ゴールドマン・サックス：市場は保険会社の私募クレジットリスクに対する懸念を過剰に評価しており、債券の売却は過剰反応である

最近、AIの破壊的リスクやプライベートクレジット市場への懸念の影響で、米国の投資適格保険会社の債券スプレッドが著しく拡大し、スプレッドの差は1年前の倍になっています。ゴールドマン・サックスのクレジット戦略担当者は、市場が生命保険会社のプライベートクレジット分野におけるエクスポージャーを過度に懸念していると指摘し、その資産負債表の評価から、代替資産の配分中央値はわずか6％であり、全体のレバレッジリスクは市場の予想を大きく下回っていると述べています。