Примітки щодо прогнозування:

Я вважаю, що для барів 1 години та більше слід використовувати ridge, але коли ви переходите до барів 1 хвилини/5 хвилин, зазвичай виграє XGBoost.

5 хвилин потребує деякої обережної налаштування, але 1 хвилина, і особливо секунди, ви починаєте бачити, як XGBoost домінує на додаткові 0.01-0.025 на вашому IC, будучи просто кращою моделлю.

XGBoost досить класний, тому що ви можете уникнути значень NaN (, що часто є проблемою для ретро-тестування, тобто різна доступність наборів даних для оглядів, один постачальник може мати 10 років, інший 2).

Звичайно, ви можете імпутувати, але це не найреалістичніший спосіб робити речі і технічно має попередній перегляд, оскільки ви розкриваєте середнє/медіану ознаки заздалегідь. Ви також можете використовувати середнє без попереднього перегляду, але все ще...

Для лінійних даних, де ви не можете дозволити собі налаштування в 1 годину та більше, І де ви хочете працювати з NaNs, найкраще рішення - це зробити зважене об'єднання IC і перерахувати ваги щоразу, коли з'являються NaNs ( не так вже й складно зрозуміти, яка вага має бути, коли у вас є IC кожної ознаки та які ознаки входять у набір ).