Прибутковість і збитковість — це справжні визначальні фактори успіху торгівлі, а відсоток виграшів — лише поверхнева характеристика

Багато трейдерів потрапляють у фундаментальну помилку: вони надмірно захоплені відсотком виграшу, але ігнорують справжній фактор, що визначає довгострокову прибутковість — співвідношення прибутку до збитків. У цій статті ми детально розглянемо дані та приклади, чому саме співвідношення прибутку до збитків є вирішальним показником вашого успіху в торгівлі.

Чому співвідношення прибутку до збитків важливіше за відсоток виграшу

Традиційне розуміння говорить нам, що чим більше виграшів, тим краще. Але це небезпечна ілюзія. Простий факт полягає в тому: ви можете стабільно отримувати прибуток з відсотком виграшу 50%, а можете з 80% в кінцевому підсумку збанкрутувати. Те, що визначає вашу долю, — це не частота виграшів, а співвідношення між величиною кожного виграшу та величиною кожного збитку — це і є співвідношення прибутку до збитків.

Визначення співвідношення прибутку до збитків дуже просте: це співвідношення середнього прибутку за одну угоду до середнього збитку. Наприклад, 1:1 означає заробити 1 гривню, втративши 1 гривню, 1:2 означає заробити 1 гривню, втративши 2 гривні, 1:3 означає заробити 1 гривню, втративши 3 гривні.

Дайте даним говорити: розрахунки прибутку за різними співвідношеннями прибутку до збитків

Припустимо, ваш торговий капітал становить 100 гривень, а ви інвестуєте по 10 гривень за раз, давайте подивимося, як співвідношення прибутку до збитків пов’язане з відсотком виграшу:

Сцена 1: Співвідношення прибутку до збитків 1:1 (прибутки і збитки однакові)

• Коли відсоток виграшу 10%, за 10 угод ви виграєте 1 раз, а програєте 9 разів. Результат: прибуток 10 гривень, збиток 90 гривень = збиток 80 гривень
• Коли відсоток виграшу 30%, за 10 угод ви виграєте 3 рази, а програєте 7 разів. Результат: прибуток 30 гривень, збиток 70 гривень = збиток 40 гривень
• Коли відсоток виграшу 50%, за 10 угод ви виграєте 5 разів, а програєте 5 разів. Результат: прибуток 50 гривень, збиток 50 гривень = без прибутку і без збитків
• Коли відсоток виграшу 60%, за 10 угод ви виграєте 6 разів, а програєте 4 рази. Результат: прибуток 60 гривень, збиток 40 гривень = прибуток 20 гривень

Ви це бачите? Для торгівлі зі співвідношенням 1:1 потрібно досягти відсотка виграшу понад 60%, щоб отримати прибуток. Це нереальна вимога для більшості людей.

Сцена 2: Співвідношення прибутку до збитків 1:1.5 (прибуток 1, збиток 1.5)

• Коли відсоток виграшу 40%, за 10 угод ви виграєте 4 рази, а програєте 6 разів. Результат: прибуток 40 гривень, збиток 90 гривень = збиток 50 гривень
• Коли відсоток виграшу 50%, за 10 угод ви виграєте 5 разів, а програєте 5 разів. Результат: прибуток 50 гривень, збиток 75 гривень = збиток 25 гривень

Давайте внесемо зміни, припустимо, ваше співвідношення прибутку до збитків становить 1:1.5, але ваші одиничні збитки контролюються на рівні 1.5 гривні:

• Коли відсоток виграшу 40%: прибуток 40 гривень, збиток 45 гривень = збиток 5 гривень
• Коли відсоток виграшу 50%: прибуток 50 гривень, збиток 50 гривень = без прибутку і без збитків

Сцена 3: Співвідношення прибутку до збитків 1:2 (прибуток 1, збиток 2)

• Коли відсоток виграшу 40%, за 10 угод ви виграєте 4 рази, а програєте 6 разів. Результат: прибуток 40 гривень, збиток 120 гривень = збиток 80 гривень

