Правило, Британія!

телеграм-сповіщення - це все, що вам потрібно для повідомлень. це найпростіше налаштувати на світ.

Ринки стейблкоїнів дуже легкі для MM, якщо ви хочете отримати легкий досвід у маркет-мейкінгу. Ідіть на ринки стейблкоїн до стейблкоїн. Супер нетоксично, можна буквально робити це вручну. Я заробили гроші, роблячи це вручну в один момент.

змусити розподіли ознак поводитися правильно легко 0.25-0.5 за коефіцієнтом Шарпа в більшості випадків (припускаючи альфа спочатку & розподіл не поводиться)

=== Шарп і MDD до зниження стратегії ===
Одна річ, яка цікава щодо співвідношень Шарпа або, я гадаю, також Кальмара, це те, що це індикатор того, як ви залишите справи, коли стратегія помре.
Коли стратегія "вмирає", ви насправді просто говорите, що з урахуванням живого треку + бек-тесту (, які насправді мають бути одними й тими ж, оскільки, як тільки ви підтвердили, що бек-тест є дійсним через живі дані - тобто не є перенавченим, припущення щодо витрат мають сенс тощо, ви також можете покладатися на бек-тест і вважати його досить корисним, очевидно, що це все ще керується живими даними в кінце

Ефект Лінді & Арбітраж:
(як покращити заповненість!)
Загальна ідея ефекту Лінді полягає в тому, що чим довше щось існує, тим довше воно продовжуватиме існувати. Червоне вино – це лінді, червоний бик – ні.
Це насправді досить добре стосується арбітражних можливостей, оскільки арбітражі також слідують цьому принципу.
Очікувана тривалість життя будь-якого арбітражу зазвичай залежить від кількох факторів, включаючи:
- комбінація місць
- розмір арбітражу
- яка нормальна арбітраж для цього майданчика
- монета
АЛЕ ПЕРШ ЗА ВСЕ:
- як довго існує арбітраж
Чому нам важливі очікувані терміни життя?
Ну, вс

Шорт прорив вгору є набагато більш поширеним, ніж короткостроково моментум.
Реверсія є найчастішою.

шокуюче, що ніхто в openai не зрозумів, що "не ставте емодзі в коментарі до коду" не повинно бути частиною системного запиту / тонкої настройки

як тільки ви використовуєте графічний інтерфейс Github desktop, ви не повернетеся назад.
Функціональність базова, і іноді вам все ще потрібно використовувати термінал, але графічний інтерфейс набагато швидший і зручніший.

Якщо ви не зможете швидко ітерувати свої ідеї, ви зазнаєте невдачі.
Важливий надійний процес / підхід, важливо бути розумним, але якщо ви не будете ітерувати швидко, ви зазнаєте невдачі.
Це питання створення культури терміновості та інвестування в правильні інструменти.

LASSO просто sucks.
Це буквально на одному рівні з обчисленням середнього, коли ви використовуєте його для ансамблів.
Також погано для регресій. В будь-якому випадку, не використовуйте LASSO.
Також… якби ви збиралися прибрати функції, вам слід було зробити це вручну заздалегідь, як на мене, це просто погане проектування функцій.

Примітки щодо прогнозування:
Я вважаю, що для барів 1 години та більше слід використовувати ridge, але коли ви переходите до барів 1 хвилини/5 хвилин, зазвичай виграє XGBoost.
5 хвилин потребує деякої обережної налаштування, але 1 хвилина, і особливо секунди, ви починаєте бачити, як XGBoost домінує на додаткові 0.01-0.025 на вашому IC, будучи просто кращою моделлю.
XGBoost досить класний, тому що ви можете уникнути значень NaN (, що часто є проблемою для ретро-тестування, тобто різна доступність наборів даних для оглядів, один постачальник може мати 10 років, інший 2).
Звичайно, ви можете імпу

Лонг форма контенту є Лінді

якщо ви в зоопарку факторів, ви ngmi
ти повинен бути в альфа джунглях

іноді ти пускаєш твіт і мусиш його видалити, бо світ не може дізнатися секрет альфа рентехів

вони не є справжніми залишковими прибутками, якщо вони не походять з ідіосинкратичного регіону Франції

У HFT більшість згладжування відбувається за допомогою EWMA, оскільки розробники дратуються, коли ви просите їх зберігати довгий кеш цін і підтримувати ефективність системи.