Belakangan ini saat melakukan backtest strategi trading, saya menemukan bahwa banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang pengaturan parameter MACD. Alih-alih mencari kombinasi parameter yang paling sempurna, lebih baik menemukan satu yang paling sesuai dengan gaya trading Anda.

Pertama, saya ingin berbagi pengamatan menarik. Saya membandingkan performa MACD (12-26-9) dan MACD (5-35-5) pada grafik harian Bitcoin menggunakan data semester pertama tahun lalu. Hasilnya cukup jelas, sinyal yang lebih sensitif (5-35-5) muncul hampir dua kali lipat lebih sering daripada (12-26-9), tetapi proporsi sinyal yang benar-benar menghasilkan keuntungan signifikan justru lebih rendah. Ini seperti menggunakan kaca pembesar untuk melihat pasar, Anda bisa menangkap lebih banyak fluktuasi, tetapi juga lebih mudah tertipu oleh noise.

Mengenai pengaturan parameter MACD, kebanyakan orang awalnya menggunakan pengaturan default (12-26-9). Parameter ini umum digunakan karena menggabungkan stabilitas dan kepraktisan. EMA (12) menangkap momentum jangka pendek, EMA (26) melihat tren jangka panjang, dan garis sinyal EMA (9) membantu menyaring noise. Lebih penting lagi, karena ini adalah nilai default di banyak platform trading, ada semacam efek kesepakatan tak tertulis di pasar, di mana sinyal penting akan menarik perhatian lebih banyak orang, sehingga justru meningkatkan nilai referensi dari sinyal tersebut.

Namun, jika Anda melakukan trading jangka pendek atau di pasar kripto yang sangat volatil, (12-26-9) mungkin terasa agak lambat. Dalam situasi ini, Anda bisa mempertimbangkan parameter seperti (5-35-5) atau (8-17-9), yang bereaksi lebih cepat, tetapi dengan risiko noise yang lebih tinggi dan tingkat sinyal palsu yang lebih banyak. Sebaliknya, jika Anda adalah investor jangka panjang, kombinasi seperti (24-52-18) bisa membantu Anda melihat tren dengan lebih jelas dan mengurangi pengaruh fluktuasi jangka pendek.

Kesalahan paling umum saat menyesuaikan parameter MACD adalah overfitting. Banyak orang sengaja mengubah parameter agar terlihat sempurna di data historis, sehingga hasil backtest-nya tampak sangat baik, tetapi saat diterapkan di pasar nyata, performanya bisa sangat buruk. Ini seperti mencontek jawaban saat ujian—tidak memiliki nilai sebenarnya.

Saran saya adalah, pilih satu set parameter dan lakukan observasi serta backtest jangka panjang. Jika performanya tidak memuaskan dalam waktu dekat, baru lakukan penyesuaian kecil. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan logika trading dan siklus pasar Anda, bukan sekadar mengejar parameter yang diklaim paling optimal. Pada kenyataannya, tidak ada solusi paling optimal, hanya yang paling cocok dengan Anda.

Bagi pemula, saya tetap menyarankan mulai dari (12-26-9), lalu sesuaikan sesuai kebiasaan trading Anda. Beberapa trader tingkat lanjut bahkan memantau dua pengaturan MACD sekaligus untuk saling memverifikasi, tetapi ini membutuhkan kemampuan untuk menilai sinyal mana yang benar-benar valid, yang tentu saja menuntut kemampuan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Singkatnya, MACD hanyalah alat, kunci utamanya tetap pada backtest, review, dan observasi langsung di pasar untuk menemukan cara terbaik yang sesuai dengan Anda.