（取引システムの構築方法）（全篇）

迅速に取引システムを構築する方法

すべての人が取引システムを構築する際には、以下の質問に答える必要があります：

1 あなたはどれくらいの資本を持っていますか？

ここで言うのは、あなた自身が市場に投入する意欲のある資金の量です。このお金は生活の中で必要ないもので、実際の「余裕資金」であるべきです。もしあなたが100万元を持っていて、最大で20%の損失を受け入れられると思うなら、20万元だけを出せば良いのです。

自分が本当に20%で損切りできると信じないで、100万元を使って取引してください。市場には予期しない事態が多く、人間のさまざまな弱点も加わり、確実に実行するのは難しいです。

だから、どれだけの資金損失に耐えられるかに応じて、どれだけの資金を取引に使うべきです。もしあなたの規律が非常に厳格で、実際の取引経験が豊富であれば、実際に「取引を計画し、計画通りに取引する」ことができますので、自分の計画に基づいて相応の資金を操作することができます。

2 これらの資金は短期間内に使用されますか？

資金はあなたの取引の過程で必ずあなたのアカウントに眠っていることになり、引き出すことも、他の用途に転用することもできません。したがって、この問題の答えはあなたの取引期間に直接影響を与えます。この資金が完全に使用されないのであれば、あなたはあらゆる期間の取引に使用することができ、数年にわたる長期取引も含まれます。しかし、この資金がいつでも必要になる可能性がある場合、トレーダーは短期取引にのみ適している可能性があります。

3 あなたは毎日取引にどれくらいの時間を費やしていますか？

もし毎日多くの時間をかけて市場を観察し、復習し、分析できるのであれば、ほぼすべての期間の取引を行うことができます。ただし、個人的にはこのような友人には中短期取引をお勧めします。そうでないと、基本的に毎日株式や市場を分析する必要はありません。もし毎日市場を観察する時間が非常に短い場合や、一週間市場を見ないことがある場合は、中長期取引が適しているでしょう。

4 あなたの学習、受容能力はどうですか？

あなたの学習能力と受容能力は、あなたが触れる取引システムに影響を与えます。この2つの能力が非常に高い場合、より複雑な取引システムを試すことができ、さまざまな取引システムを多く試すこともできます。

もちろん、取引システムが知識を持っているほど良いとは思いません。時には異なる取引システムが示すシグナルの方向が逆になることがあり、それが私たちの判断と実行に影響を与えることがあります

5 あなたの自己制御力は強いですか？

一人の自己制御力はしばしば彼の成功と失敗を決定します。自己制御力が優れている人は金融市場で、自己規律が欠如している人よりも良い結果を出すことが多いです。良い取引システムを持っていても、それを実行しない人は、竹かごで水を汲むようなものです。

したがって、自己制御が不十分なために損失が発生するのを防ぐために、自己制御が不十分なトレーダーには、より厳格な取引戦略を採用することをお勧めします。エントリーやストップロス、利確に関しては、要求に従って厳密に実行する必要があります。一方、優れた自己制御を持つトレーダーは、取引システムをより柔軟に運用できます。

6 あなたはどれくらいの資金損失に耐えられますか？

リスクが大きいほど、リターンも大きくなります。この市場では、私たちが受け入れられる利益と損失の比率は少なくとも3:2であるべきです。つまり、10%の損失を予想する場合、期待されるリターンは15%以上であるべきです。

同時に、もし大きな資金損失を受け入れることができるのであれば、選択できる取引対象もさらに多くなります。

あなたは、元本の5%の損失を受け入れることだけを望みながら、リスクの高い先物取引を行うことは不可能です。先物市場では高いレバレッジがかかるため、5%の利益や損失は数取引日で発生する可能性があります。

7 あなたの将来の利益の期待値はいくらですか？

この問題は前の問題と相互に呼応しています。四両で千斤を動かそうとしないでください。このようなことは伝説や映画の中でしか起こりません。通常の利益と損失の比率は比較的近いものです。

**ベテランの場合は高くなるかもしれませんが、初心者として個人的には、市場に参入した最初の1年間は、最初により広範な市場指数を打ち負かすことをお勧めします。 これらの質問に答えた後、取引システムのプロトタイプを構築できます。 **

** 例えばSは言った：私は30万元の余剰資金を持っていて、5年間は使う予定がない。毎日30分だけ市場を観察する時間がある。私は大学院生で、学習能力が高く、自制心も強い。 ** 能力；私は20％の資金の引き下げを受け入れることができ、40％の利益回報を望んでいます。

