乖離率(Bias Ratio、BIAS)とは、株価と移動平均線との間の乖離度合いを示す技術指標です。パーセンテージで表示され、主に市場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するための指標として使用されます。
この指標が重要な理由は、市場参加者の価格動向に対する期待感を反映しているからです。乖離率には以下のような特性があります：
乖離率は正の乖離率と負の乖離率に分けられます。価格が移動平均線より上にある場合は正の乖離率、下にある場合は負の乖離率と呼ばれます。
豊作の年を想像してみましょう。農家が大豊作を収め、市場での米の価格が過去最高を超えたとします。多くの人はこれが今年の最高価格だと考え、収穫物の買い取りが停止する前に急いで売ろうとします。
この心理は投資家の行動にも見られます。彼らも「極端な状態は必ず反転する」と信じています。株価が大きく上昇すると、投資家は将来の下落を予測して早めに売却する傾向があります。逆に価格が大きく下落すると、反発を待って買い入れることがあります。
乖離率の計算式：N日BIAS = (当日終値 - N日移動平均値) / N日移動平均値
乖離率を算出するには、まず移動平均価格を計算する必要があります。移動平均価格とは一定期間の証券価格の平均値、つまり一般的にMAと呼ばれるものです。
移動平均線は証券価格の短期的かつ既存の変動トレンドを観察するためのツールであるため、遅延性があります。したがって、平均価格に基づく乖離率も遅延性を持ちます。
**移動平均線の期間選択：**これが乖離率設定の第一歩です。短期移動平均線は5、6、10、12日、中期移動平均線は20日、60日、長期移動平均線は120日、240日が一般的で、後者は長期投資家に適しています。
**パラメーターN：**乖離率の一般的なパラメーターには6日、12日、24日などがあり、投資家は自身のニーズに応じて異なる期間の乖離率を選択できます。短い期間を選ぶと指標の感度が上がり、長い期間を選ぶとより滑らかになります。
パラメーターを決定する際は、以下の要素を考慮すべきです：
乖離率を活用するには、まずポジティブとネガティブの両方のパラメーターを設定する必要があります。これらの閾値は銘柄や市場環境によって異なります。例えば、5日乖離率の場合、閾値を2%または3%程度に設定することがありますが、これは過去データや個人の経験に基づいて調整する必要があります。高ボラティリティ市場では、乖離率が設定閾値を頻繁に超えることがあるため、閾値を柔軟に調整するか、他の条件と組み合わせて判断することが重要です。
さらに、5日線と20日線など複数の移動平均線の乖離率を組み合わせて分析することで、短期・中期の市場トレンドをより包括的に観察できます。
ダイバージェンス（乖離）の観察も非常に重要です。価格が新高値を更新しても乖離率が新高値を更新しない場合、潜在的なトップ形成のシグナルとなる可能性があります。逆に、価格が新安値を更新しても乖離率が新安値を更新しない場合は、潜在的な底形成のシグナルとなる可能性があります。
暗号資産市場では、24時間取引や高いボラティリティがあるため、乖離率の閾値設定は伝統的な市場よりも柔軟に行う必要があります。一般的に、伝統市場よりも高めの閾値が適切な場合が多いでしょう。
乖離率は株価と平均値の差異を観察するため、長期間にわたって緩やかに上昇・下落する銘柄や、値動きの小さい銘柄では乖離率の有効性が限定的になります。
乖離率には遅延性があるため、好機を逃す可能性があります。株式売却時には使用を推奨しませんが、買入時の参考にはなります。
時価総額の異なる銘柄では乖離率の効果が異なります。時価総額の大きい銘柄はより安定しており、市場の一般的状況に適合するため、乖離率の判断も比較的正確になります。一方、時価総額の小さい銘柄は不確実性が存在し、乖離率だけでは判断が難しいです。
暗号資産市場においては、ボラティリティが株式市場より高いため、乖離率の判断においてはより慎重なアプローチが必要です。主流のデジタル資産とマイナーなアルトコインでは、乖離率の効果的な閾値が異なる場合があります。
1. 他の指標との併用が必要です。 売買タイミングの判断には、通常他の指標との組み合わせが必要です。よく使われる指標としては、KDストキャスティクス、ボリンジャーバンド(BOLL)などがあります。乖離率とストキャスティクス指標の組み合わせは、反発相場での操作をより適時かつ正確にし、乖離率指標とボリンジャーバンド指標の組み合わせは、過度の下落からの反発時の買い入れに適しています。
2. パラメーター選択の重要性。 パラメーター選択は非常に重要です。期間が短すぎると過敏になり、長すぎると鈍感になります。
3. 乖離率の柔軟な活用。 業績が良く、リスクの低い銘柄は下落時に素早く反発する傾向があります。これは人々が買いのベストタイミングを逃すことを恐れて素早く買い入れるためです。一方、業績が悪く、安定性に欠ける銘柄は反発が遅れることがあります。
乖離率BIASはシンプルで直感的な分析指標です。このほかにも多くの株式分析指標があり、学習と探索の価値があります。
上級トレーダーの間では、乖離率と市場サイクル分析を組み合わせることで、効果的なエントリーポイントと利確ポイントを特定する戦略が好まれています。また、複数の時間枠での乖離率分析は、より信頼性の高いシグナルを生成するために重要です。
14.5K 人気度
47.5K 人気度
11K 人気度
1.8K 人気度
187.5K 人気度
乖離率(BIAS)とは？パラメーター設定と売買ポイントの見つけ方を徹底解説
