Вчора я був настільки дурний: думав «ось ця ставка» у середньої глибини пулу, і пірнув у нього, результат — прослизання цін, заповнене повністю, ціна виконання була на відстані від «теоретичної ціни» цієї свічки, яку я бачив… Чітко кажучи, не в тому справа, що напрямок був неправильним, а в тому, що я неправильно визначив швидкість розміщення ордеру і глибину ринку. Після аналізу залишилось дві речі: спершу дивитись на реальний обсяг, який може поглинути ринок/пул, а не лише на ціну; розбивати ордери і чекати, поки з’явиться можливість, ніж одразу кидатися з головою — особливо коли ринок коливається, це стає ще очевидніше. Останнім часом всі говорять про модульність, про рівень DA, розробники дуже захоплені, а користувачі насправді більше цікавляться «чи не витрачу я більше грошей одним натисканням», і саме прослизання — цей досвід поганий — є найнаочнішим. Що стосується моїх переконань — більше довіряю даним, ніж інтуїції, бо інтуїція легко може занести мене у прірву через FOMO за мить, а дані принаймні нагадують: «тут дуже тонко, повільніше».