StatArb

Юніт-тести — це визнання того, що у вашому коді можуть бути помилки. Реальні розробники високочастотної торгівлі (HFT) не використовують їх.

ChatGPT дозволив інакше неспроможним людям створювати гарні графіки, і це революціонізувало квантовий простір слопів

Я бачив деякі коментарі щодо книги заявок проти RFQ. Деякі мої думки як людини, яка цитувала обидва:
1. RFQ за своєю природою є лише для тих, хто бере участь, і тому ви досягаєте межі з витратами і ніколи не зможете досягти ультранизької вартості виконання, необхідної для стратегій з високим обігом через перетворення у позиції.
2. Книга заявок зазвичай матиме кращу ціну для всього, що не є явно ультра великим обсягом.
3. RFQ може перевершити за результатами у ситуаціях, коли чистий ризик позиції значно відрізняється від валового ризику. Це багатоплечі позиції та опціональні структури (ви плати

Для тих, хто не дуже добре володіє програмуванням і хоче спробувати кількісні стратегії, я вважаю: це чудовий продукт для дослідження та впровадження стратегій. На ранній стадії, але дуже круто! Варто спробувати :)
[Це щира рекомендація, я не маю фінансового інтересу тут]

Я одного разу зустрів Стойкова по телефону і подумав, що він повний ідіот.
Не дуже довіряйте академікам.

Остання стаття у блозі (безкоштовно для всіх читачів): Галузь
Як структуровані робочі місця, фонди та підрозділи, типові діапазони компенсацій, атрибуція витрат і розумні рішення для керівника.

Фрагмент знань
Що таке фактор?
Я відчуваю, що ніколи до цього не розумів цю ідею до тих пір, поки не почав активно торгувати ними.
Фактори — це не щось особливе, вони просто важливі альфи — НІЧОГО БІЛЬШОГО.
Ви використовуєте фактори, щоб сказати:
Гей, ці альфи пояснюють велику частину дисперсії, і я не хочу їх більше знаходити. У криптовалюті це може бути фактор імпульсу, тому щоб уникнути пошуку 20 версій одного й того ж ефекту, ми використовуємо регресію xs для видалення нашої функції імпульсу з доходів і потім можемо тестувати їх проти конкретних доходів факторів (доходи мінус дох

Ефекти:
1-годинний розворот (крипто)
Моментум за 5-21 день (крипто)
Ефект згасання (крипто)
Антипреміум для малих капіталізацій (крипто)
Розворот за 1-7 днів (акції)
Характеристики довгострокової поведінки (ts argmax) ()хто мав найбільший сплеск обсягу за останні 3 роки( )акції(
Моментум )9-18 місяців( )акції
Багато з тих самих ефектів, різні часові рамки

Крипто-альфи зазвичай працюють у акціях, але я не знаходжу аналогічних альф у криптовалюті.
** зокрема альфи цін/обсягів, альтернативні набори даних не порівнюються **

Розбираючись у навчальних матеріалах WQ онлайн для нових трансформів, знайшов цей перл від шахрайської мережі, яка копіює та вставляє альфи між собою як консультанти WQ

З моменту появи коду Claude з'явилася група людей, які займаються алгоритмічною торгівлею і раніше не мали достатнього рівня IQ для створення робочого торгового алгоритму, але тепер постають як RenTech. Я чув, як один сказав, що він «спілкувався з Квантовим у Jump» і бачив секретний соус.