マーチンゲール戦略の取引における：機能の原則、利点、および実用的な応用

マーチンゲール戦略とは？

マーチンゲールは、ポジション管理の古典的な戦略で、損失を出したトレードの後に次のオーダーのサイズを増やすことにあります。

この手法はもともとギャンブルのために開発されましたが、その後、トレーダーによって金融市場、特に暗号通貨取引に適応されました。

マーチンゲールの基本原則は単純です:

• トレードをして、損失を出しました
• 次のトレードのサイズを増やしました
• 勝利の結果が出るまで繰り返した

戦略の主な目的は、成功した取引で以前のすべての損失を補償し、初期の賭け金と同等の小さな利益を得ることです。

マーチンゲールは実際にどのように機能しますか？

トレーディングにおいて、マーチンゲールは、資産の価格が不利な方向に動いたときにポジションを平均化するために最もよく使用されます。

具体的な例を考えてみましょう:

1. トレーダーは$1 の価格で$10 2の金額で暗号通貨を購入します。価格は$0.95に下落します。
2. トレーダーは$12 の購入の新しい注文を開き、20%の増加を目指します(
3. 価格が$0.90に下がります
4. トレーダーは次の注文を$14.4で開きます。

各ステップで購入額が増加するため、平均購入価格を下げることができます。これにより、価格がわずかに回復するだけでも、すべての注文にわたって利益を得ることができます。

カジノとの類似性

カジノにおけるマーチンゲールの典型的な使用例は次のようになります:

1. プレイヤーはルーレットで黒に)を賭ける - 負ける
2. $1 をブラックに賭ける - 再び負け
3. $2 を黒に賭ける – また負け
4. $4 を黒に賭ける - 勝つ

結果として：プレイヤーはすべての損失を取り戻し、$8 (+ $1 + $2 = $7$4 を得て、)の純利益を得ます。

トレーディングにおいては、メカニズムは同じです – 利益の出る取引を得るまでポジションのサイズを徐々に増やします。

マーチンゲールの利点と欠点

$1 利点:

• 迅速な回復 – 価格が少し下落しても利益を出すことができます。
• 使用の簡便さ – 市場の正確な反転ポイントを特定する必要はありません
• 心理的安定性 – 損失が発生した場合の明確な行動計画があります

###欠点:

• 完全な預金喪失の高リスク – 次のポジションの増加に資金が不足する場合
• 心理的圧力 – 常に増加するポジションのサイズはストレスを引き起こす可能性があります
• 適用制限 – 修正なしの長期トレンド市場では機能しません
• リスクと利益の不利な比率 – 小さな利益のために大きな金額をリスクにさらす

マーチンゲールの数学の例

マーチンゲールを使用した場合の$100の入金でのオーダーシリーズの計算を考えてみましょう:

次の順序を計算するための式:

次の注文のサイズ = 前の注文のサイズ × ###1 + マーチンゲール / 100(

) 20%の増加と$10のスタートオーダーの例:

1. オーダー 1 = ### 2. オーダー 2 = $10 × 1.2 = $10 3. オーダー 3 = $12 × 1.2 = $14.4
2. オーダー 4 = $14.4 × 1.2 = $17.28
3. オーダー 5 = $17.28 × 1.2 = $20.74

全ての注文の合計 = $12 + $10 + $14.4 + $17.28 + $20.74 = $74.42

このように、5つのオーダーには$12 のデポジットから$74.42が使用されます。

注文シリーズのための必要資本の計算

ポジションの異なる増加率を使用すると、必要な資金の量が異なります:

• 10%の増加の場合: 5つの注文には約$100 が必要です - 20%の増加の場合: 5つの注文には約$61 が必要です - 30%の増加の場合: 5つの注文には約$74 が必要です - 50%の増加の場合: 5つの注文には約$90 が必要です

マーチンゲールをトレーディングで正しく使うには？

1. 少しの増加率を設定してください: 最適は10-20%で、ポジションのボリュームの増加が穏やかであるようにします。

2. 平均数を管理する: あなたの預金でいくつの注文を開けることができるかを事前に計算してください。

3. 資本を予約する: すぐに全額を使わず、追加の注文のために余裕を残してください。

4. 追加のフィルターを適用する: 市場のトレンドを考慮し、強いトレンドに対してマーチンゲールを使用しないでください。

5. テクニカル分析と組み合わせる: 以前の損失だけでなく、重要なサポートレベルに基づいて新しいポジションを開く。

6. 全シリーズにストップロスを設定する: あらかじめ最大許容損失を決定する

実用的な推奨事項

• 適切な資産を選択してください: マーチンゲールは、高い流動性と調整後の回復履歴を持つ資産で最も効果的に機能します。

• ボラティリティを考慮してください: 高ボラティリティの資産は、ポジションの増加率が低くてもよい場合があります

• 相関関係を追跡する: リスクを分散させるために、異なる相関のない資産にマーチンゲールを適用する

• エグジットポイントを特定する: すべてのオーダーのシリーズをクローズするためのターゲット利益レベルを事前に設定します

• 歴史データでテストする: 実際の適用前に異なる市場条件で戦略の動作を確認してください

アンチマーチンゲールシステム

反マーチンゲールという逆の戦略も存在し、トレーダーは次のように行動します:

• 利益の出た取引の後にポジションサイズを増加させる
• 損失取引後にポジションサイズを減少させる

この手法は、勝利の連続を強化し、敗北の影響を最小限に抑えることができ、多くのトレーダーにとって資本管理におけるより心理的に快適なアプローチとなります。

マーチンゲール戦略の結論

マーチンゲールは、ポジション管理と平均化のための強力なツールであり、正しく適用すれば損失取引から利益を得るのに役立ちます。しかし、この戦略は厳格な規律、適切なリスク計算、そして十分な資本を必要とします。

初心者のトレーダーには、ポジションの増加を控えめな値で使用することをお勧めします $131 10-20%( そして、ポジションに対して市場が長期的に逆行する場合の明確な行動計画を持つことが必須です。

取引戦略は、マーチンゲールを含め、リスク管理と資本管理の包括的なシステムの一部であるべきであり、金融市場での唯一の取引方法として使用されるべきではありません。