**では、Sに適した取引システムは、年平均40%以上の安定した中期取引システムであり、適用されるK線周期は4時間および日足レベルで、比較的柔軟な取引戦略を持っています。取引対象としては株式と先物が適しています。 **

これはフレームワークです。フレームワークが設定された後、私たちはその中に内容を充填するべきです。本書で説明されている裸K線取引法でも、移動平均線取引システムでも、MACD、KD、RSI、ボリンジャーなどのテクニカル指標システムでも、あなたが利益を得られる方法であれば、すべてこのフレームワークに入れることができます。

🌱 あなたが見ているのは「現在の価格」です、

🌄 私たちが見ているのは「未来の風景」です。

SCDO——テクノロジー派のコンセンサス、価値派の選択。

3.3 注意事項

1 利益の期待に注意してください

異なる資金の出発点は、異なる得失をもたらします。例えば、100万元と3万元は、同じく1年で倍になるとしても、その取引過程は一貫していません。100万元の投資者は、たとえ収益目標が1年で10%に下がったとしても、収益は10万元になりますが、3万元の口座はその利益を得るために3倍以上に増やさなければなりません。そのため、心理的な要件や技術的な要件は大幅に高くなります。それにより、異なる取引システムの性質が生まれ、100万元の投資プランは中期取引システムをより重視する可能性が高く、3万元の投資プランは短期取引システムを重視する可能性があります。

2 リスク管理に注意

取引システムに信号が発生したとき、必然的に不確実性が存在するため、資金管理が必要となり、不確実性を最小限に抑える必要があります。これは取引システムのリスク管理部分に該当します。多くの場合、5ポイントの損切りによって、本来損切りされるはずの取引が「復活」することがあります。損切りの設定は取引の鍵です。時には、損切りを適切に設定するために、自分のポジションをコントロールして、自分のリスク管理計画に合うようにする必要があります。60%の成功率を持つ技術的取引システムが、リスク管理を加えることで70%に向上することがある場合、これはこの技術 取引システムの成功率は70%であり、60%ではありません。

3 注意の利点とトレンド

あなたの取引システムはあなたの技術的コアです。人それぞれ取引システムは異なり、操作方法も多様です。誰も自分の取引システムが他の人の取引システムよりも優れているとは言えません。振幅を重視した取引システムは、トレンドが明確でない時に大きな力を発揮し、さらには巨額の利益を得ることもありますが、単方向市場では連続して損失を被る可能性があります。一方、ブレイクアウトや単方向の取引システムは、横ばい市場ではパフォーマンスが劣りますが、単方向トレンドにおいては他の取引システムよりもはるかに優れたパフォーマンスを示します。したがって、自分の取引システムが両方のタイプに適応できるように努めてください。 異なるトレンド。

4 変化に応じた計画に注意

取引システムに信号が表示されたとき、取引に介入します。今後の取引システムが価格の変動に従う際に、転換点の可能性が存在するかどうかを考慮します。もし市場の動きが比較的安定している場合は、利益を確定し、損失を限定します。逆の信号が出た場合は、即座に利益を確定するか、反対のポジションを取ります。

したがって、良い取引システムには、トレンドの終息を判断し、利益を守り、損失を減らすための良いトレンドフォロー戦略が必要です。たとえば、私たちの取引システムを設定するとします：逆の信号が現れた場合、それを評価し、逆信号が非常に明確であれば、即座にポジションを決済し、利益が出ているか損失が出ているかに関係なく離脱します。

その後、取引システムに基づいて逆方向にエントリーし、損切りと利確を設定します。テクニカル分析は取引システムの一部に過ぎず、全てではありません。市場にシグナルが現れた際、取引システムはそのシグナルの良し悪しを判断し、将来の取引によって得られる可能性のある利益や損失を評価するだけで、決定を下すわけではありません。最終的に取引を実行するかどうかを決定するのはトレーダー自身です。

取引システムは武道のようなものです。同じ武道でも、異なる人が練習すれば、異なる効果が得られるかもしれません。運動に適した遺伝子を持つ人は、うまく練習できるかもしれませんが、非常に怠惰な人は、うまく練習できないかもしれません。

数人が上手く練習できないからといって、その武功に問題があるとは言えません。同じ理屈で、太極に向いている人もいれば、詠春に向いている人もいます。二人が決闘すれば勝負が分かれるかもしれませんが、それをもって太極がより強いのか、詠春がより強いのかを判断することはできません——なぜなら、個人は自分自身だけを代表することができ、全ての人を代表することはできないからです。

** 自分に合った取引システムを見つけるためには、自分のスタイルが何であるかを明確にし、その後、テクニカル分析の重点を決定する必要があります。それは、裸のK線なのか、形状なのか、あるいはどのテクニカル指標なのか、利益を上げる手助けができるものであれば、すべてが市場での利益を得るための武器となり得ます。 **

**私たちの取引システムを確定させた後、私たちがやるべきことは武道を練習するように、それを練習することです。世界チャンピオンはすべて練習によって作られるのです。うまくやりたいのなら、練習が必要ではありませんか？

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