Обговорення стратегії щілин у торгівлі ф'ючерсами на форекс та акціями: як скористатися можливостями ринкових стрибків?

У фінансових ринках на свічковому графіку стрибкові прогалини є яскравою важливою формою, яка часто зустрічається як у форексі, так і на ф'ючерсному та фондовому ринках.

Кожен торговий день можуть виникати різноманітні стрибки: стрибок вгору, стрибок вниз, великий стрибок, малий стрибок, стрибок з високим обсягом торгівлі, стрибок з низьким обсягом торгівлі тощо. Отже, які стрибки варто торгувати? Як розробити відповідну торгову стратегію?

У цій статті буде глибоко досліджено суть цінових стрибків, а також чому багато трейдерів вважають їх відмінною можливістю для отримання прибутку.

Визначення та причини розриву

У класичному технічному аналізі “Японська свічкова техніка” згадується концепція “вікна”. Під вікном розуміється період між двома сусідніми свічками, коли майже не відбувається торгівлі, що на західному ринку технічного аналізу називається ціновою прірвою (GAP). Поява прірви часто означає, що ринкове середовище зазнало значних змін або що відбулася важлива подія, яка вплинула на ринкову тенденцію.

Слід зазначити, що хоча на графіках будь-якого часово́го періоду можуть виникати розриви, оскільки основні світові торгові ринки базуються на добовій одиниці, тому ми зазвичай обговорюємо розриви, які в основному стосуються денних графіків. Розриви на денних та більш тривалих періодах мають аналітичну та управлінську цінність, тоді як розриви в межах дня або на більш коротких часових періодах мають менше значення для посилання.

Звичайні ситуації формування розривів

Ситуація перша: відкриття після закриття ринку формує стрибок

Під час закриття ринку, хоча графіки цін призупинені, фундаментальні фактори можуть змінюватися. Наприклад, геополітичні конфлікти, несподівані “чорні лебеді” тощо. Ці зміни впливають на ринкову атмосферу, можуть змінити оцінку трейдерами тенденцій цін, що, у свою чергу, може призвести до розриву при відкритті ринку.

Форекс-ринок працює цілодобово, крім вихідних (за винятком офіційних свят у західних країнах), тому форекс-стрибки в основному відбуваються у понеділок під час відкриття. У той же час, фондовий ринок, ринок індексних ф'ючерсів та ринок товарних ф'ючерсів мають чітко визначений час відкриття та закриття, часто спостерігаються стрибки під час щоденного відкриття.

Ситуація 2: Вихід важливих даних викликав стрибок

Форекс-рух легко підлягає впливу економічних даних різних країн, особливо під час публікації важливих економічних показників, найзначніший вплив має США. Наприклад, регулярно публікуються дані про валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень безробіття, роздрібні продажі тощо. Оскільки ці дані переважно публікуються під час торгової сесії, такі стрибки в основному відбуваються під час внутрішньоденних торгів.

Чотири типи стрибкових розривів та їх торгові стратегії

Згідно з основними принципами технічного аналізу, всі періоди руху можна розділити на два основні типи: тренд і консолидацію, при цьому тренд можна детальніше розділити на висхідний і низхідний. Після утворення розриву існує чотири типи: проривний розрив, втеча, виснажуючий розрив та звичайний розрив. Перші три з'являються в умовах тренду, останній – в умовах консолидації.

1. Проривний розрив

Особливість:

• Зазвичай зустрічається при прориві рівня консолідації
• Позначає початок трендової руху
• Зазвичай супроводжується значними обсягами торгів.

Торгові рекомендації: Проривний геп має найвищу аналітичну та операційну цінність серед чотирьох типів. Оскільки він зазвичай супроводжується сильним проривом з консолідаційної платформи (таких як трикутники, прямокутники, клини тощо), можна розглянути можливість легкого входу в позицію на закритті дня. Це робиться, щоб уникнути пропуску сильної тенденції та залишатися в повній позиції без угод. Якщо ринок не закриває геп, а лише незначно консолідується на протязі двох-трьох днів, варто уважно стежити за стабільністю 5-денної рухомої середньої, і як тільки це буде підтверджено, можна рішуче збільшити позицію.

2. Втеча з прорізом

Особливість:

• З'являється на стадії продовження після прориву тренда
• Ймовірність відновлення приблизно 50%
• Зазвичай продовжує існуючу тенденцію

Торгові рекомендації: Для новачків у торгівлі не рекомендується брати участь у торгівлі на втечі з розривами. У цей момент від точки початку тренду вже пройдено певну відстань, і якщо оцінка буде помилковою, можна зіткнутися з великими збитками.

