Розуміння попиту та пропозиції на ринку за допомогою індикатора розподілу накопичення (ADI)

Коротко про головне

Трейдери можуть використовувати індикатор розподілу накопичення, щоб передбачити реверсії цін.

ADI вказує на відносини між ціною активу та кількістю продавців та покупців на ринку.

ADI дуже ефективний під час бокового руху ринку.

Під час зростання ADI може генерувати хибні сигнали, тому вона не є ефективною.

Вступ

Існують різні категорії індикаторів, такі як осцилятори та індикатори об’єму, які вимірюють різні торгові аспекти. Індикатори обсягу, такі як індикатор розподілу накопичення (AD), показують, чи підтримує більшість трейдерів існуючі тенденції. У цій статті ми зосередимося на індикаторі розподілу накопичень, оскільки він популярний.

Що таке індикатор розподілу накопичення?

Індикатор розподілу накопичення, створений Марком Чайкіном, вимірює кумулятивний витік та витік грошей в активі. Досягає цього шляхом порівняння ціни закриття з максимумами та мінімумами активу, які він вагує за торговельними обсягами.

Він вказує на те, чи накопичує ринок або розподіляє актив, що допомагає передбачити майбутні рухи ціни. Таким чином, індикатор аналізує обсяг торгів активу та його ціну. Роблячи це, він вимірює попит і пропозицію активу на ринку.

Індикатор розподілу накопичення являє собою одну лінію, яка рухається вгору і вниз в нижній частині графіка.

Накопичувальний та розподільний індикатор - Trademo

Як видно на діаграмі, синя лінія під свічними паттернами є індикатором накопичення розподілу.

Розуміння індикатора накопичення розподілу

Накопичення - це період, коли ціна активу зростає і багато трейдерів його купують. Більшість інвесторів утримує його, очікуючи подальшого зростання цін. З іншого боку, розподіл - це період, коли ціна активу падає і багато інвесторів його продає.

Розрахунок індикатора розподілу накопичення

Є три ключові кроки, які слід дотримуватися при обчисленні цього індикатора. Вам потрібно обчислити мультиплікатор грошового потоку, обсяг грошового потоку, а потім встановити лінію накопичення розподілу.

КРОК 1: Розрахувати гроші
Множник потоку (MFM) за формулою [(close – low) – (high – close)] / (high – low)

КРОК 2: Розрахувати гроші
Об’єм Flow (MFV) за допомогою формули, MFM x Об’єм за період.

КРОК 3: Використовуйте загальний обсяг грошового потоку, щоб створити лінію накопичення розподілу (ADL).

ADL = Попередній ADL + обсяг грошових потоків поточного періоду

Як використовувати індикатор розподілу накопичення

Основне використання індикатора накопичення розподілу полягає в тому, щоб показати домінуючу ринкову силу протягом певного періоду. Є часи, коли тиск на продаж більший, ніж тиск на купівлю, і навпаки.

Якщо ADI зростає, це означає, що на ринку є більше купівельного тиску, тобто накопичення. Навпаки, якщо ADI зменшується, це означає, що на ринку є більше продажного тиску і розподіл.

Накопичення та розподіл - Trademo

На наведеній вище діаграмі точка А вказує на розподіл, що відбувається, а точка В показує накопичення. По суті, трейдери купують актив, коли ADI зростає, і продають його, коли він падає.

Також, позитивне число, яке ближче до +1, вказує на сильний бичачий настрій. Навпаки, від’ємне число показує високий тиск на продаж.

Дивергенції

Дивергенції є важливими, оскільки вони вказують на можливості зміни тренду. Фактично, дивергенція виникає, коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від показника. Наприклад, якщо показник зростає, ціна буде падати.

Бичачий розбіжність

Є бичачий дивергенція, якщо ціна активу робить нижчі мінімуми, тоді як індикатор реєструє вищі мінімуми. З іншого боку, індикатор може робити вищі максимуми, тоді як ціна реєструє нижчі максимуми. Це показує, що незабаром відбудеться зворотний рух ціни вгору.

Бичачий розбіжність - Alphaexcapital

Як ви можете побачити на діаграмі, незабаром після бичачої дивергенції ціна активу почала зростати.

Ведмежа дивергенція

Ведмежий розрив формується, коли ціна росте, а індикатор падає. Це свідчить про послаблення моментуму, що може призвести до зниження цін. Наступна діаграма показує ведмежий розрив ADI.

ADI ведмежа дивергенція - Alphaexcapital

Як ви помітили на графіку, вже незабаром після розходження ціна почала падати.

Підтвердження тенденцій

ADI є дуже інформативним для підтвердження трендів на ринку, допомагаючи трейдерам визначати, коли вступати в угоди і виходити з них вчасно. Зростаючий ADI показує восходящий тренд, тоді як падаючий підтверджує нисхідний. В результаті трейдери, які слідують тренду, вважають цей індикатор дуже важливим. Це тому, що вони завжди купують актив, коли ADI зростає, і продають, коли він починає падати. Роблячи це, вони їдуть на всьому тренді.

Торгівля відповідно до тренду - Daytradetheworld

Трейдер може відкрити довгу позицію в точці A і їхати на тенденцію до тих пір, поки ціна не дійде до точки B, де він/вона закриває угоду.

Накопичення та розподіл під час ринку діапазону

ADI є одним з індикаторів, який трейдери можуть використовувати як на трендових, так і на коливальних ринках. Якщо ADI починає зростати, це свідчить про накопичення, маючи на увазі, що може статися прорив вгору.

ADI на ринку в діапазоні - Estradinglife

Як видно з діаграми, з 19 серпня до початку жовтня існував ринок асортименту. Коли на початку жовтня ADI зріс, ціна пішла слідом за ним.

Якщо ціна починає падати під час ринку діапазону, це показує, що ціна може впасти найближчим часом. Таким чином, трейдери можуть потребувати вийти зі своїх позицій.

Переваги

ADI дозволяє трейдерам виявляти торгові можливості на спадах та ралі. Він показує чітке підтвердження того, що ринок накопичує або розподіляє.

Дивергенції можуть допомогти трейдерам виявити розвороти цін у потрібний час, допомагаючи їм вчасно виявляти точки входу та виходу з угоди.

ADI може показати зміни на ринку в різних часових рамках, збільшуючи шанси на успіх і зменшуючи потенційні ризики.
Він працює добре з постачанням та торгівельними зонами, оскільки легко відстежує зміни на ринку.

Обмеження ADI

ADI - це інструмент, який використовується для підтвердження тенденцій, а не для вказівки торгівельних дій самостійно. Тому трейдери повинні використовувати його разом з ціновою дією.

Після дивергенцій очікувані зміни ціни можуть не відбутися. Наприклад, восходящий тренд може не наступити після ведмежої дивергенції ADI.

Висновок

Індикатор накопичення та розподілу відстежує ціну активу та кількість покупців та продавців на ринку. Розуміючи зміни у продажному тиску та покупців, трейдери можуть виявити точки входу та виходу з угод. Однак важливо поєднувати ADI з ціновою дією, щоб отримати найкращі показники.