Backtest Forex: Cara menguji sistem trading agar benar-benar matang

2026-01-05 15:37:49

Banyak trader berpikir bahwa membuat strategi trading itu mudah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mengembangkan sistem yang dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan adalah tantangan nyata. Pertanyaannya adalah: bagaimana kita tahu jika sistem perdagangan yang dibuat benar untuk keuntungan atau hanya ilusi dari beberapa perdagangan? Oleh karena itu, backtest forex adalah alat yang ampuh yang memungkinkan pedagang mengukur kinerja sistem perdagangan mereka dengan data harga historis. Artikel ini akan membawa Anda menjelajahi metode backtest forex dan alat gratis yang tersedia pada tahun 2025.

Apa itu Backtest Forex dan Bagaimana Itu Membantu Kami?

Backtest forex adalah proses pengujian kondisi perdagangan pada data historis. (Data Historis) untuk melihat bagaimana kinerja sistem Anda dalam skenario harga yang berlaku. Ide dasarnya adalah ini: jika sistem perdagangan Anda dapat memperoleh keuntungan dari data historis, ada kemungkinan itu dapat berfungsi untuk data harga di masa mendatang.

Apa yang membantu backtest forex jelas:

Profitabilitas: Apakah sistem benar-benar menguntungkan atau membuang-buang uang?
Risiko yang terlibat: Betapa sulitnya dalam keadaan terburuk
Stabilitas: Pengembalian seragam atau naik turun secara membabi buta.

Proses Backtest Forex mudah dipahami.

Mempersiapkan backtest forex tidaklah rumit. Hanya saja mengikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Tentukan kondisi sistem perdagangan

Anda perlu membuat keputusan yang jelas:

Pasangan mata uang yang mana? (Misalnya, EURUSD)
Berapa jangka waktu yang digunakan? (Harian, Per Jam, Menit)
Indikator atau sinyal input/desain mana (Moving Average, RSI, Bollinger Bands, dll.)

Langkah 2: Kumpulkan data harga historis

Muat data harga historis dari sumber tepercaya.

Langkah 3: Ikuti tes

Gunakan alat yang dipilih (Seperti Excel, TradingView, atau perangkat lunak lainnya.) untuk melakukan backtest.

Langkah 4: Catat dan analisis hasilnya

Lihatlah angka-angkanya: berapa banyak keuntungan, berapa kerugian maksimumnya, berapa persentase kemenangan?

Langkah 5: Perbarui sistem

Jika hasilnya tidak bagus, ubah parameter indikator atau coba sistem lain.

Contoh Backtest Forex yang Dapat Dimengerti

Katakanlah Anda ingin melakukan backtest forex pada pasangan mata uang EURUSD pada jangka waktu 5 menit menggunakan strategi Moving Average Crossover:

Sinyal beli: Di SMA(5) Potong di atas SMA.(20)
Sinyal jual: Di SMA(5) Potong di bawah SMA(20)
Stop Loss: -20% dari harga masuk

Dengan menetapkan kondisi seperti ini, Sistem perdagangan Anda akan memiliki angka yang jelas. (Kuantitatif) Hal ini memungkinkan untuk menguji dan membandingkan hasilnya secara sistematis.

Alat Gratis untuk Backtest Forex 2025

1. Excel atau Google Spreadsheet: Bantu menyimpan dan menghitung

Excel atau Google Spreadsheet sangat cocok untuk pemula yang ingin menguji sistem secara sederhana:

Langkah-langkah:

Muat data EURUSD ke dalam spreadsheet
Buat rumus SMA(5) dan SMA.(20) Di setiap kolom
Tambahkan Kondisi: Jika SMA(5) > SMA(20) Tampilkan “1”. (Beli), jika < ให้แสดง “0” (Dijual)
Gunakan fungsi IF untuk membuat peristiwa masuk/keluar.

Kelebihan: Gratis untuk digunakan, mudah dipahami, tidak perlu pengkodean Kekurangan: Tidak bekerja dengan baik dengan data besar, pemrosesan lambat.

