSI входить у зону перепроданості з бичачим сигналом дивергенції, не роблячи нижчого мінімуму відповідно до ціни, а натомість встановлює вищий мінімум.
• Сигнал купівлі формується, коли ціна проривається вище MA25. Встановіть стоп-лосс на попередньому мінімумі.
• Закривати позицію, коли висхідний тренд слабшає або ціна не піднімається вище MA25.

Запобіжні заходи та важливі моменти

OverboughtтаПерепродано Це потужний інструмент при правильному використанні, але він не повинен покладатися лише на один. RSI або Stochastic як основний індикатор мають бути змішані з іншими індикаторами для точнішого підтвердження сигналу. Крім того, у дуже сильній тенденції. Ціна може довго залишатися перекупленою або перепроданою, тому використання лише цього інструменту може призвести до того, що трейдери опинилися не в тому місці в неправильний час.

Найкраща особливість Overbuy/Oversold — це здатність допомогти трейдерам уникати купівлі найвищої ціни та продажу на мінімумі. Однак необхідно дочекатися подальших розбіжностей або підтверджень, перш ніж приймати рішення про транзакцію, щоб підвищити точність і знизити ризики.