Відношення ризику до винагороди: єдиний показник, що відокремлює професійних трейдерів від азартних гравців

Ось жорстока правда: більшість роздрібних трейдерів зазнають невдачі, оскільки не оцінюють ризик перед входом у торги.

Співвідношення ризику до винагороди дуже просте — розділіть ваш максимальний збиток на цільовий прибуток. Ось і все.

Ось реальний приклад:

Ви прагнете Біткоїну. Ваш аналіз говорить:

• Ціль прибутку: +15%
• Стоп-лосс: -5%
• Співвідношення ризику до винагороди: 5/15 = 0.33 (або 1:3)

Переклад? За кожні $1 , які ви ризикуєте, ви можете заробити $3. На позиції $100 ви втрачаєте $5 , щоб потенційно заробити $15.

Деякі трейдери перевертають математику (винагорода/ризик = 15/5 = 3), але це той же концепт — вищі числа кращі.

Сюжетний поворот: Відсоток виграшу не має такого значення, як ви думаєте.

Трейдер з лише 20% коефіцієнтом виграшу може досягти успіху, якщо використовує налаштування ризик/винагорода 1:10. Вони програють 8 угод, виграють 2 і все ще отримують прибуток. Тим часом, хтось з 60% коефіцієнтом виграшу на налаштуваннях 1:1 ледь виходить на нуль.

Це асиметрична можливість — потенційна вигода значно перевищує ризик.

Вистава: Перш ніж ви зануритеся в будь-яку угоду, запитайте себе:

• Де моя точка анулювання? (стоп-лосс)
• Де мій вихід? (ціль прибутку)
• Яке співвідношення?

Якщо це не має сенсу в електронній таблиці, це також не матиме сенсу у вашому портфелі.