Але якщо ви строго контролюєте свої збитки, одиничний збиток становитиме лише 1 гривню:

• Коли відсоток виграшу 40%: прибуток 40 гривень, збиток 60 гривень = збиток 20 гривень

Переналаштуємо, припустимо, ваш одиничний збиток становить 1 гривню, а одиничний прибуток — 2 гривні:

• Коли відсоток виграшу 40%: прибуток 80 гривень (40 угод × 2), збиток 60 гривень (60 угод × 1) = прибуток 20 гривень

Бачите? Коли співвідношення прибутку до збитків досягає 1:2, вам потрібен лише 40% відсоток виграшу, щоб почати отримувати прибуток.

Сцена 4: Співвідношення прибутку до збитків 1:3 (прибуток 1, збиток 3)

• Ви можете почати заробляти з відсотком виграшу 25%

Сцена 5: Співвідношення прибутку до збитків 1:5 (прибуток 1, збиток 5)

• Ви можете стабільно отримувати прибуток з відсотком виграшу 20%. Це вже нижче, ніж вимога для кидання монети (50% ймовірність).

Усвідомлення математичної логіки торгівлі

Сила співвідношення прибутку до збитків полягає в тому, що воно змінює математичну основу торгівлі. Високе співвідношення прибутку до збитків означає, що ви можете отримувати прибуток при нижчому відсотку виграшу. Це більш дружнє для психіки та виконання трейдерів.

Наведу реальний приклад: один трейдер досяг 71% відсотка виграшу, з співвідношенням прибутку до збитків 1:1.5, торгуючи з 23 числа до 9 серпня, і в результаті не отримав ні прибутків, ні збитків. Здавалося б, 71% відсотка виграшу вже досить непогано, але комбінація з 1:1.5 в співвідношенні прибутку до збитків робить цей результат цілком очікуваним.

Це говорить нам про важливу істину: не завжди високий відсоток виграшу означає, що ви заробите, важливо враховувати комбінацію відсотка виграшу та співвідношення прибутку до збитків.

Пастки, в які найчастіше потрапляють новачки у торгівлі

Пастка 1: Ілюзія занадто високого відсотка виграшу

Багато новачків помічають, що протягом 6 днів або кількох угод підряд вони виграють, досягаючи 100% відсотка виграшу, і починають пишатися цим. Але це часто є небезпечним сигналом.

Якщо ваш відсоток виграшу виглядає занадто високим, найімовірніша причина: ви зробили занадто мало угод. Якщо ви здійснюєте лише 4 угоди на тиждень, то, звичайно, легко досягти короткострокового 100% виграшу. Але це не означає, що це ваш реальний рівень.

Якщо ви через короткостроковий високий відсоток виграшу збільшуєте частоту угод і розмір позицій, ваш реальний рівень виявиться на поверхні, і зазвичай результатом стане великий збиток, який знищить всі попередні прибутки.

Пастка 2: Псевдовиграш через надмірну частоту угод

Навпаки, є ті, хто робить десятки або навіть сотні угод за день. Лише побачивши сигнал, вони не можуть втриматися від входу в ринок, навіть без чіткої торгової логіки, що є імпульсивною торгівлею через «прагнення до дії». Така висока частота зазвичай призводить до дуже низького реального відсотка виграшу.

Чому це так? Тому що ви збільшуєте обсяг торгівлі без достатньої впевненості. Кожне торгове рішення перетворюється на азартну гру.

