DXYと外国為替

Jin10によると、6月22日月曜日の夜間CNH HIBOR（オフショア中国人民元の香港銀行間取引の提示金利）は、7ベーシスポイント上昇して1.54212%となり、4月9日以来の最高水準を記録しました。 2週間物HIBORは1.57394%まで上昇し、3月27日以来の高水準となった一方、1年物HIBORは1.66985%へとわずかに上昇しました。1週間物HIBORは1.55591%へとわずかに下落しました。

日本の財務省によると、同国は5月に、米国債を含む外国証券を7,560億ドル（?）相当処分し、過去最高規模の通貨介入の資金に充てた。財務省は金曜日、5月27日までに、日本が為替市場介入として過去最高の11.73兆円（7,340億ドル）を投入し、弱含む円を支えるために実施したと明らかにした。財務省の当局者は、今回の通貨介入が外貨準備の急減の主な要因であり、過去最大の減少幅だったことを認めた。

米ドル・インデックスは本日100.90で取引され、日中で0.15%上昇しました。

マレーシア・リンギットは本日、米ドルに対して0.4%下落して4.152となり、2025年11月24日以来の最安値を記録しました。

CoinPostによると、日本の国家コマース・エンタープライズ年金基金（岡山に本部）は、通貨リスクを分散するため、2026年度に運用資産の約1%を暗号資産へ配分する計画だ。同基金は、大手ヘッジファンドが運用するパッシブファンドを通じて投資する。基金は、円の配分比率を80%から70%に引き下げ、先進国通貨を10%追加し、残りの5%を新興国通貨、金、ならびに暗号資産に振り向ける意向を示した。同基金は、米ドル指数との相関がビットコインでは極めて低いことを、ドルの支配力が弱まる可能性に備えるヘッジとして挙げた。

2026年6月22日、オーシャン・バンクのFXストラテジストであるSim Moh Siong氏とChristopher Wong氏によると、円は、資金通貨から投資通貨へ移行するために、日本銀行がより強硬（タカ派）的な姿勢を採用する必要があるという。介入リスクは依然として高いものの、介入だけでは円安の弱まりにつながる可能性は低いとストラテジストは述べた。米ドルは、日本の4月の介入措置を受けた後も160円を上回る水準で推移した。日本の財務大臣・加藤かおる氏は月曜日、必要に応じて外為市場で適切な対応を行うと財務省が決定するだろうと述べた。

Jin10 Futuresによると、6月22日の10:15時点で、CFETS-NEXのフル市場の人民元資金調達センチメント指数は55で、8:45から3ポイント上昇した。このうち主要銀行のセンチメント指数は54、中堅規模の銀行は57、ノンバンク機関は54で、それぞれ3ポイントずつ上昇している。この指数は0から100の範囲で、50が均衡を示し、50を超える値は流動性の引き締まりを反映する。

中国人民银行は本日（6月22日）、476.50億元の7日物リバースレポ取引のオペレーションを実施し、応札額および落札額はいずれも476.50億元に達しました。運用金利は1.40%で変わりませんでした。

本日、中国の人民元は米ドルに対して下落し、中央レートは6.8150に設定されました。これは前営業日の中心値6.8130から20ベーシスポイント下がっています。前回取引の公式な終値は6.7623でした。

Jin10 Dataによると、6月22日、中国人民銀行は1年および5年物の貸出最優金利（LPR）をそれぞれ3%と3.5%に据え置き、変更しませんでした。これは、両金利が横ばいのまま続いている13か月連続の記録です。

中国の1年物ローンプライムレート（LPR）は6月も3%のまま据え置かれ、前月の水準から変わりませんでした。

中国の1年物ローンプライムレート（LPR）は、6月22日時点で3.00%のまま据え置かれました。市場予想に沿っており、前回の発表から変更はありません。

6月22日における中国の5年物ローン・プライム金利（LPR）は、市場の予想どおり3.5%のまま据え置かれ、前回の水準から変更はありませんでした。

Jin10 Futuresによると、CFETS-NEX人民元資金調達のセンチメント指数は6月22日08:45時点で52で、6月21日16:00から変わっていません。機関タイプ別では、大手銀行が51（変化なし）、中堅および中小銀行が54（1ポイント上昇）、ノンバンク機関が51（変化なし）と報告されています。この指数は0から100の範囲で、50はバランスの取れた状況を示し、50を上回る数値は流動性の逼迫を示します。

中国の1年物ローン・プライムレート（LPR）は、2026年6月22日（現地時間）に、今後10分以内に発表される予定です。

Jin10によれば、6月22日、武田佐和子首相が任命した最初の政策委員である浅田藤一郎氏が、日本銀行の指標金利を1995年以来の最高水準まで引き上げることに反対票を投じた。武田は、今月、退任する委員の後任として、インフレに前向きな別の委員を任命する予定だ。さらに2人のタカ派寄りの委員も、約1年後に退任する見通しで、これにより武田は9人からなる委員会の構成と政策方針を大きく転換できる可能性がある。

日本銀行の久野丈三副総裁によれば、必要な金融緩和の調整に遅れが生じると、物価が行き過ぎて上振れするリスクにつながり得る。これらの発言は、経済状況を踏まえた政策正常化の時期とペースをめぐって、日銀内で継続的に行われている議論を反映している。

最近、日本銀行の副総裁である日野了蔵氏は、中東における緊張の最近の緩和が、日銀の4月の予測と概ね一致していると述べた。

国会筋によると、日本銀行の一宮良三副総裁は、衆議院予算委員会の会合に8:00から8:38まで出席する予定です。

米国の2年物国債利回りは本日（6月21日）4.2297%まで上昇し、2025年2月以来の最高水準となりました。