規制当局は、規制資本枠組みの近代化と銀行システムの健全性維持に関する提案について意見を求めています

連邦銀行の規制当局は本日、規模の異なるすべての銀行を対象として、規制上の自己資本の枠組みを近代化するための3つの提案に関する意見募集を求めました。これらの提案は、自己資本要件を合理化し、銀行システムの安全性と健全性を維持しつつ、規制上の自己資本をリスクにより適切に連動させるものです。

世界金融危機の後、当局は、必要とされる損失吸収型資本の量と質を増やし、大銀行向けのストレステスト要件を導入することで、銀行システムの回復力を大幅に高めました。過去10年間の経験は、安全性と健全性を低下させることなく、枠組みの一定の要素は改善できることを示してきました。

第1の提案は、主として最大規模で、かつ国際的に活動している銀行に適用されるものであり、リスク感応度を高め、負担を軽減し、銀行間の一貫性を改善するとともに、バーゼルIII合意の最終的な構成要素を実装することで、自己資本の枠組みを改善します。枠組みは、これらの銀行がリスクベースの自己資本要件の遵守を決定するために、2つではなく1つの計算セットを使用することで合理化されます。さらに、提案は、信用、市場、およびオペレーショナルリスクをより適切に捉えるよう、枠組みのキャリブレーションも改善します。その他のすべての銀行は、この提案アプローチを採用することを選択できます。枠組みの市場リスクの側面は、活発なトレーディング活動がある銀行にのみ適用されます。

第2の提案は、一般的に最大規模の銀行を除くすべての銀行に適用されるものであり、枠組みのシンプルさを維持しつつ、伝統的な貸出活動に関する自己資本要件をリスクにより適切に連動させます。第1の提案と同様に、第2の提案は、住宅ローンのサービシングおよびオリジネーションに関する自己資本要件を変更することで、住宅ローン貸出に対する不利益（ディスインセンティブ）を減らします。住宅ローンのサービシングに関する提案された変更は、コミュニティ・バンクのレバレッジ・レシオ枠組みを適用する銀行にも適用されます。この提案は、移行期間の対象となる一定の大銀行について、規制上の自己資本水準において、特定の有価証券の未実現の利益および損失を反映することも要求します。

第3の提案は、連邦準備制度理事会（FRB）によるものであり、最大規模で複雑な銀行に対する追加自己資本要件を決定する枠組みにおいて、システミック・リスクがどのように測定されるかを改善します。

当局は、これらの提案の結果として、銀行システム全体の自己資本の金額がわずかに減少することを見込んでいますが、自己資本水準は、金融危機以前よりもなお大幅に高いままです。総体として、これらの提案は、大銀行の自己資本要件をわずかに減らし、小規模銀行の要件を中程度に減らします。これは、より伝統的な貸出活動を行っていることを反映しています。

連邦準備制度はまた、当局が提案の検討に用いる集計データも公表しています。

3つの提案すべてに関する意見は、2026年6月18日までに受領されなければなりません。

規則案に関する告知：規制上の自己資本ルール：グローバルなシステミックに重要な銀行持株会社に対するリスクベースの資本サーチャージ；システミック・リスク報告（FR Y-15）

規則案に関する告知：規制上の自己資本ルール：カテゴリーIおよびIIの銀行組織、重要なトレーディング活動を行う銀行組織、およびその他の銀行組織の任意採用

規則案に関する告知：規制上の自己資本ルール：規制上の自己資本およびリスク加重資産に対する標準的アプローチ

連邦官報（Federal Register）告知案：提案された機関情報収集活動；意見募集

理事会メモ（PDF）

ファクトシート（PDF）

パウエル議長からの声明

監督担当副議長ボウマンの声明

バール州知事の声明

ミラン理事の声明

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