Ці дані представляють собою міру очікуваної інфляції, отриману від 10-річних державних облігацій з постійним терміном погашення (BC_10YEAR) і 10-річних індексованих на інфляцію облігацій з постійним терміном погашення (TC_10YEAR). Це означає, що учасники ринку очікують середнє значення інфляції протягом наступних 10 років.
Ці дані означають, що протягом наступних 5 років, які починаються з теперішнього часу, ринок очікує середньорічну інфляцію. Це відбувається шляхом зворотного розрахунку очікувань ринку щодо майбутньої інфляції, використовуючи різницю доходності між TIPS та номінальними облігаціями США (рівень безризикової інфляції).
торговий перегляд :T5YIFR
Ці два показники демонструють поточний ринок процентних ставок, особливо реакцію короткострокових ставок, яка може перебільшувати емоцію щодо неконтрольованої інфляції (звісно, не виключаючи можливість того, що це викликано великими продажами державних облігацій). Поточні різкі коливання на ринку американських облігацій не є наслідком неконтрольованих очікувань щодо інфляції (довгострокові очікування щодо інфляції залишаються стабільними), а можуть бути викликані короткостроковими фондами, тиском з боку пропозиції або торгівлею на основі спредів.
PS: У цій сфері я ще новачок, дуже дякую всім за поради, щиро сподіваюся, що якщо у когось є інша думка або якщо я помиляюся, то мої друзі зможуть вказати на це, це найкращий спосіб навчання для мене, дякую. Сьогодні я знову дізнався щось нове.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
1. 10-річна ставка беззбиткової інфляції
Ці дані представляють собою міру очікуваної інфляції, отриману від 10-річних державних облігацій з постійним терміном погашення (BC_10YEAR) і 10-річних індексованих на інфляцію облігацій з постійним терміном погашення (TC_10YEAR). Це означає, що учасники ринку очікують середнє значення інфляції протягом наступних 10 років.
tradingview :T10YIE
2. 5Y5Y Форвард (5-річна, 5-річна форвардна інфляційна очікувальна ставка)
Ці дані означають, що протягом наступних 5 років, які починаються з теперішнього часу, ринок очікує середньорічну інфляцію. Це відбувається шляхом зворотного розрахунку очікувань ринку щодо майбутньої інфляції, використовуючи різницю доходності між TIPS та номінальними облігаціями США (рівень безризикової інфляції).
торговий перегляд :T5YIFR
Ці два показники демонструють поточний ринок процентних ставок, особливо реакцію короткострокових ставок, яка може перебільшувати емоцію щодо неконтрольованої інфляції (звісно, не виключаючи можливість того, що це викликано великими продажами державних облігацій). Поточні різкі коливання на ринку американських облігацій не є наслідком неконтрольованих очікувань щодо інфляції (довгострокові очікування щодо інфляції залишаються стабільними), а можуть бути викликані короткостроковими фондами, тиском з боку пропозиції або торгівлею на основі спредів.
PS: У цій сфері я ще новачок, дуже дякую всім за поради, щиро сподіваюся, що якщо у когось є інша думка або якщо я помиляюся, то мої друзі зможуть вказати на це, це найкращий спосіб навчання для мене, дякую. Сьогодні я знову дізнався щось нове.