適切なETFグリッドトレーディング戦略

ネット上には多くのグリッド取引に関する記事があり、グリッドは放置しておくだけで利益を得られ、年率で基準を10ポイントや20ポイント上回ることもできるとされています。

私は自分でも2つの段階でテストを行いました。一つは2025年の5、6月頃で、その時期は指数が震荡市場でした。20以上のETFを選び、1ヶ月以上運用しましたが、結局、グリッドは良い銘柄を売り、下落時に買い増すだけで、1ヶ月以上経っても全体として指数に勝てませんでした。

今年の3月も震荡市場で、再びETFのグリッド取引を始めました。今回は少し違います。すべて指数を選び、セクターには手を出しませんでした。セクターを増やすと、どうしても悪い銘柄を多く買ってしまい、良い銘柄は売ってしまうからです。選んだのは恒生指数、恒生国企指数、恒科指数、沪深300、可轉債ETF、30年国債ETF、海外テクノロジー（ナスダック指数に相当するETF）です。半月ほどグリッド取引をしていますが、全体的にはまあまあという感じです。

もちろん、長期的に見れば、指数は常に上下に動くため、理論上はグリッドは対応する指数を10ポイント以上上回るはずです。しかし、私のグリッドの目的はそんなに長期的なものではありません。私は波段取引を考えていますが、普段はそんなに時間を割いてチャートを監視できないため、グリッドを選びました。

また、利益を得るには、どんなグリッドでも対象銘柄が上昇しなければなりません。下落トレンドの銘柄ではグリッドは損失を抱えるだけです。一方、上昇トレンドの銘柄では、グリッドは最大で売り逃すこともありますが、それでも利益は出ます。少なくとも損失は少なくなるでしょう。

私の経験では、グリッドに適したパターンは次の通りです：
1、比較的低い位置でグリッドを開始する。そうすれば大きな下落の可能性は低くなり、反発して上昇する可能性が高まるため、自動取引のグリッドを設定。
2、明確なトレンドが出てきたら、手動で少しだけポジションを増やし、その後はグリッドの自動取引に任せる（非対称のステップ幅のグリッドも設定可能）。
3、上昇して比較的高い位置に達したら、手動で一度全て売却し、休憩。
4、グリッド運用中に後から大きな上昇があっても、売り逃すこともありますが、それを後悔しないこと。利益を得ているのですから。人工的な判断を活用し、大きな上昇銘柄と判断したら、手動で追加買いしたり、一時停止したりします。
5、指数ETFをなるべく選び、セクターは多すぎない方が良いです。多すぎるとハマりやすくなります。

これが私の経験の一部です。皆さんの参考になれば幸いです。良いアドバイスがあれば、ぜひ意見を出し合いましょう。ありがとうございます。