ケリー基準：私の暗号通貨におけるこの戦略への個人的アプローチ

有名なケリー基準を勉強しなければならないとは、驚きです！何年も私は、多くの暗号通貨トレーダーがこの予測不可能な市場で全てを失わないために魔法の公式を必死に探しているのを見てきました。ケリー基準、利益を最大化しリスクを最小化することを約束する数学の宝石は、理論上は完璧に聞こえます…しかし、実際には、多くの人が信じているような万能薬ではないことを保証します。

最初に理解すべきことは、この公式は1956年にジョン・L・ケリー・ジュニアによって作成されたものであり、私たちの狂った暗号通貨市場のために考案されたものではないということです。公式f* = (bp - q) / bは洗練されているように見えるかもしれませんが、果たして、クジラによって操作され、ランダムなツイートによって変動する市場で、ビットコインが上昇するか下降するかの確率を正確に計算することができるのでしょうか？

私は多くの仲間がこの公式に盲目的に従うことで fortunes を失うのを見てきました。問題は簡単です：ケリーは私たちが確率を正しく推定できると仮定していますが、暗号通貨ではこれはほぼ不可能です。アメリカの規制当局が突然市場を急騰または急落させる何かを承認する確率をどう計算しますか？

さらに、ケリーの戦略はかなり攻撃的です。投資の割合を推奨しており、それを実践したときには正直なところ、眠れない夜を過ごしました。あなたの「分析」が勝つ確率が60%だと言って、資本の40%を一回の取引に投資する...はは！あなたが貯金の半分を失ったときに、そのことをパートナーに説明してみてください。

最も苛立たしいのは、トレーディングプラットフォームの「専門家」がケリー基準を絶対的なものとして宣伝しながら、トレーダーの心理などの基本的な要素を無視しているのを見ることです(投資が30%下落するのを見て冷静さを保てる人は何人いるでしょうか？)または市場の常なる操作。

無駄だとは言っていません。部分的に適用して良い結果を得たことがありますが、常に彼の推奨を引き下げて修正しています。ケリーが示す100%をそのまま従うのではなく、特にこの非常にボラティリティの高い市場では、推奨の25-30%を使うことを好みます。

結局のところ、ケリーの基準は魔法の杖ではなく、単なるツールです。暗号通貨で取引をしている場合は、参考として利用してくださいが、決して教義として扱わないでください。本当の勝利戦略は、複数のアプローチ、規律、そして何よりも、失うことができないものを危険にさらさないことを組み合わせたものです。数学的な公式が教えてくれないことです。