DXYと外国為替

CME FedWatchによると、10月に米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を変更せず据え置く確率は71.8%、金利を25ベーシスポイント引き上げる確率は28.2%となっています。 12月を見据えると、市場では、金利変更がない確率が7.2%、金利を25ベーシスポイント引き上げる確率が67.4%、累計で金利を50ベーシスポイント引き上げる確率が25.4%と織り込まれています。

ドル指数（DXY）は10月15日（木）、0.45％下落して101.99となり、18カ月ぶりの高値から反落した。投資家の関心が、予想を上回った米国のインフレ率や個人消費のデータから、AIデータセンター運営会社による債券発行への懸念へと移ったためだ。米国の9月の生産者物価は、商品とサービスのコストがともに上昇し、4年半ぶりの速いペースで上昇した。小売売上高の伸びも予想を上回った一方、新規失業保険申請件数は小幅に増加し、消費者需要の底堅さと労働市場の安定を示した。ドルの反落は米国債価格の上昇を伴っており、連邦準備制度理事会が利上げを一時停止する可能性があるとの市場の見方を反映している。トレーダーは現在、10月27～28日の連邦準備制度理事会会合で金利が据え置かれる確率を73％と織り込んでいる。

10月15日、前日のCPIデータのリリースを受け、指標となる米国10年国債利回りは12.74ベーシスポイント低下し、5.0580%となった。2年国債利回りは6.13ベーシスポイント低下し、4.7382%となった。米国PPIデータのリリースを受け、両利回りは日中大きく変動した。

Ripple Primeは、100を超える従来型市場の参照資産に連動する無期限スワップを開始し、機関投資家の顧客に株式、指数、ETF、金属、エネルギー、外国為替への24時間365日のエクスポージャーを提供しています。これらの契約は、Hyperliquid上でTrade.xyzが上場する無期限先物を参照し、Ripple Primeは機関投資家の顧客に対する自己勘定の取引主体として機能します。取引および決済は週末を含め、24時間365日利用できます。この拡大により、従来型のプライムブローカレッジとオンチェーンの流動性を組み合わせるRipple Primeの戦略がさらに広がり、対象となる顧客はRippleのRLUSDステーブルコインを担保として利用できます。 Ripple Prime、オンチェーン無期限契約を参照するOTCデリバティブとしてスワップを組成 Ripple Primeの商品は、機関投資家の顧客とRipple Primeの間で行われる店頭（OTC）スワップです。価格は、原株式、ETF、コモディティ、通貨の所有権ではなく、Trade.xyzが作成し、Hyperliquidに上場する無

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MSCI新興国指数は7月以来の安値に3.1％下落し、韓国のKOSPI指数は7.6％下落して、今年2度目のベアマーケット入りとなった。新興国通貨指数は0.3％下落した。

米財務省によると、10月15日に実施された10～20年物米国債の買い戻し入札では、購入目標額60億ドルに対し、408億3,600万ドルの応札があり、応札倍率は6.80倍となった。これは、スコット・ベッセント財務長官が8月中旬に予想外の買い戻し拡大を発表して以来、3回連続で応札額が購入目標の上限に達したことを意味する。 入札結果を受け、10年物米国債の利回りは約1ベーシスポイント低下し、5.09％前後となった。

サンフランシスコ連銀のメアリー・デーリー総裁は、インフレが長期化することへの懸念を強めており、度重なる供給ショックによる物価上昇が自然に収まるのを中央銀行がもはや待てるとは考えていないと述べた。6カ月前と比べ、彼女の見方は「完全に」変わったという。以前は、商品やサービスの供給混乱によって生じるインフレを問題視しないという、中央銀行の伝統的なアプローチを支持していた。

木曜日（10月15日）のニューヨーク時間の夕方、ICE米ドル指数は0.44％下落して102.097となり、米国のCPIデータのリリース後に記録した水曜日の2025年高値102.945から反落した。ブルームバーグ・ドル指数も0.3％下落して1224.61となり、前取引日のピーク1232.19からも離れる動きとなった。

10月15日（木）、ICE米ドル指数は0.44％下落して102.097で引け、Bloomberg米ドル指数は0.3％下落して1,224.61となった。両指数は直近の高値から反落し、ICE米ドル指数は、米国のCPI（消費者物価指数）データの発表を受けて102.945を記録した水曜日のピークから後退した。

オンショア人民元（CNY）は本日、北京時間午前3時の取引序盤に対米ドルで6.6914まで上昇し、水曜日の夜間取引終値から64ピップス上昇した。取引高は317億4,500万ドルに達した。

