株価の動きは数少ない主要な要因に集約されます—そして主成分分析（PCA）はそれらを見つけ出すのに役立ちます。市場のセンチメント、金利の変動、パンデミックなどのマクロ経済ショック—これらがポートフォリオのパフォーマンスの背後にある本当の動因です。PCAを使用することで、リターンを分解し、各見えない要因が実際にあなたの利益や損失にどれだけ寄与しているかを定量化できます。推測する代わりに、ポートフォリオを動かしている本当の要因についての確かな数字を得ることができます。