出来高加重平均価格(VWAP):トレーダーの秘密兵器

私は数え切れないほどの時間をチャートを見つめて過ごしてきました。そして、VWAPは私の尻を救ってくれた回数は、私が認めたくないほどです。それは単なるテクニカルオタクが夢中になる派手なインジケーターではありません。市場の混乱を理解する必要があるときには、本物の助けになります。

一体VWAPとは何なのか？

VWAPは出来高加重平均価格を意味します - 基本的には時間の経過に伴う資産の平均価格ですが、ひとつの工夫があります：大量の取引が行われた価格により重要性を置きます。既に起こったことを伝えるだけの役に立たない遅延指標とは異なり、VWAPは実際に大金がどこに流れているかを示します。

私が初めて取引を始めたとき、ボリュームはただのバックグラウンドノイズだと思っていました。なんて間違っていたのでしょう！ボリュームは、この操作された市場で最も正直なシグナルかもしれません。VWAPは、ボリュームと価格の動きを見事に結びつけ、市場の動きに対するBSディテクターを提供します。

その背後にある数学 (心配しないで、それほど複雑ではありません)

ほとんどの取引プラットフォームはこれを計算してくれます(神に感謝)が、どう機能するかを知っておくことで、騙されるのを避けることができます:

VWAP=∑ (Typical価格*取引Volume)/∑取引量

どこ:

標準価格 = (High + 安値 + Close) / 3

これは、今日の資産に対して支払われたお金の大部分がどの価格であるかを見つけ出すことだと思ってください。それは、その機関トレーダーたちがあなたに持ってほしくない強力な情報です。

VWAPが他の人が見逃すものを明らかにする

価格がVWAPの上で取引されているとき、市場は一般的に強気です。下回っている場合？ベアが支配しています。しかし、それだけではありません - これらの巨大なトレーディングハウスは、彼らの意図を隠すためにVWAPを使用します。

無数のクジラがVWAPを操作のカバーとして使用するのを見てきました。彼らはVWAPの下で(より良い価格)で購入し、それを超えて売却します。彼らは馬鹿ではありません - 小売トレーダーが緑のキャンドルを追いかける中、彼らは計画的に価値を引き出しています。

最も重要な洞察は？VWAPは流動性ゾーンを明らかにします。市場を動かさずに大きなポジションを実行する必要があるとき、私はVWAPの近くの価格を探し、そこで機関の流れの中に自分の取引を隠します。

VWAPが完璧でない理由 (このゲームには完璧なものはない)

VWAPは複数日間にわたって崩れる - それは日中の分析のためのものです。それをそれ以上に使用するのは、バックミラーだけを見て運転しようとするようなものです。

いかなる遅行指標と同様に、VWAPは未来を予測することはできません。市場はあなたの指標や私の指標を気にしません。強いトレンドの間、価格は何日もVWAPに触れないことがあり、機会が過ぎ去るのを傍観していることになります。

そして、VWAPのクロスオーバーにのみ依存する人々は、横ばいの市場でしばしば切り刻まれてしまいます。私はこの教訓を辛い思いで学びました - VWAPはツールであり、宗教ではありません。

エッジVWAPを正しく使用すれば(を得ることができます)

スマートマネーは効率的に実行するためにVWAPを使用します。VWAP未満での購入？それは価値を得ることです。VWAP以上での購入？プレミアムを支払っていることになります。

私が最も好きなことは、VWAPが大口のプレーヤーが蓄積または分配しているときにそれを特定するのに役立つということです。価格が統合中にVWAPラインに密着しているときは注意してください - 大きな何かがしばしば起こっていることがあります。

デイトレーダーにとって、VWAPは主観的な意見が溢れる市場で客観的なベンチマークを提供します。それは、他の皆が北の方向を推測しているときにコンパスを持っているようなものです。

VWAPはあなたを一晩で裕福にはしませんが、スマートマネーがそれをどのように活用しているかを理解することで、この残酷なゲームで破産するのを防ぐことができるかもしれません。