2. TradingView: Alat pengujian sistem profesional

TradingView adalah platform dengan Strategy Tester yang membuat backtesting forex lebih mudah. Sementara juga menyertakan contoh strategi untuk dicoba:

Aplikasi:

Pilih pasangan mata uang. (EURUSD) dan jangka waktu. (Setiap hari)
Pilih strategi yang ingin Anda uji. (Seperti strategi BarUpDn.)
Atur durasi pengujian. (1 tahun yang lalu)
Biarkan TradingView mengotomatiskan backtesting

Hasil: Mari kita lihat strategi BarUpDn untuk EURUSD Daily selama 1 tahun:

Efek Kerugian: -0,94% (Sekitar -$ 9,447)
Jumlah perdagangan: 45 kali
Tingkat kemenangan: 35.56% (Menang 16 kali dari 45)
Kerugian Maksimum: $41,212.96 (4.12%)
Faktor Keuntungan: 0.807 (Ini menunjukkan kerugian besar.)

Meskipun strategi ini tidak bekerja dengan baik sekarang, trader dapat menyesuaikan kondisi masuk/keluar, bereksperimen dengan aset lain, atau menambahkan filter risiko.

Kelebihan: Profesional, data besar, strategi sampel Kekurangan: Beberapa gratis untuk digunakan, tetapi beberapa fitur membutuhkan uang.

3. Bahasa Python: Bagi mereka yang menginginkan lebih banyak kompleksitas.

Orang dengan pengetahuan pemrograman dapat menggunakan Python dengan perpustakaan seperti Backtrader untuk melakukan backtest forex yang sangat rinci. Ini memberikan lebih banyak kebebasan tetapi membutuhkan pengetahuan teknis.

Angka Penting dalam Backtest Forex untuk Ditonton

Setelah Anda melakukan backtest forex, lihat angka-angka berikut:

Pengembalian Kumulatif (Pengembalian Kumulatif)

Ini adalah total laba atau rugi yang timbul selama periode pengujian. Jika Anda harus membandingkan beberapa sistem, bandingkan pengembalian tahunan. (%)

Volatilitas imbal hasil (Kembalikan Volatilitas)

Sistem perdagangan yang ideal harus memberikan pengembalian yang konsisten. Tidak positif atau negatif karena volatilitas yang tinggi. Jika pengembaliannya tinggi, volatilitasnya tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak stabil.

Rasio Sharpe

Ini adalah indikator keseimbangan antara imbalan dan risiko. Ini dihitung berdasarkan pengembalian dibagi dengan standar deviasi. Semakin tinggi Sharpe, semakin baik imbalan sistem dibandingkan dengan risikonya.

Penarikan Maksimum

Kerugian tertinggi yang pernah dialami. (puncak ke palung) Ini adalah indikator daya tahan sistem. Jika Anda melihat penarikan 50%, maka selama periode buruk Anda dapat mengurangi uang Anda hingga setengahnya.

Tingkat Kemenangan

Persentase perdagangan yang menguntungkan Jika Anda mendapatkan tingkat kemenangan 40%, itu berarti 10 kali dari 25 kemenangan. Sistem tidak perlu memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, jika setiap kali Anda memenangkan banyak keuntungan dan setiap kali Anda kalah, itu cukup untuk kehilangan kerugian kecil.

Perbandingan: Backtest vs Forward Testing

Backtest forex lebih baik karena dapat dengan cepat menguji tahun-tahun terakhir, tetapi memiliki keterbatasan: data historis mungkin tidak 100% mewakili peristiwa di masa depan.

Itu sebabnya Pengujian Maju (Perdagangan Demo) Oleh karena itu, penting:

Masukkan sistem backtested ke akun Demo
Berdagang dengan sejumlah kecil uang untuk diuji dalam keadaan nyata.
Lihat apakah sistem berkinerja di pasar yang selalu berubah.

Melakukan pengujian balik dan pengujian ke depan adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa sistem aktif dan berjalan.

Kesimpulan: Forex Backtest adalah alat penting

Backtesting forex bukanlah jaminan 100% keuntungan di masa depan, tetapi memberi pedagang gambaran yang jelas tentang seberapa mampu sistem mereka.

Kunci sukses adalah: lakukan backtest sistematis, analisis hasilnya, terus tingkatkan sistem, dan jangan lupa untuk menguji sistem ke depan sebelum menerapkannya ke uang sungguhan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.