我大学のルームメイトは、先月Two Sigmaに解雇された。

彼は以前、そこでする統計的アービトラージモデルの仕事をしていて、年収は48万ドルだった。
理論上、解雇されたらすぐに次の職を探して面接すべきだが、彼はそうせず、自分のシステムを別の場所に丸ごと移して遊び始めた。
資本金は800ドル、五週間で12万7千4百ドルに到達。
コスト：ゼロ。
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彼はこう言っている：「僕がTwo Sigmaで見つけたアルファは、ここに置いた方がもっと使える。なぜか？ヘッジファンドは600億の資金を管理していて、規模の縮小と戦わなきゃいけない。でもここなら、800ドルから始めて、ちょっとした優位性を積み重ねられる。」
彼は一晩で五因子モデルを展開した。
使っている数学は、Two Sigmaが顧客の数十億資金を扱うときと同じ：
· 深層ウォレット分析：平均回帰検出器で、極端な相場の中で逆張りを敢えて仕掛けるウォレットアドレスを見つけ、逆張りで利益を上げている人についていく。
· 優先執行：Two Sigma時代は同じ場所での管理は大した優位性ではなかったが、ここでは有効——取引速度は0秒から2秒に到達、普通の個人投資家の遅延は基本14秒以上。
· 関連性スキャン：200以上の市場ペアを監視し、関連性が突然12%以上乖離したら、一方の価格に問題があることを意味する。
· ボラティリティ状態：隠れマルコフモデルで、毎時自動的にモードを切り替え、強気市場、弱気市場、震荡市場を自己認識。
· ポジション管理：情報比率を最適化し、単一取引最大6%、全体のポートフォリオの変動をコントロール。
五つの因子を同時にスコアリングし、統合モデルでシグナルを出す。
ケリーの公式でポジションを決定し、単一取引は最大6%、同時に保有できるポジションは最大15。
Two Sigmaの昨年のフラッグシップファンドのリターンは12%、これは600億の規模で実現したものだ。
彼のロボットは、五週間で、800ドルの資本金で、リターンは15825%。
以前、投資ディレクターが彼に帰ってきてほしいと呼び、年収を60万ドルに引き上げた。
彼は今では、月収だけでそれを超えていると言う。
その管理費も彼は気に入らない。
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もちろん、取引には利益も損失もある。彼らができるからといってあなたも真似できるわけではなく、リスクは自己責任で理解しておくこと。
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