乖離率(BIAS)の基本概念
乖離率(Bias Ratio、BIAS)とは、株価と移動平均線との間の乖離度合いを示す技術指標です。パーセンテージで表示され、主に市場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するための指標として使用されます。
この指標が重要な理由は、市場参加者の価格動向に対する期待感を反映しているからです。乖離率には以下のような特性があります：
乖離率は正の乖離率と負の乖離率に分けられます。価格が移動平均線より上にある場合は正の乖離率、下にある場合は負の乖離率と呼ばれます。
乖離率を理解するための実例
豊作の年を想像してみましょう。農家が大豊作を収め、市場での米の価格が過去最高を超えたとします。多くの人はこれが今年の最高価格だと考え、収穫物の買い取りが停止する前に急いで売ろうとします。
この心理は投資家の行動にも見られます。彼らも「極端な状態は必ず反転する」と信じています。株価が大きく上昇すると、投資家は将来の下落を予測して早めに売却する傾向があります。逆に価格が大きく下落すると、反発を待って買い入れることがあります。
乖離率の計算方法
乖離率の計算式：N日BIAS = (当日終値 - N日移動平均値) / N日移動平均値
乖離率を算出するには、まず移動平均価格を計算する必要があります。移動平均価格とは一定期間の証券価格の平均値、つまり一般的にMAと呼ばれるものです。
移動平均線は証券価格の短期的かつ既存の変動トレンドを観察するためのツールであるため、遅延性があります。したがって、平均価格に基づく乖離率も遅延性を持ちます。
乖離率のパラメーター設定方法
**移動平均線の期間選択：**これが乖離率設定の第一歩です。短期移動平均線は5、6、10、12日、中期移動平均線は20日、60日、長期移動平均線は120日、240日が一般的で、後者は長期投資家に適しています。
**パラメーターN：**乖離率の一般的なパラメーターには6日、12日、24日などがあり、投資家は自身のニーズに応じて異なる期間の乖離率を選択できます。短い期間を選ぶと指標の感度が上がり、長い期間を選ぶとより滑らかになります。
パラメーターを決定する際は、以下の要素を考慮すべきです：
乖離率を使った売買ポイントの特定方法
乖離率を活用するには、まずポジティブとネガティブの両方のパラメーターを設定する必要があります。これらの閾値は銘柄や市場環境によって異なります。例えば、5日乖離率の場合、閾値を2%または3%程度に設定することがありますが、これは過去データや個人の経験に基づいて調整する必要があります。高ボラティリティ市場では、乖離率が設定閾値を頻繁に超えることがあるため、閾値を柔軟に調整するか、他の条件と組み合わせて判断することが重要です。
さらに、5日線と20日線など複数の移動平均線の乖離率を組み合わせて分析することで、短期・中期の市場トレンドをより包括的に観察できます。
ダイバージェンス（乖離）の観察も非常に重要です。価格が新高値を更新しても乖離率が新高値を更新しない場合、潜在的なトップ形成のシグナルとなる可能性があります。逆に、価格が新安値を更新しても乖離率が新安値を更新しない場合は、潜在的な底形成のシグナルとなる可能性があります。
暗号資産市場では、24時間取引や高いボラティリティがあるため、乖離率の閾値設定は伝統的な市場よりも柔軟に行う必要があります。一般的に、伝統市場よりも高めの閾値が適切な場合が多いでしょう。
乖離率の限界と注意点
乖離率は株価と平均値の差異を観察するため、長期間にわたって緩やかに上昇・下落する銘柄や、値動きの小さい銘柄では乖離率の有効性が限定的になります。
乖離率には遅延性があるため、好機を逃す可能性があります。株式売却時には使用を推奨しませんが、買入時の参考にはなります。
時価総額の異なる銘柄では乖離率の効果が異なります。時価総額の大きい銘柄はより安定しており、市場の一般的状況に適合するため、乖離率の判断も比較的正確になります。一方、時価総額の小さい銘柄は不確実性が存在し、乖離率だけでは判断が難しいです。
暗号資産市場においては、ボラティリティが株式市場より高いため、乖離率の判断においてはより慎重なアプローチが必要です。主流のデジタル資産とマイナーなアルトコインでは、乖離率の効果的な閾値が異なる場合があります。
乖離率の実用的な使用方法
1. 他の指標との併用が必要です。 売買タイミングの判断には、通常他の指標との組み合わせが必要です。よく使われる指標としては、KDストキャスティクス、ボリンジャーバンド(BOLL)などがあります。乖離率とストキャスティクス指標の組み合わせは、反発相場での操作をより適時かつ正確にし、乖離率指標とボリンジャーバンド指標の組み合わせは、過度の下落からの反発時の買い入れに適しています。
2. パラメーター選択の重要性。 パラメーター選択は非常に重要です。期間が短すぎると過敏になり、長すぎると鈍感になります。
3. 乖離率の柔軟な活用。 業績が良く、リスクの低い銘柄は下落時に素早く反発する傾向があります。これは人々が買いのベストタイミングを逃すことを恐れて素早く買い入れるためです。一方、業績が悪く、安定性に欠ける銘柄は反発が遅れることがあります。
乖離率BIASはシンプルで直感的な分析指標です。このほかにも多くの株式分析指標があり、学習と探索の価値があります。
上級トレーダーの間では、乖離率と市場サイクル分析を組み合わせることで、効果的なエントリーポイントと利確ポイントを特定する戦略が好まれています。また、複数の時間枠での乖離率分析は、より信頼性の高いシグナルを生成するために重要です。