ポジションを合理的にポジション構築する方法

1. [ファネルポジション管理方法]
市場に参入する資本の初期額は比較的少なく、ポジションは比較的軽く、市場が下落すると、市場は徐々にポジションを増やし、次にコストを希釈し、ポジションを増やす割合はますます大きくなっています。 この方法では、ポジションコントロールは漏斗のように下が小さく、上が大きい形式であるため、漏斗型のポジション管理方法と呼ぶことができます。 一般的なポジション比は2:3:5または1:2:3:4です。
利点:初期リスクが比較的小さく、ファネルが高ければ高いほど、清算されることなく収益性が高まります。
デメリット:この方法は、将来の市場動向が判断と一致していることを前提としており、方向が間違っている場合、またはトレンドの方向が総原価を超えることができない場合、利益を上げることが不可能な状況に下落します。
このポジション管理手法では、リバース 変動度が高ければ高いほど建玉が大きくなり、リバース 変動振幅が一定のレベルに達すると必然的にクロスホールディングにつながり、このとき、ロング方向が反対方向に変動すれば清算に繋がります。
II. 〔矩形ポジション管理方法〕
最初に市場に参入する資金の量は、総資金の一定の割合を占め、市場が下落した場合、徐々にポジションをポジションを増やすと、コストがドロップし、この固定比率に従ってポジションをポジションを増やすと、形状は長方形のようになり、長方形ポジション管理方法と呼ぶことができます。 一般的なポジション比は1/3、1/4、1/5です。
利点:ポジションの一定の割合のみが毎回増加し、保有のコストが徐々に上昇し、リスクが均等に分散および管理されます。 保有をコントロールでき、将来の市場の方向性と判断が一貫している場合、豊富なリターンが得られます。
デメリット:初期段階では、平均コストが急速に上昇し、すぐに受動的な状況に下落やすく、価格がブレイクイーブン点を超えることができず、罠状況にあります。
漏斗法と同様に、動きがリバースが多いほど建玉は大きくなり、一定のレベルに達すると必然的に完全に保持され、価格は反対方向に少し動くだけでよく、清算につながります。
III. [ピラミッドポジション管理方法]
市場に参入する資本の初期額は比較的大きく、市場が反対方向に動いている場合はロング ポジションを増やすせず、方向が同じ場合は徐々にポジションを増やす、ポジションを増やす割合はどんどん小さくなっています。 ポジションコントロールはピラミッドのように下部が大きく、上部が小さいため、ピラミッド型のポジション管理方法と呼ばれます。 一般的なポジション比は5:3:2または4:3:2:1です。
利点:収益率に応じたポジション制御、勝率が高いほど、使用されるポジションが高くなります。 トレンドの持続性を利用してポジションをポジションを増やす。 トレンドでは、高いリターンと低いリスク率があります。
デメリット:ボラティリティの高い市場では、利益を上げることは困難です。 最初のポジションは重く、最初のエントリの要件は比較的高くなります。
3つのポジション管理方法の比較:
1.漏斗型のポジション管理方法と長方形のポジション管理方法は、最初のエントリー後、市場は反対方向に実行されますが、後のトレンドは独自の判断に従って実行され、ポジション管理を実行すると確信しています。 ピラミッドポジション管理方法は、市場に参入した後、市場が反対方向に動いた場合、ポジションを増やす操作は実行されず、損切りに達した場合は損切りが実行されます。 最初の2つの方法は逆張りの操作方法に属し、後者はトレンドベースの操作方法に属します。
2.漏斗状のポジション管理方法と長方形のポジション管理方法、正しい前提は、市場が予測された傾向に従って実行された後の市場であり、ポジションはますます重くなり、清算されることなく、利益を得ることができ、投資家にとってリスクは大きくなります。 ピラミッドポジション管理方法は、ロングでは、資本全体ではなく、最初の参入資本の一定の割合を失うリスクです。