RSI指標：テクニカル分析における不可欠なツール

RSIとは何か、そしてどのようにして生まれたのか？

テクニカル分析(AT)は、歴史的な動きを研究することによって市場の将来のトレンドを予測することに基づいています。伝統的な市場でも暗号通貨の分野でも、トレーダーは過去のデータを検査し、パターンを特定し、価格の可能な変動を予測するために専門的な指標やツールを利用します。

相対力指数(RSIは、英語の略称です)。これは1970年代後半に登場したテクニカル指標です。元々は株式トレーダーが特定の期間における株価の動きを分析するためのツールとして考案されましたが、RSIは市場の勢いを測定するための基本的な手段となり、価格変動の大きさと速度の両方を評価します。

RSIの歴史は1978年に遡ります。J. Welles Wilderは、機械工学のエンジニアから金融アナリストに転身し、彼の分析的な訓練をトレーディングに応用しました。Wilderは不動産業界でキャリアを始め、1972年に不動産の売却でR$ 100.000,00のかなりの利益を得た後、株式市場に足を踏み入れました。金融市場への参入中、Wilderは利益を生むパターンを特定するための信頼できるツールを開発することに専念し、研究の成果として数式や数学的指標を作成しました。その中でもRSIが際立っています。

RSIインジケーターの仕組み

RSIは、通常14の時間単位（日次チャートの場合は日、時間チャートの場合は時間など）にわたる資産の価格変動を分析することで機能します。(その計算は、指定された期間中の価格の平均的な利益と損失の関係に基づいており、結果は0から100のスケールで表示されます。

勢いの指標として、RSIは価格変動の頻度と大きさを測定します。増加する勢いは市場での活発な購入を示唆し、減速は特定の資産に対するトレーダーの関心の低下を示す可能性があります。

さらに、RSIは市場の過剰買いまたは過剰売りの状況を特定するのに役立つオシレーターとして機能します。従来、RSIスコアが30以下の場合は、過剰売りの可能性がある状況として解釈され、資産がその最小値に近い可能性があることを示唆しています。一方で、70以上の読み取りは潜在的な過剰買いを示し、価格の下落が近いことを予測する可能性があります。

RSIの標準設定は14期間を考慮していますが、トレーダーはこのパラメータを調整してインジケーターの感度を増減させることができます。例えば、7日間のRSIは21日間のRSIよりも価格変動により迅速に反応します。また、一部のトレーディング戦略は過剰買いと過剰売りのレベルをそれぞれ80と20に変更し、偽信号の可能性を減らします。

RSIのダイバージェンス: トレンドの変化を予測する

従来の過買いと過売りの読みを超えて、トレーダーはRSIを使用して、潜在的なトレンドの変化を検出したり、強気と弱気のダイバージェンスの分析を通じてサポートとレジスタンスのレベルを特定したりします。

強気のダイバージェンスは、資産の価格が下降する一方でRSIが上昇傾向を示すときに発生します。このシナリオでは、RSIは価格がより低い安値を記録している間に高い安値を形成し、価格の下降トレンドにもかかわらず強気の勢いが強化されていると解釈される可能性があります。

対照的に、弱気のダイバージェンスは、強気市場での勢いの喪失を示す可能性があります。この場合、RSIは価格が高値を更新し続ける間に低い高値を形成します。

RSIのダイバージェンスは、非常に強いトレンドを持つ市場では信頼性が低いことがあることを強調することが重要です。例えば、強い下落トレンドでは、最終的な底に達する前に上昇ダイバージェンスが観察される可能性があります。このため、ダイバージェンスの分析は、横ばいの市場やあまり顕著でないトレンドの市場でより効果的であることが多いです。

IHRの実用化

RSIをトレーディング戦略に実装する際には、インジケーターの設定、過買いおよび過売りのレベル、そして上昇および下降のダイバージェンスなど、さまざまな要因を考慮することが重要です。しかし、テクニカルインジケーターは単独で使用した場合、どれも完璧ではないことを忘れてはなりません。そのため、RSIを他のインジケーターと組み合わせて、市場のより包括的な視点を得て、誤ったシグナルのリスクを最小限に抑えることをお勧めします。

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