Техніка ковзних середніх: визначення, типи, налаштування та застосування

Середня лінія є популярним інструментом технічного аналізу серед трейдерів. У цій статті ми детально розглянемо визначення, види, методи розрахунку, налаштування та застосування середніх ліній.

Визначення та суть середніх ліній

Середня лінія, також відома як ковзаюча середня, - це арифметичне середнє, отримане шляхом підсумовування цін за певний період і ділення їх на кількість днів. Її базова формула:

N-дневна середня = Сума закриття за N днів / N

З часом, кожного торгового дня обчислюється нове середнє значення, з'єднуючи ці точки, формуються середні лінії.

Середні лінії можуть допомогти інвесторам зрозуміти короткострокові, середньострокові та довгострокові цінові тенденції. Аналізуючи різні форми розташування середніх ліній, можна визначити напрямок ринку та знайти відповідні моменти для купівлі та продажу. Але слід пам'ятати, що середні лінії є лише одним з основних технічних індикаторів і не слід надмірно покладатися на них.

Основні типи ковзних середніх

Залежно від методів обчислення, ковзні середні діляться на три основні типи:

1. Просте ковзаюче середнє ( SMA ): найосновніше арифметичне середнє
2. Зважена рухома середня ( WMA ): надає більшої ваги нещодавнім цінам.
3. Індекси ковзних середніх ( EMA ): спеціальні зважені ковзні середні

На відміну від SMA, WMA та EMA є більш чутливими до нещодавніх змін цін, що дозволяє їм швидше відображати зміни тренду.

Основні торгові платформи, такі як Gate, мають вбудовані ці популярні індикатори ковзної середньої, які можна використовувати для технічного аналізу різноманітних фінансових продуктів, таких як акції, валюта та криптовалюта.

Приклади розрахунку середніх значень

Візьмемо просту ковзну середню (SMA) як приклад, її формула обчислення така:

N-добове SMA = ( закриття 1-го дня + закриття 2-го дня + … + закриття N-го дня) / N

Наприклад, 10-добова SMA - це сума цін закриття останніх 10 торгових днів, поділена на 10.

Обчислення експоненціальної ковзної середньої ( EMA ) є відносно складним, і її формула виглядає так:

Сьогодні EMA = Сьогоднішня ціна закриття × K + Вчорашня EMA × (1-K) Серед них, K = 2 / (N+1)

EMA надає більш вагомий вплив на нещодавні ціни, є більш чутливим до коливань цін і може швидше відображати зміну тренду, тому користується популярністю у короткострокових трейдерів.

Однак для більшості трейдерів немає необхідності запам'ятовувати ці складні формули. Торгове програмне забезпечення автоматично обчислює різні середні, нам лише потрібно додати відповідні індикатори.

Вибір періоду середніх значень

Середні значення можна розділити на короткострокові, середньострокові та довгострокові в залежності від часового періоду:

• Короткостроковий: 5-денний ( тижневий ), 10-денний середній
• Середній термін: 20-денна ( місячна ), 60-денна ( квартальна ) середня
• Довгостроковий: 120 днів ( піврічна лінія ), 240 днів ( річна лінія ) середня лінія

Короткострокові середні значення більш чутливі до змін цін у найближчий час, але мають нижчу точність прогнозування. Середні значення середньострокового та довгострокового періоду відображають рівень середньої ціни за тривалий час, хоча вони не такі чутливі, але прогнози трендів є більш точними.

У практичному застосуванні період ковзної середньої не має фіксованого стандарту. Трейдери повинні на основі власної торгової системи досліджувати найкращі комбінації періодів ковзної середньої.

Налаштування середніх ліній

Візьмемо платформу Gate як приклад, кроки для налаштування ковзних середніх такі:

1. Відкрийте торговий інтерфейс, система за замовчуванням показує 5-денну, 10-денну, 15-денну SMA

2. Натисніть на значок у правому верхньому куті, щоб вибрати різні типи ковзних середніх і часові періоди

3. Після вибору потрібного типу ковзної середньої, можна додатково налаштувати часовий інтервал і кількість ковзних середніх.

Окрім ковзних середніх, Gate також підтримує додавання MACD, ковзаючих середніх, RSI та більшості інших популярних технічних індикаторів.

Фактичне застосування середніх ліній

1. Слідкуйте за ціновими трендами

• Ціна рухається вище короткострокової середньої, в короткостроковій перспективі виглядає оптимістично
• Ціна вище середніх значень у середньостроковій і довгостроковій перспективі, середньострокова та довгострокова перспектива виглядає обнадійливою.
• Короткострокова середня знаходиться вище середньої середньострокової та довгострокової, формуючи бичачу конфігурацію
• Короткострокова середня знаходиться нижче середніх значень середньострокового та довгострокового періоду, що свідчить про ведмежу тенденцію
• Ціна знаходиться між короткостроковою та довгостроковою середньою, ринок перебуває на стадії консолідації.

2. Сигнали перетворення середніх

• Короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію знизу вгору, утворюючи “золоте перехрестя”, розгляньте можливість покупки
• Короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію зверху вниз, утворюючи “смертельний перетин”, розгляньте можливість продажу

3. Поєднання з індикаторами коливань

Середні значення мають певну запізненість, їх можна комбінувати з провідними індикаторами, такими як RSI, для взаємодоповнення:

• Коли RSI показує розбіжність, спостерігайте, чи рівні середні лінії.
• Якщо середні значення зміняться з чіткої тенденції на заплутану, можна розглянути можливість зафіксувати прибуток або розмістити контрзамовлення.

4. Як орієнтир для стоп-лос

Можна поєднати N днів (, такі як 10 днів або 20 днів ), максимальні/мінімальні значення з встановленням стоп-лосса на основі середніх значень:

• Лонг: зупинка збитків, коли ціна нижча за мінімум за N днів та нижча за середнє за N днів.
• Шорт: зупинка збитків, коли ціна перевищує максимальне значення за N днів і вище середньої за N днів.

Цей метод зменшує суб'єктивні оцінки, більш об'єктивно оцінюючи зміни на ринку.

Обмеження використання середніх ліній

Середні значення як затримуючий індикатор мають певні обмеження:

• Використовуючи минулі ціни для розрахунку, має затримку
• Чим довший часовий проміжок, тим більш вираженою є затримка.
• Важко точно визначити верхні та нижні точки ціни

Тому інвестори повинні вдосконалити свої аналітичні стратегії, комбінуючи аналіз на основі свічкових графіків, обсягу торгів, KD, RSI, MACD та інших індикаторів, постійно оптимізуючи торгову систему. Не існує ідеального єдиного індикатора, ключем є створення торгової системи, що підходить саме вам.