指標の王様であるMACD取引の核心を1つの記事でマスターし、A9の神々の実際の戦闘を共有しましょう!

兄弟たちがよりよく理解できるように、この図を特別に補足します。

指標を使用する前に、その本質を追求する必要があります。そして、指標の本質を理解する最良の方法は、指標のソースコードを開いて読むことです。ソースコードが開かれると、すべての神秘的なものは消え去ります。

多くの兄弟がMACD指標を好むことを発見しましたが、市場にはMACDの多くの使い方が当然のことのように言われています。今日は、A9の大神を招いてMACDを細かく分析し、皆さんとしっかりと話をしたいと思います。

1、移動平均線とは何ですか？

MACD指標を理解するには、まず移動平均線を理解する必要があります。

いわゆる移動平均線とは、過去の株価の平均値であり、予測の意味は持っていません。例えば、5日移動平均線は最近5日間の終値の平均を線でつなげたものです。

たとえば、(ここでは理解しやすくするために株式市場を例にとり、通貨サークルは主要通貨にのみ適しています)過去には、株価は5〜6元の範囲にあったため、移動平均もこの範囲にあります。 突然、ある日終値が7元に上昇すると、短期移動平均はわずかに上昇し、長期移動平均はほとんど影響がなく、比較的遅くなります。

短期移動平均線は少数の数字の平均値であるため、突然大きな数字が現れると平均値の計算に大きな影響を与えます。一方、長期移動平均線は多くの数字の平均値であり、時折大きな数字が現れても平均値への影響はそれほど大きくありません。

株価が移動平均線の方向を決定するのであり、移動平均線が株価の方向を決定するわけではありません。株価が上昇すると、移動平均線も徐々についてきます；株価が下落すると、移動平均線も徐々に下がります。

移動平均線の役割は、価格の動きの方向を示すことであり、トレンド指標に属し、未来がどうなるかを教えてくれるものではなく、今のトレンドが何であるかを教えてくれます。多くの人にとって、移動平均線は目で見るK線チャートよりも特に優れているわけではありません。

均線は特定の期間内の平均保有コストを表していますか？

よく耳にするのは、10日移動平均線がこの10日間の買い手の平均コストを示しているということですが、これは正確ではありません。なぜなら、取引量の要素が考慮されていないからです。

ある株がある日に大量の取引があった場合、その日の買い手が非常に多かったことを示していますので、単純に終値を加算して平均を計算することは、買い手の平均保有コストを明らかに表すことはできません。

他の人は、移動平均が絡み合うと注意深く見る必要があると言っています。なぜなら、すぐに大幅な上昇または下落が起こるからです。本当にそうですか？

実際、移動平均線の本質を理解すると、移動平均線の絡み合いは全く神秘的ではなくなります。株価が狭い範囲で十分に長い間変動していれば、長期と短期の移動平均線は必ず絡み合います。たとえ移動平均線を見なくても、株価の変動がトレンド相場の形成を孕んでいることを知っているでしょう。そして、株価の変動は変動以外に上昇または下落しか残っていません。

また、移動平均線の絡み合いは長期と短期の買い手コストが一致することを示すと言う人もいますが、これは取引量の要素を考慮していないため正確ではありません。

株価の単純平均はMA移動平均線と呼ばれ、MACDインジケーターの計算に使用される移動平均はEMAです。

26日移動平均線について言えば、普通の移動平均（MA）の計算方法は、最近26日間の終値を合計して平均値を求めるものであり、過去の各日の終値が平均値の計算に与える影響は等しい。

しかし、私たちは移動平均を計算します。これはトレンドをより直感的に理解するためです（実際、目で見てもわかります）。現在の時間に近い終値ほど、株価が進行中のトレンドを反映するはずです。

したがって、EMA移動平均線が作成されました。現在の時間に近い終値は、平均値を計算する際の重みが大きくなります。

実際、私は違いはあまりないと思います。移動平均線を株価の変動に対してより敏感にしようとすると、偽信号が出る確率が増加します。もし読者がこれをあまり理解できない場合は、EMAを普通の移動平均線として単純に考えてもらえればいいです。

2、MACDはどのようにして生まれたのですか？
すべてのソフトウェアには、MACD指標を理解するためには、まず3つの主要要素：DIF、DEA、そして赤い柱と緑の柱を理解する必要があります。

(1) DIF = 12 日間 EMA-26 日間 EMA。

ほとんどのソフトウェアのデフォルトパラメータは12日と26日です。以前は毎週の株式取引日が6日で、半月は12日、1ヶ月は26日でした。今では1週間が5取引日になりましたが、パラメータは徐々に習慣として定着しており、みんなが見る技術的なパラメータがより重要になっています。

