Charles Schwab: Mengalokasikan hanya 1%–3% dari portofolio Anda ke BTC atau ETH dapat secara signifikan mempengaruhi karakteristik risiko keseluruhan

Berita ME: Pada 7 April (UTC+8), penelitian terbaru dari Charles Schwab menunjukkan bahwa meskipun hanya mengalokasikan 1%–3% Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH) dalam portofolio, hal tersebut tetap dapat secara signifikan memengaruhi karakteristik risiko secara keseluruhan. Penelitian ini menyebutkan bahwa Bitcoin dan Ethereum sama-sama pernah mengalami penurunan lebih dari 70% dalam sejarahnya, jauh melampaui tingkat volatilitas saham atau obligasi, sehingga bahkan alokasi dalam jumlah kecil pun dapat memberikan dampak yang nyata pada saat pasar sedang bergejolak. Charles Schwab mengusulkan dua metode penetapan alokasi untuk aset kripto: 1) Metode teori portofolio tradisional: melakukan alokasi berdasarkan imbal hasil yang diharapkan, volatilitas, dan korelasi, tetapi perbedaan asumsi imbal hasil sangat besar; jika imbal hasil yang diharapkan berada di bawah 10%, bahkan bagi investor agresif pun sulit untuk menopang alokasi dalam jumlah besar. 2) Metode berbasis risiko: menentukan porsi aset kripto berdasarkan risiko yang bersedia ditanggung, sehingga fokus beralih dari imbal hasil ke kemampuan menanggung risiko, namun volatilitas aset kripto masih dapat melebihi perkiraan. Charles Schwab menekankan bahwa aset kripto termasuk aset bervolatilitas tinggi, sehingga tidak cocok untuk semua investor. Investor perlu mengalokasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan menanggung risiko, jangka waktu investasi, dan tingkat pemahaman terhadap aset, serta tetap memperhatikan risiko likuiditas, pencurian, dan penipuan. (Sumber: ChainCatcher)