Прискорений курс торгівлі | Оцінка волатильності криптовалют за допомогою каналів Кельтнера

Коротко

• Індикатор каналів Кельтнера вимірює волатильність цін на активи.

• Допомагає вказати ринкові умови перепроданості та перекупленості цінних паперів.

• Криптотрейдери можуть використовувати прориви каналів Кельтнера для входу в угоди або виходу з них.

• Верхня і нижня лінії індикатора каналів Кельтнера можуть допомогти трейдерам встановити рівні підтримки та опору.

Вступ

Протягом останніх кількох тижнів ми розглянули різні технічні індикатори, включаючи індекс відносної сили, MACD, стохастичний осцилятор і ковзні середні, серед інших. Причина охоплення широкого спектру технічних індикаторів полягає в тому, щоб дати вам можливість вибрати ті, які ви хочете використовувати. У цьому посібнику ми обговорюємо індикатор каналів Кельтнера.

Що являє собою індикатор каналу Кельтнера?

Канали Кельтнера - це індикатор, який вимірює волатильність цін на активи. Він вказує на те, чи триватиме тренд, чи зміниться напрям. Індикатор складається з трьох ліній, серед яких центральна – експоненціальна ковзаюча середня. Оскільки є дві інші лінії, одна нижче, а друга вище центральної лінії, індикатор має два канали.

Нижня та верхня лінії відображають середній справжній діапазон (ATR) попередньої ціни активу, а не стандартні відхилення. Насправді верхня та нижня лінії встановлюються вдвічі більше ATR, вище та нижче експоненційної ковзної середньої. В основному ціна коливається між верхньою та нижньою лініями, хоча бувають моменти, коли вона може вириватися з двох каналів.

Однак, якщо ціна перетинає верхню лінію або нижче нижньої, це свідчить про те, що поточна тенденція продовжиться або зміниться.

Канали Кельтнера - Tradestation

На діаграмі вище показано канали Кельтнера трьома лініями. Зверніть увагу, що цінова лінія виділена зеленим кольором і коливається в межах основного каналу. Однак іноді він виривається з каналів, як зазначено в точках A, B і C.

Історія каналів Кельтнера

Честер Кельтнер, торговець зерном, розробив оригінальні канали Кельтнера та опублікував їх у своїй книзі «Як заробляти гроші на сировинних товарах» у 1960 році. Однак у 1980-х роках Лінда Рашке переглянула індикатор каналів Кельтнера.

Зараз більшість людей використовують версію Лінди, яка дуже схожа на смуги Боллінджера. Основна відмінність полягає в тому, що смуги Боллінджера використовують стандартні відхилення для встановлення верхньої та нижньої ліній, тоді як індикатор каналів Кельтнера використовує середній справжній діапазон.

Ще одна відмінність між ними полягає в тому, що смуги Боллінджера використовують просту ковзну середню як центральну лінію, тоді як канали Кельтнера використовують експоненціальну ковзну середню.

Як розрахувати канали Кельтнера

Спочатку канали Кельтнера використовували 10-денний період, але Лінда змінила його на 20. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що стандартне налаштування для EMA, центральної лінії, становить 20 періодів. Однак трейдери можуть встановлювати власні періоди в діапазоні від 15 до 40.

Також важливо відзначити, що більшість торгових платформ, включаючи Gate.io, обчислюють канали Кельтнера. Однак давайте додамо посібник про те, як його можна обчислити.

Як розрахувати EMA

Перше, що слід зазначити, це те, що експоненціальне ковзне середнє – це тип ковзного середнього, який призначає більшу вагу останнім даним, ніж попереднім. Тому відправною точкою є обчислення простого ковзного середнього (SMA) і множення його на множник EMA.

Щоб отримати просту ковзну середню, додайте всі ціни закриття за період і розділіть на кількість періодів. Наприклад, якщо ви використовуєте 14-денний період, ви додаєте ціни закриття за 14 днів і ділите відповідь на 14.

Зауважте, що множники для різних часових проміжків фіксовані, хоча їх можна легко обчислити. Наприклад, множник для періоду 14 становить 13,33%. Тим не менш, ви можете розрахувати його за наступною формулою.

Отримавши SMA та множник, ви можете розрахувати EMA за наступною формулою.

Як розрахувати середній справжній діапазон (ATR)

Є три формули для розрахунку ATR. Однак ви використаєте лише одну цифру з трьох відповідей, найбільшу.
Поточний максимум мінус попереднє закриття
Поточний мінімум мінус попереднє закриття
Поточний максимум мінус поточний мінімум

Наступним кроком буде розрахувати значення верхньої та нижньої ліній, використовуючи наступні формули.
Верхня смуга = EMA + (2 x ATR x множник)
Нижня смуга = EMA – (2 x ATR x множник)

Як використовувати канали Кельтнера в торгівлі криптовалютами

По-перше, канали Кельтнера допомагають трейдерам визначати точки виходу та входу у торгівлю, вказуючи на ринкові умови перекупленості та перепроданості. Коли ціна рухається вище верхньої лінії, активи переходять у стан перекупленості. І навпаки, якщо ціна рухається нижче нижньої лінії, вона потрапляє в зону перепроданості.

Коли ціна входить в зону перекупленості, трейдери можуть продавати свої активи на короткий термін. З іншого боку, якщо ціна потрапляє в зону перепроданості, трейдери можуть купити лонг. Тим не менш, важливо отримати підтвердження від інших технічних індикаторів і цінової дії перед продажем або покупкою активів.

Динамічні рівні підтримки та опору

Точки, де ціна закривається вище верхньої лінії, стають рівнями динамічного опору, а точки, де ціна закривається нижче нижньої лінії, діють як рівні підтримки. Таким чином, ці зони допомагають трейдерам передбачити, чи продовжаться ціни чи зміняться.

Таким чином, трейдери, які використовують канал Кельтнера разом з іншими індикаторами або ціновими діями, можуть визначити точки входу та виходу з торгів.

Прорививи каналу - Asktraders

Як показано на діаграмі, в точках A і B є прориви каналу. Таким чином, трейдер може помітити можливість покупки в точці A і можливість продажу в точці B.

Середня лінія також є значним рівнем відкату. Під час висхідного тренду цінова дія обмежена цією лінією. І навпаки, під час спадного тренду цінова дія зосереджується нижче центральної лінії.

Ринковий висхідний тренд-Babypips

Ринок перебуває у висхідному тренді, оскільки цінова дія обмежена вище середньої лінії. На наступній діаграмі ситуація інша, де більша частина цінової дії відбувається в нижньому каналі.

Ринковий спадний тренд-Babypips

Як використовувати канали Кельтнера на Gate.io

Використовувати канали Кельтнера на Gate.io дуже просто. Натисніть «Технічні індикатори», як показано на наступній діаграмі.

Після того, як ви клацнете «Канали Кельтнера», він з’явиться на торговій діаграмі, як показано нижче.

Канали на Gate.io

Індикатор каналів Кельтнера тепер є на торговій діаграмі на Gate.io, і трейдер може використовувати його, як ми обговорювали вище.

Висновок

Індикатор каналів Кельтнера вимірює волатильність цін на криптовалюту та інші активи. Він може діяти як динамічний рівень опору та підтримки. Крім того, він може вказувати на ринкові умови перекупленості та проданості активу, тим самим допомагаючи трейдерам визначити точки входу та виходу торгівлі.