グローバル・システマティック・マネージャー、商品先物戦略に$1 十億ドルの投資を目標に

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners は、エージェント型AI、LLM、機械学習を、ディープ・クオンツの調査と融合させ、グローバルなエネルギー、金属、農業の各市場にわたってアルファ生成を再定義します

Moreton Capital Partners（MCP）は本日、グローバル商品先物ファンドを立ち上げ、当初の投資目標をUSD $1 billionに設定しています。最高投資責任者（CIO）兼共同創業者のLes Finemoreが率いるMCP Global Commodities Alpha Fundは、農業、エネルギー、金属を含む、70以上のグローバル商品先物およびオプションという幅広いユニバースにわたって、市場中立です。

機関投資家向けの安定性を念頭に設計されたこのファンドは、一定のリスク調整後リターンを目指し、シャープレシオは1.5超、年率の純リターンは>15%を目標しつつ、厳格な低ベータのプロファイルを維持します。これは、洗練されたエージェント型AI、Large Language Models（LLMs）、機械学習を、クオンツ調査とMCPの深いコモディティ領域の専門知識と組み合わせることで支えられています。

その中核として、MCPは技術企業であり、自社の機械学習インフラと大規模な特徴量エンジニアリングを活用して、商品先物における非効率性を特定し、活用します。需給の基礎、ポジショニング、ボラティリティを含み、1日あたり数十万件のデータポイントを処理することで、そのAIエンジンは世界市場にわたる体系的なトレーディング・シグナルを生成します。静的なルールベースのシステムとは異なり、MCPの適応型モデルは、市場構造の変化に応じて進化します。

Finemoreは、体系的な投資運用、現物取引、農学研究において10年以上の経験を持ちます。彼は以前、Imbue CapitalのCIO兼共同創業者を務め、エネルギー、金属、農業にまたがる体系的なトレーディング戦略を構築しました。MCPの共同創業者兼最高執行責任者（COO）のAlistair Fullertonは、2013年に香港でコモディティ市場に参入し、デリバティブにおける10年間のセールスサイドでの経験に続きます。そこで彼は、コモディティ主導の事業の立ち上げおよびスケールに関する豊富な経験を有しています。また、FXにも広範な経験があります。

「過去8年間で、COVID-19を含む市場の大きな混乱期や、いくつかの激しい戦争を経て、戦略を進化させ、洗練させてきました。世界の商品コモディティ市場はますます金融化されており、マクロ経済要因の重要性はかつてないほど高まっています。私たちの自社開発のマクロベースの特徴量をモデルに用い、これらの変化を戦略的に取り込みます」とFinemoreは説明しました。

この投資運用会社は、市場中立のポートフォリオを運営し、意図的に商品グループ間でロングとショートのエクスポージャーをバランスさせます。この設計により、ネットの方向性エクスポージャーは最小限となり、パフォーマンスは、広範な商品価格トレンドではなく、相対価値とアルファのシグナルによってもたらされます。

「投資家は、これ以上の商品ベータを必要としません。そこは安く買えます。彼らが求めているのは、一貫した相関のないアルファです。我々の戦略は設計上、市場およびセクター中立であるため、リターンは大きく集中した賭けをして原油や銅の上昇を期待することからではなく、相対的な誤価格から生まれます。機関投資家水準のリスクとオペレーションを、テクノロジースタートアップのスピードと組み合わせることで、投資家は期待するガバナンスを得つつ、通常は得られないイノベーションのスピードも手に入ります。これは、コモディティの世界では稀な組み合わせです」とCIOは付け加えました。

MCPの新しいシェアクラスの構造により、投資家は資金効率を最適化するためにエクスポージャーを拡大できます。コア・クラスは年率換算のボラティリティ12.5%を目標し、レバレッジド・クラスは、高い確信度を求め、資金効率の高いリターンを目指す投資家向けにボラティリティ25%を提供します。

ADGM（Abu Dhabi Global Market）で投資運用マネージャーの体制構築を率いてきたFullertonは、同社のDNAは、コモディティ市場にまたがる複数年の統合された経験によって形作られていると述べています。

「私たちのポートフォリオおよびオペレーショナル・リスク管理のインフラは、世界で最も洗練されたグローバル・アロケーターの水準を満たすように構築されています。非常にボラティリティの高い分野において、MCPの枠組みは、コモディティ戦略で一般的に見られる急激な振れをならすよう設計されています。一方で、私たちのリスク・プロトコルは、通常の市場変動から、より深刻なレフトテールのイベントまでを乗り切るための体制を整えています」とFullertonは語りました。

** Moreton Capital Partners について**

Moreton Capital Partners（MCP）は、ディープなファンダメンタル・トレーディング経験と、最先端のクオンツ調査、エージェント型AI、LLM技術を組み合わせた、グローバルなSystematic Commodities Investment Managerです。3年にわたる深い調査、設計、開発を経て2025年に設立されたMCPは、2026年3月にGlobal Commodities Alpha Fundを立ち上げ、当初の資金調達目標をUSD $1 billionとしています。このファンドは、農業、エネルギー、金属を含む、70以上のコモディティ先物からなる幅広いユニバースにわたって市場中立となります。シャープレシオは1.5超、年率換算で>15%の純リターンを目指します。詳しくはmoretoncpへ

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