DIFの絶対値は、長期および短期の移動平均線の距離（開口）の大きさを示します。

12日移動平均線が26日移動平均線の上にあるとき、株価は上昇状態にあり、DIFは0軸の上にあります；12日移動平均線が26日移動平均線の下にあるとき、株価は下降状態にあり、DIFは0軸の下にあります。

DIFが0軸を上回るときは、12日移動平均線と26日移動平均線のゴールデンクロスです；DIFが0軸を下回るときは、12日移動平均線と26日移動平均線のデッドクロスです。

移動平均線のゴールデンクロスは買いシグナルで、デッドクロスは売りシグナルですか？

移動平均線の本質に戻る必要がありますが、平均の計算式があるため、短期移動平均線は株価の動きにより敏感です。 たとえば、過去20日間の株価が10元で、今日の株価が突然11元に上昇すると、今日の5日移動平均の値は10.2元、10日移動平均の値は10.1元であり、これは5日移動平均と10日移動平均ゴールデンクロスに反映されます。

まだ理解できない読者は、自分で計算して、いくつかの移動平均線を自分で描いてみれば、一目瞭然になるでしょう。

では、短期株価上昇によるゴールデンクロスは、買いシグナルなのでしょうか？

株価が将来的に上昇を続ける場合にのみ、ゴールデンクロスという買い信号が成立します。もし将来株価が下落すれば、ゴールデンクロスは偽の信号となります。つまり、トレンド相場においては、ゴールデンクロスとデッドクロスは有効な売買信号ですが、レンジ相場においては、ゴールデンクロスとデッドクロスは基本的に偽の信号となります。

移動平均線の指標には多くの偽信号がありますが、確かなことがあります。株価が上昇トレンドを開始する前には、必ず移動平均線のゴールデンクロスが現れます。また、株価が下降トレンドを開始する前にも、必ず移動平均線のデッドクロスが現れます。

ゴールデンクロスとデッドクロスの信号に従って売買する場合、無数の偽信号による小さな損失を耐えられますか？未来がレンジ相場になるのかトレンド相場になるのかを予測することはできません。

次にDIFについて話を続けます。

DIFの絶対値が大きいほど、短期および長期の移動平均線の開きが大きくなり、つまり短期の株価の上昇または下落が加速していることを示します。

株価は上がり続けることも、下がり続けることも不可能です。短期間の大きな上昇や下落が長期的に持続することもあり得ません。株価は必ず調整または反落が起こります。

そのため、DIFはゼロ軸の上下に振動し、MACDが振動指標の特性を持っていることを示しています。これは本質的に人間の欲望と恐怖の反復の演繹です。

もう一つよく言及される概念は、MACDのトップダイバージェンスとボトムダイバージェンスです。

下の図は2つの短期的なトップダイバージェンスを示しています。つまり、株価は上昇していますが、DIFは下がり続けており、株価が上昇するにつれて2本の移動平均線の間の距離は新高値を更新できていません。

一般的に、上昇トレンドでのダイバージェンスは、短期的に下落する可能性があることを意味します。なぜなら、力強い上昇波は市場の資金が絶えず流入し、株価がますます早く上昇するはずで、移動平均線上では短期移動平均線と長期移動平均線の距離がどんどん広がるからです。

しかし、短期移動平均線と長期移動平均線の距離がどんどん小さくなると、上昇の勢いが弱くなっていることを意味します。株価としては上昇しているように見えても、いつでも下落を始める可能性があります。これが、MACDのダイバージェンスが株価の下落の可能性を示唆する本質です。

今、皆さんはトップダイバージェンスの本質を理解できるようになったと思いますが、移動平均線は常に過去を示しており、未来を予測することはできません。下の図はトップダイバージェンスが失敗した例です。結局、過去の上昇の勢いが弱まってきており、未来に良いニュースがあれば、依然として大きく上昇する可能性があります。

底背離についてはあまり言及しませんが、これは頂背離とは本質的に逆であり、下落の勢いの減少を意味します。同様に、下落の勢いが減少しても、必ずしもこれ以上下落しないことを意味するわけではありません。

（2）DEA：DIF値の移動平均線で、一般的にソフトウェアのデフォルトは9日間の平均線です。

なぜDIFの移動平均線を設定するのですか？

平均線は思考の方法の一つであり、私たちの目は数字の変動に敏感ではありませんが、現在の数値と平均値を比較することで、数値の変動をより実感することができます。

上記の株価平均線の考え方と同様に、DEAはDIFの9日平均値であり、DIFの単日の変化に対してより鈍感であることを意味します。DIFがDEAを上回る場合（金の交差）、最近のDIFが大きくなっていることを意味します。DIFがDEAを下回る場合（死の交差）、最近のDIFが小さくなっていることを意味します。

