規制当局は、規制資本枠組みの近代化と銀行システムの健全性維持に関する提案について意見を求めています

米国の連邦銀行規制当局は本日、規模を問わずすべての銀行を対象として、規制上の自己資本（レギュラトリー・キャピタル）枠組みを近代化するための3つの提案に関する意見募集を求めました。これらの提案は、自己資本要件を合理化し、銀行システムの安全性と健全性を維持しつつ、リスクに対する規制上の自己資本の整合性をより適切にするものです。

世界金融危機の後、当局は、必要とされる損失吸収型資本の量と質を大幅に引き上げるとともに、大銀行向けのストレステスト要件を導入することで、銀行システムの耐性を実質的に強化しました。過去10年間の経験は、安全性と健全性を低下させることなく、枠組みの一部の要素を改善できることを示しています。

第1の提案は、主として、最大かつ国際的に活動度の高い銀行に適用されるものであり、リスク感応度を高め、負担を軽減し、銀行間の一貫性を改善するとともに、Basel IIIの合意の最終的な構成要素を実装することで、自己資本枠組みを改善します。この枠組みは、これらの銀行が、リスクベース自己資本要件の遵守を判断するために、2つではなく1つの計算セットを用いることで合理化されます。さらに、この提案は、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクをより適切に捉えるために、枠組みのキャリブレーションを改善します。その他の銀行は、この提案されたアプローチを採用することもできます。枠組みの市場リスクの側面は、重要な取引活動を行っている銀行にのみ適用されます。

第2の提案は、一般に最大手銀行を除くすべての銀行に適用されるものであり、枠組みのシンプルさを維持しつつ、伝統的な貸出業務に関する自己資本要件をリスクにより適切に整合させます。第1の提案と同様に、第2の提案は、住宅ローンのサービシングおよび組成に関する自己資本要件を修正することで、住宅ローン貸出に対するディスインセンティブ（抑制要因）を低減します。住宅ローンのサービシングに関する提案された修正は、コミュニティ・バンクのレバレッジ・レシオ枠組みを適用する銀行にも適用されます。この提案はまた、移行期間の対象となる一定の大銀行に対し、規制上の自己資本の水準において、特定の有価証券に係る未実現の利得および損失を反映することを要求します。

第3の提案は、連邦準備制度理事会（Federal Reserve Board）によるものであり、最大かつ最も複雑な銀行に対する追加自己資本要件を決定するための枠組みにおいて、システミック・リスク（金融システム全体のリスク）がどのように測定されるかを改善します。

当局は、これらの提案の結果として、銀行システムにおける全体の自己資本の金額がわずかに減少することを見込んでいますが、自己資本水準は、金融危機の前に比べれば依然として実質的に高い水準にあります。総体として、これらの提案は、大銀行については自己資本要件をわずかに引き下げ、より伝統的な貸出業務を行っている小銀行については要件を中程度に引き下げることになります。

連邦準備制度はまた、当局が提案を検討するために用いる集計データも公表しています。

3つの提案すべてに関する意見は、2026年6月18日までに受領されなければなりません。

規則案の通知：規制上の自己資本ルール：グローバルにシステミックに重要な銀行持株会社のリスクベース自己資本サーチャージ；システミック・リスク報告（FR Y-15）

規則案の通知：規制上の自己資本ルール：カテゴリIおよびIIの銀行組織、重要な取引活動を行う銀行組織、ならびにその他の銀行組織に対する任意の採用

規則案の通知：規制上の自己資本ルール：規制上の自己資本およびリスク・ウェイト付き資産に対する標準化アプローチ

Federal Register 通知のドラフト：提案された当局情報収集活動；意見募集

理事会メモ（PDF）

ファクトシート（PDF）

パウエル議長からの声明

監督担当副議長ボウマンからの声明

バール知事からの声明

ミラン知事からの声明

ウォラー知事からの声明

特別コレクションの集計リリースの説明（PDF）

特別コレクションの集計リリースのデータファイル： HTML | XLSX | CSV

2026年3月19日の理事会公開会合

報道連絡先：

FDIC

Julianne Fisher Breitbeil

(202) 898-6895

FRB

Meg Badenhorst

(202) 452-2955

OCC

Stephanie Collins

(202) 649-6870