契約清算？10年のトレーダーのリスク管理の鉄則！

市場にはチャンスが常に存在するが、そのチャンスを待ち続けられる人が不足している。10年間の経験で無数の清算ケースを見てきたが、核心的な結論は一つだけである：すべての清算は人為的なリスク管理の失敗の必然であり、市場の偶然ではない。以下は千回の取引によって検証されたリスク管理システムであり、理解すれば90%の清算の罠を避けることができる。

一、レバレッジ認知の修正：リスクの核心はポジションであり、倍数ではない

1.コア公式の導出

市場に対するレバレッジの恐怖は認知バイアスに起因し、実際のリスクはレバレッジ倍率×ポジション比率によって共同で決まります。公式は以下の通りです：​

単一通貨リスクエクスポージャー＝レバレッジ倍率*ポジション比率

例1：100倍レバレッジ+1%ポジション→リスクエクスポージャー=100*1%=1（現物フルポジション100%のリスクエクスポージャーと同等）

例2：10倍レバレッジ+5%ポジション→リスクエクスポージャー=10*5%=0.5（現物フルポジションリスクの50%のみ）

レバレッジは道具であり、毒ではない。生死の境界線は常にポジション管理にある。プロのトレーダーは100倍のレバレッジを使って低リスクのアービトラージを実現し、個人投資家は10倍のレバレッジで清算される。その差はポジション管理にある。

二、損切りの本質：アカウントのリスクファイアウォール

1. 鉄法の基準

単一の取引損失は絶対に元本の2%を超えてはいけません。これは10年間清算がなかった核心的な前提です。導出ロジック：たとえ連続して5回ストップロスを行ったとしても、口座にはまだ90.3%の元本が残ります（0.98^5≈0.903）、再起のチャンスを保つためです；一度の損失が5%であれば、5回のストップロス後には元本がわずか77.3%しか残らず、許容範囲が急激に縮小します。

2.実行のポイント

損切りは損失を受け入れることではなく、リスクを能動的に定義することです：ポジションを開く前に、損切りラインを設定する必要があります（例えば、重要なサポートラインを下回る、または固定の損失比率に達するなど）、そして損切り注文は同時に出して、感情的なためらいを避けるべきです。

三、ロールオーバーの正しい姿勢：利益を使って安全マージンを拡大する

1.コアの違い

誤ったオールイン：元本を追加して、損失が出たときに初期資金を直接侵食し、リスクが幾何級に増大する。

正しいロールオーバー：利益の部分だけを追加投資し、新しいポジションが損失を出しても元本の安全には影響しない。つまり、市場のお金を使ってギャンブルをすることに相当する。

2.実践ケース

1.最初のポジションで10%の利益（500元の利益）、この時に500元の利益を使って10%の追加ポジションを持つ（新しいポジション500元）

2.総ポジションは5500元（元本5000元+利益500元）に変わり、元本は常に使用されていない；

3.安全マージンが30%向上：新しいポジションが10%の損失を出した場合、損失はわずか50元（元本の0.1%に相当）であり、2%のレッドラインを大幅に下回ります。

四、機関レベルのポジション計算式：リスク境界を正確に管理する

1.式の原理

単一のストップロスが≤2%の元本に基づいて導出され、いかなる状況でもリスクのボトムラインを突破しないことを保証します：

単一通貨の最大ポジションサイズ=(元本×2%)÷(損切り幅×レバレッジ倍数)。

パラメータの説明：

損切り幅：エントリー価格から損切り価格までの変動割合（例えば、2%の変動損切りを計画している場合、損切り幅=2%）

レバレッジ倍率：選択した契約のレバレッジ（例：10倍、20倍）

2.ケースの分解

5万の元本、2%の損切りライン、10倍のレバレッジ、2%の損切り幅を例に挙げると：

1.分子を計算します:50,000×2%= 1,000元(1回の取引で損失する可能性のある最大額)

2.分母を計算します：2%（損切り幅）×10（レバレッジ）=0.2

3.最大ポジション：1000÷0.2=5000元（つまり元本の10%）

このパラメーターでは、最大で5000元のポジションを持つことができ、2%の変動でちょうど1000元の損失が出るため、2%のレッドラインを厳守する必要があります。

五、利益確定の三段階戦略：利益を確保する + トレンド収益を保持する

利確の核心は、利益を確保しつつ、トレンドを逃さないことであり、三つの段階で実行します：

1. 第一利確ポイント（利益20%）：決済1/3ポジション、基本的な利益を確保（例えば5000元ポジションの利益20%で1000元を得て、1/3を決済後333元を受け取り、残りのポジションのコストが下がる）

2. 第二の利確ポイント（50%の利益）：1/3のポジションを再平衡し、この時点で666元の利益を確定しており、残りのポジションは戻っても元本を失わない。

3.第3段階（トレーリングストップ）：残りの1/3ポジションを5日線でトレーリングストップ——短期トレンドは5日線をサポートとし、5日線を割ると退場し、トレンドに従って残りの利益を守る。

6. トレーディングのコアロジック:感情的な意思決定を数学的規律に置き換える

1.期待値公式取引の数学エンジン

取引の利益の本質は正の期待値であり、公式は以下の通りです：

期待値=(勝率×平均利益率)-(損失率×平均損失率)

重要な検証：損失を2%、利益を20%に厳格に守る場合、勝率が34%に過ぎなくても、期待値は正となる：​

期待値=(34%×20%)-(66%×2%)=6.8%-1.32%=5.48%

→各取引での期待利益は5.48％であり、長期的な複利により高い収益を実現できます（プロプレイヤーの年率400％の核心ロジック）

2.規律は技術に優先する

テクニカル分析はエントリーのタイミングを決定しますが、規律が利益を得るかどうかを決定します：90％の個人投資家が損失を出すのは、技術が悪いからではなく、規律に反するからです（例えば、損切りをしない、無駄にポジションを増やす、頻繁に取引するなど）。

究極のリスク管理法則

1.単一のリスクボトムライン：単一の損失≤元本の2%（ライフライン、突破不可）

2.取引頻度制御:年間≤20件の取引(頻繁な試行錯誤を避けるために、月に2回以下の高品質の機会)

3.利益と損失の比率の要求：各取引の利益と損失の比率≥3:1（3元の利益を得るために1元のリスクを負う、長期的な正の収益を確保）

4.空ポジション待機の原則：70%の時間は空ポジション（市場は80%の時間で横ばい、20%の時間のみトレンドチャンスがある、忍耐は技術よりも重要）

契約は賭けではなく、リスク管理を用いて確定的な利益を得ることです。これらの規律を守れれば、あなたはすでに95%の人を超えています。