Пастка 3: Занадто вузьке налаштування стоп-лоссу у поєднанні з недостатньою кількістю угод

Є ще один тип новачків, які за тиждень роблять лише 4 угоди, але їх відсоток виграшу нижчий за 50%, навіть зі збитками. Така ситуація дійсно рідкісна, але якщо трапляється, це зазвичай через:

• Занадто малу впевненість: ваше судження може бути правильним, ринок повинен рости, але ваша точка входу недостатньо точна
• Занадто вузьке налаштування стоп-лоссу: ваша стоп-лосс відстань занадто близька, часто вибивається через нормальні коливання
• Психологічний страх: страх втратити гроші призводить до спотворення виконання

Як оптимізувати співвідношення прибутку до збитків на практиці

Крок 1: Перед входом підготуйте план ризиків

Перед будь-якою угодою ви повинні спитати себе: «Скільки я готовий втратити максимум?»

Наприклад, якщо ви вважаєте, що біткоїн зросте, але ви готові втратити максимум 100 гривень. Тоді перш ніж вирішити увійти, подивіться, чи ринок надає вам можливість заробити 150 гривень, 200 гривень або 300 гривень.

• Якщо ви можете заробити лише 100 гривень на 100 гривень збитків, це співвідношення 1:1, вам потрібен дуже високий відсоток виграшу для отримання прибутку
• Якщо ви можете заробити 200 гривень на 100 гривень збитків, це співвідношення 1:2, ваші очікування прибутку значно зростають

Тільки коли потенційний прибуток перевищує або принаймні дорівнює вашій терпимості до ризику, виконуйте цю угоду.

Крок 2: Сфокусуйтеся на типах торгівлі, в яких ви сильні

Після деякого часу в торгівлі ви виявите, що ви вмієте виконувати певний тип угод:

• Якщо ви вмієте торгувати прориви, зосередьтеся на пошуку можливостей для такого типу торгівлі
• Якщо ви вмієте торгувати тренди, чекайте на чіткий тренд
• Якщо ви вмієте торгувати відскоки, шукайте можливості для відскоків на рівнях підтримки

Різні типи торгівлі призведуть до різного співвідношення прибутку до збитків. Коли ви зосереджуєтеся на своїх сильних сторонах, ви природно досягнете кращого співвідношення прибутку до збитків.

Крок 3: Записуйте та постійно оптимізуйте

Це найпростіший, але найважливіший крок, який часто ігнорують. Записуйте кожну свою угоду:

• Час і ціна входу
• Час і ціна виходу
• Сума прибутку або збитку
• Причини та тип торгівлі

Довгострокове ведення записів дозволить вам розрахувати ваш реальний відсоток виграшу та співвідношення прибутку до збитків. Що важливіше, ви чітко побачите свої проблеми і знатимете, який тип торгівлі найбільше підходить вам.

Золота комбінація співвідношення прибутку до збитків та відсотка виграшу

Згідно з наведеними вище математичними висновками, це мінімальний відсоток виграшу, відповідний співвідношенню прибутку до збитків:

Зверніть увагу, що ця таблиця ще не враховує комісії за угоди та витрати на капітал, фактичний відсоток виграшу повинен бути трохи вищим, ніж цифри в таблиці. Але навіть так, досягти відсотка виграшу 20%-40% набагато реалістичніше, ніж досягти 60%-100%.

Висновок: змініть своє мислення про торгівлю

Багато людей, починаючи торгувати, завжди думають про те, щоб вигравати частіше. Але справжні майстри торгівлі розуміють одну істину: замість того, щоб прагнути до високого відсотка виграшу, краще прагнути до високого співвідношення прибутку до збитків.

Змініть свій підхід до торгівлі:

• Не будьте жадібними, прагнучи кожного разу заробити максимальну суму
• І не намагайтеся діяти на кожну можливість
• Будьте свідомі своєї межі збитків, а потім дивіться, чи може можливість дати вам достатній простір для прибутку
• Сфокусуйтеся на типах торгівлі, в яких ви сильні

Коли ви справді зрозумієте силу співвідношення прибутку до збитків, ви зрозумієте, що торгівля насправді є простою математичною грою. І математика ніколи не обманює.

Збережіть цей аналіз і використовуйте свої дані торгівлі для перевірки. Протягом тривалого часу ви дізнаєтеся, чому ви постійно зазнаєте збитків і як можна покращити результати.