USD/CHFは本日の日中取引で1.0%下落し、0.8262で取引されています。

Jin10によると、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は10月15日、欧州連合（EU）が凍結したロシアの国家資産を米国の管理下に振り替えることに反対し、この問題は欧州の内部問題にとどめるべきだと述べた。ブリュッセルで開かれる2日間のEU首脳会議を前に、メルツ氏はメディアに対し、「これらの資産は欧州で凍結されており、欧州で凍結されたままにすべきだ。これはわれわれの問題であり、われわれ自身で決定しなければならない」と語った。

米連邦準備制度理事会（FRB）の翌日物リバースレポ取引（RRP）の利用額は、10月15日に4社の取引相手との間で12億100万ドルに達し、前営業日の2億100万ドルから大幅に増加した。

米財務長官のスコット・ベッセント氏は、財務省が11月に最新の債務管理計画を発表する準備を進める中、今週金曜日に重要な発言を行うとみられています。高止まりする米国債利回りを抑えるため、さらなる介入を示唆する可能性があります。今回の動きは、ベッセント氏が8月に、財務省の発行済みクーポン債の買い戻しプログラムを拡大するという予想外の決定を下したことに続くものです。この対応に、一部のウォール街のトレーダーは備えていませんでした。

コインテレグラフによると、スウェーデン中央銀行（Riksbank）は10月7日、将来的なデジタル・クローナの導入に向け、議会に法整備を進めるよう勧告した。同銀行は、2027年に試験運用が予定され、2029年までに一般提供が開始される可能性がある欧州中央銀行のデジタルユーロ計画に加え、スウェーデンで外貨建てステーブルコインの利用が拡大していることを指摘した。Riksbankは、自国通貨のデジタル版を持たない決済システムは、特に国内決済で利用されるドル連動型ステーブルコインから競争圧力を受ける可能性があると警告した。同銀行は、デジタル・クローナの導入には、法改正に必要な期間を除いても、少なくとも5年かかると見積もっている。

日本の財務省当局者は、10月15日のWalter Bloombergの報道によると、同省が株式、外国為替、債券市場の動向を厳重に監視していると述べた。当局者は、当局が「常に市場の動向を注意深く見守っている」と強調した一方、株式、外国為替、債券の個別の動きについて具体的なコメントは控えた。この発言では、いずれの市場における特定の価格変動や、想定される政策対応にも言及しなかった。 よくある質問 日本の財務省当局者は10月15日に何と述べましたか？ 当局者は、同省が株式、外国為替、債券市場の動向を厳重に監視しており、当局は「常に市場の動向を注意深く見守っている」と述べました。 財務省当局者は具体的な市場の動きについてコメントしましたか？ いいえ。当局者は株式、外国為替、債券の個別の動きについてコメントを控え、価格変動や想定される政策対応について具体的な言及はしませんでした。

木曜日、10月15日、フランスの10年国債利回りは8.5ベーシスポイント低下し、4.796%で取引を終えた。日中の安値は、北京時間21:00に記録した4.723%だった。フランスの30年国債利回りは8.0ベーシスポイント低下した。 ユーロ圏では、イタリアの10年国債利回りは6.7ベーシスポイント低下して4.483%、スペインの10年国債利回りは6.3ベーシスポイント低下して4.025%、ギリシャの10年国債利回りは6.5ベーシスポイント低下して4.328%となった。

ドイツ10年国債利回りは木曜日（10月15日）に5.3ベーシスポイント低下して3.413%となり、取引セッション全体を通じて3.353～3.414%の範囲で推移し、北京時間21:00には安値を更新した。ドイツ30年国債利回りも5.3ベーシスポイント低下して3.774%となった。

米国の30年固定金利住宅ローンの平均金利は今週7.4％で、7週連続の上昇が止まったと、Walter Bloombergが10月15日に報じた。金利は8月の6.65％から0.75パーセントポイント上昇した後、今週は横ばいとなった。借入コストの上昇と史上最高値に近い住宅価格が住宅購入希望者の負担を増しており、住宅ローン申請件数が6週連続で減少する一因となっている。 8月以降、住宅ローン金利が0.75パーセントポイント上昇 今週の30年固定金利住宅ローンの金利は7.4％で、前週から変わらなかった。金利は今週横ばいとなるまで、7週連続で上昇していた。住宅ローン金利は8月の6.65％から現在の7.4％へ上昇し、この間に0.75パーセントポイント上昇したことになる。 住宅ローン申請件数、前週比2.7％減で6週連続の減少 Mortgage Bankers Associationによると、住宅ローン申請件数は前週比2.7％減少した。これにより、申請件数は6週連続の減少となった。申請件数の継続的な減少は、住宅ローン金利が上昇している期間と重なっている。 借入コストと住宅価格の上昇が購入希望者の負担に 借