DIFがゼロ軸の上にあるとき：

DIFとDEAのゴールデンクロスは、DIFが大きくなっていることを意味し、株価の短期および長期の移動平均線の距離が広がっていることを示しています。株価の上昇の勢いがますます強くなっています。

DIFとDEAのデッドクロスは、DIFが小さくなっていることを意味し、株価の長期と短期の移動平均線の距離が縮まっていることを示しています。現在、株価の上昇傾向が弱まっていることを示しています。

DIFがゼロ軸の下にあるとき:

DIFとDEAのゴールデンクロス、つまりDIFが負の値であることを意味します。これはDIFの絶対値が小さくなっていること、つまり株価の長期及び短期移動平均線の距離が縮まっていることを示しており、株価の下落傾向が弱まっていることを示しています。

DIFとDEAのデッドクロスが発生するとき、DIFは負の値です。つまり、DIFの絶対値が大きくなっているということです。これは、株価の長期と短期の移動平均線の距離が広がっていることを意味し、株価の下落の勢いがますます強くなっていることを示しています。

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス、またはMACDのゴールデンクロスとデッドクロスは、過去の価格動向を示すものです。もし将来の価格動向が過去の特徴を引き継ぐならば、売買信号は非常に正確です。しかし、将来の価格動向が過去の特徴を引き継がない場合、売買信号はすべて偽信号となります。

言い換えれば、ゴールデンクロスとデッドクロスはトレンド指標であり、レンジ相場には適用できません。重要なのは、株価が動き出した時に、振り返ってみて初めて相場がレンジかトレンドかを知ることができるということです。

（3）赤い柱と緑の柱：（DIF-DEA）*2は柱の数値で、赤い柱は正の値、緑の柱は負の値です。

ここを見て多くの人が混乱し始めるかもしれませんが、MACDが比較的複雑に設計されているため、外部でのほとんどの使い方が誤っているのは、そのためです。

DIFは12日移動平均線と26日移動平均線の差を示し、長期と短期の移動平均線の距離（開口）の大きさを表します。DIFの絶対値が大きいほど、長期と短期の移動平均線の距離が大きくなり、上昇または下降の勢いが強くなることを示します。

赤いバーと緑のバーの意味は、DIFの原理に近いです。MACDは2つの収束と発散を示します。1つはDIFで、短期移動平均と長期移動平均の収束と発散を表します。もう1つはMACDの赤緑バーで、DIFとDEAの収束と発散を示します。

DIFとその平均DEAの比較を通じて、DIFの変動状況を理解することができます。しかし、DIFの変動の強さをさらに観察するためには、DIFとDEAの差を観察する必要があります。

赤緑のバーの数値はDIFとDEAの差であり、赤緑のバーが長いほど、DIFとDEAの距離が大きく、つまり上昇または下降の力が大きいことを示します。

今日は記事が少し多すぎるので、これ以上書くと最後まで読んでくれる人は少なくなるかもしれません。赤いバーが緑のバーに変わると、DIFとDEAのデッドクロスに対応します；緑のバーが赤いバーに変わると、DIFとDEAのゴールデンクロスに対応します。

最後に、まとめとして、MACDは市場の動向を予測できるのでしょうか？

できません！

MACDは現在の株価トレンドの記述であり、ベテランは裸のローソク足を見ることでMACDと同じ結論を導き出すことができます。 不正確な例として、Kラインチャートを直接見るのは、医者が聴診器を使って心拍を聞くのと少し似ていますが、MACDはさまざまな心拍を分類する印刷された心電図です。

クラシックな「ラッセルの鶏」の話があります。農場に一羽の鶏がいて、毎朝明るくなると農夫がたくさんのおいしい食べ物を与え、鶏は白くて太った状態で育ちました。こうして数ヶ月が過ぎました。ある日、農夫がまたやって来ましたが、今回は食べ物を与えるのではなく、鶏を殺しました。なぜなら、その日は感謝祭だったからです。

取引中、指標の本質を理解していない人がいて、特定の現象を見て法則をまとめ始め、最終的には帰納法で考えることによって死んでしまったラッセル・チキンになってしまうことがあります。覚えておいてください、ある指標を使おうと思ったら、まずその指標がどのようにして生まれたのかを理解してください。

この記事は指標の使い方を教えるのではなく、迷信を打破することを目的としています。
迷信の根源は、理解していないことです。

共に頑張りましょう！