アルゴリズミックトレーディングとは何ですか、そしてどのように機能しますか？

主なポイント

• アルゴリズミックトレーディング (algo trading) は、事前に定められた基準に基づいて金融商品を自動的に売買するためにコンピュータアルゴリズムを使用します。

• 使用される戦略には、ボリューム加重平均価格 (VWAP)、時間加重平均価格 (TWAP) および ボリュームの割合 (POV) が含まれます。

• 効率を高め、感情的なバイアスを排除する一方で、技術的な複雑さやシステムの故障のリスクといった課題にも直面しています。

はじめに

何度恐れや欲望に流されてお金を失ったことでしょう！アルゴリズミックトレーディングは、この問題への解決策を提供し、プロセス全体を自動化します。この方法が本当に何であるか、どのように機能するか、そして私が個人的に経験した利点や制限について説明します。

アルゴリズミックトレーディングとは何ですか？

アルゴリズミックトレーディングは、コンピュータプログラムを使用して、自動的に売買注文を生成および実行することを含みます。これらのアルゴリズムは市場データを分析し、設定した特定のルールに従って取引を実行します。目標は、トレーディングをより効率的にし、私たちの結果を何度も台無しにするあの忌まわしい感情バイアスを排除することです。

どうやって機能しますか？

すべての実装方法が効率的または成功するわけではありません。信じてください、私はいくつかの方法を試しましたが、結局は大失敗に終わりました。しかし、出発点として役立つ基本的な例をいくつかお話しします。

戦略を決定する

まず戦略を定義する必要があります。価格の動きやテクニカルパターンに基づいています。例えば、私は価格が5%下がったときに購入し、5%上がったときに売るという非常にシンプルなことから始めました。

アルゴリズムのプログラミング

次に、この戦略をコードに変換する必要があります。Pythonはシンプルで強力なライブラリがあるため、これに非常に人気があります。私はビットコインの取引のための簡単なアルゴリズムをプログラムして、過去のデータをダウンロードし、情報を処理し、私が設定した条件に基づいて売買信号を生成します。

バックテスト

リリースする前に、アルゴリズムは過去のデータでテストする必要があります。これにより、戦略が洗練され、その効果が向上します。バックテストは、過去にどのように機能したかを確認するために、生成されたシグナルに基づいて売買をシミュレーションします。

###実行

正しくテストされると、アルゴリズムは取引プラットフォームに接続して取引を実行します。アルゴリズムは市場を常に監視し、機会を特定すると自動的に取引を行います。

多くのプラットフォームは、アルゴリズムが市場と相互作用できるAPIを提供しています。いくつかのコマンドを使用することで、画面を日夜見つめることなく、マーケットオーダーを出すことができます。

###モニタリング

アルゴリズムが機能しているときは、すべてが予定通りに進んでいるかを確認するために監視する必要があります。時には、市場の状況が劇的に変化したため、重要な調整を行わなければならなかったこともあります。

アルゴリズミックトレーディング戦略

ボリューム加重平均価格 (VWAP)

VWAPは、全体の注文を小さな断片に分割し、特定の期間中に実行する指標で、市場の出来高加重平均価格に近づくことを試みます。

時間加重平均価格 (TWAP)

TWAP戦略は似ていますが、ボリュームで重み付けするのではなく、一定の期間にわたって均等に取引を実行することに重点を置いています。

ボリュームの割合 (POV)

POVは市場のボリュームの事前に定められたパーセンテージに基づいて取引を実行します。私のアルゴリズムは、特定の期間において総ボリュームの10％を表す取引を行うことがよくあります。

アルゴリズム取引の利点

###効率

アルゴリズムは高速度で注文を実行し、しばしばミリ秒単位で動作するため、手動ではキャッチできない市場の小さな動きを利用することが可能です。

感情のない取引

アルゴリズムはあらかじめ決められたルールに従って動作し、何かを逃すことへの恐怖や欲望といった感情に影響されません。これが私を衝動的な決断から何度救ってくれたか、あなたに言えない！

アルゴリズム取引の制限

技術的な複雑さ

アルゴリズムの開発と維持には、プログラミングや金融市場に関する技術的な知識が必要です。これは誰にでもできることではなく、最初はすべてがどのように機能するのかを理解するのにかなり苦労しました。

システムの障害

アルゴリズム取引システムは、ソフトウェアのエラー、接続の問題、ハードウェアの故障などの技術的な問題に影響されやすいです。以前、インターネットが切断されたときに監視できなかったため、私のアルゴリズムが取引を続けた結果、かなりの額を失ったことがあります。

クローズ

アルゴリズム取引は、予め定められた基準に従って自動的に取引を実行するためにコンピュータプログラムを使用することを含みます。効率の向上や感情のない取引といった利点がある一方で、技術的な複雑さやシステム障害のリスクといった課題も存在します。