3. Дефіцитні прогалини

Особливості:

• З'являється в кінці послідовного тренду
• Обсяг торгів на день з гепом зазвичай є найбільшим, після чого обсяг торгів помітно зменшується
• Передбачає, що тренд може незабаром змінитися

Торгові рекомендації: Торгівля на пробій з високою вразливістю є дуже складною, і вимагає точної здатності до оцінки ринку. Особистим інвесторам не рекомендується намагатися купити на дні або продати на вершинах. Навпаки, слід дочекатися чіткого визначення тренду, перш ніж розглянути можливість втручання, як, наприклад, перший тип пробійного гепу, що є хорошим сигналом для встановлення тренду.

4. Звичайний розрив

Особливості:

• Зазвичай з'являється в умовах консолідації, особливо під час широких коливань ринку
• Прогалини зазвичай швидко закриваються

Рекомендації щодо торгівлі: Звичайний розрив має значення для трейдерів, які люблять торгувати на коливаннях або грати на підвищення та зниження. Після виникнення звичайного розриву в умовах коливального ринку, розрив обов'язково буде закритий, що дозволяє передбачити цільову ціну.

Значення та механізм заповнення прогалини

Термін «закриття пробілу» відноситься до того, що після появи стрибка пробілу протягом певного часу (зазвичай трьох свічок цього періоду, іноді може бути й довше) з'являються свічки, які заповнюють пробільну зону. Уявіть собі, що пробіл — це вікно, тоді закриття пробілу — це процес появи свічок, які закривають вікно.

Причина закриття розриву полягає в тому, що розрив зазвичай відображає імпульсивну купівлю або продаж трейдерів. Коли емоції вщухають, обсяги торгівлі зменшуються, і розрив легко закривається.

Чи обов'язково закриття буде відновлено?

В теорії, більшість свічкових графіків зрештою будуть закриті. Це явище особливо поширене в торгівлі акціями, відображаючи процес гри між биками і ведмедями. Коли виникає стрибковий прорив, з часом, коли ринкові фактори поступово перетравлюються, прорив зазвичай буде закритий.

Однак існують і деякі особливі випадки. Наприклад, на американському фондовому ринку індекс Nasdaq пережив зростання протягом 10 років, під час якого часто виникали ситуації, коли пропуски не заповнювалися, а зростання продовжувалося.

Реальні кроки торгівлі з пробілами

1. Відбір потенційних об'єктів: Зверніть увагу на акції, у яких зміна ціни на відкритті перевищує 4%, і додайте їх до списку спостереження. Ці акції, ймовірно, будуть демонструвати значні коливання після відкриття, що містить торгові можливості.

2. Аналіз руху після відкриття: Підтвердіть конкретні фактори, що призвели до стрибка, такі як фінансові звіти, новини, економічні дані тощо.

3. Оцінка тривалості тренду: Визначте, чи ринковий тренд відповідає напрямку розриву, щоб підвищити ймовірність успішної торгівлі на розривах. Використовуйте інструменти та індикатори технічного аналізу для визначення ринкового тренду. Наприклад, визначте рівні підтримки та опору на декількох часових інтервалах, а також ідентифікуйте потенційні ключові цінові рівні. Завдяки всебічному аналізу ви зможете оцінити, чи може актив продовжити поточний тренд.

4. Встановлення ордера на стоп-лосс: Враховуючи, що стрибки цін можуть супроводжуватися великими коливаннями цін, розумне встановлення ордера на стоп-лосс є вкрай важливим. Ордери на стоп-лосс допомагають контролювати ризики, обмежувати потенційні втрати, захищаючи торговий капітал.

5. Увага до обсягу торгівлі: Обсяг торгівлі при стрибкових розривів також є важливим показником. Вищий обсяг торгівлі може означати більшу участь на ринку, що підвищує ймовірність закриття розриву. Тому при торгівлі стрибковими розривами спостереження за обсягом торгівлі може надати додаткову інформацію для розгляду.

У реальних операціях простим методом є використання фінансового календаря для перевірки компаній, які опублікують звіт про результати після закриття ринку. Ви можете встановити деякі умовні ордери перед закриттям ринку. Таким чином, як тільки з'явиться відповідний ринковий тренд, ордер буде автоматично активований.

Висновок

В цілому, стратегія торгівлі з розривами є системою торгівлі, яка вимагає строгого дотримання певних стандартів входу та виходу. Розумне використання трейлінгового стопу може ефективно контролювати ризики та захищати отриманий прибуток.

Завдяки глибокому розумінню вищеописаних категорій стрибків і їх можливого подальшого розвитку, ми можемо надати цінні рекомендації для форекс, ф'ючерсів і торгівлі акціями. Оволодіння навичками використання стрибків для отримання прибутку є важливим кроком у покращенні торгових навичок.

Звичайно, цих знань недостатньо, для успішної торгівлі потрібно рухатися поступово. Рекомендується спочатку повністю освоїти цю техніку, а потім поступово розширювати інші торгові стратегії. Продовжуйте слідкувати за платформою Gate, ми надамо вам більше торгових інсайтів з популярних інструментів, таких як форекс, акції, сировинні товари, криптовалюти тощо. Зареєструйтеся на Gate, щоб випробувати симуляцію торгівлі та впровадити свої торгові стратегії!