2026-01-02 08:23:06

Belakangan ini saya berbicara dengan beberapa trader kuantitatif yang mengelola dana miliaran, dan logika inti mereka sangat mengesankan—"Stabil 5-8% bulan, dan menggandakan dana dalam setahun sudah cukup." Pendekatan ini tidak salah, tetapi setelah mendengarnya, saya semakin yakin dengan satu pemikiran lain: dana kecil dan dana besar seharusnya tidak berjalan di jalur yang sama.

Mengapa begitu? Dana besar bermain dalam permainan skala. Menginvestasikan beberapa miliar ke pasar, mendapatkan 5% bulan adalah tingkat tertinggi di industri, karena mereka secara alami takut volatilitas dan drawdown, sehingga strategi mereka diarahkan ke arah "tidak mati." Mereka secara esensial mendapatkan keuntungan dari waktu dan volume uang. Tapi dana kecil yang mengikuti di belakang tidak akan mendapatkan bagian—modal beberapa ribu, puluhan ribu, saat mereka perlahan menggandakan, inflasi sudah menggerogoti keuntungan mereka.

Jadi saya memilih jalur lain: menggabungkan agresivitas dan kestabilan. Logika inti sangat sederhana—posisi kecil untuk meraih hasil tinggi, posisi besar untuk menjaga fondasi.

Bagaimana cara operasinya? Strategi agresif saya bukanlah taruhan sembarangan. Dalam kerangka trend following klasik, saya menambahkan penguatan sinyal dan optimisasi. Strategi biasa hanya masuk saat moving average golden cross, saya menambahkan dua syarat lagi: volume breakout dan ambang volatilitas, sehingga bisa mempercepat waktu masuk 3-5 candle K. Yang penting adalah pengaturan stop-loss—mengendalikan kerugian maksimal per transaksi dalam 1,5% dari modal.

Banyak orang yang melakukan kuantitatif agresif cepat gagal, karena mereka menganggap agresivitas dan full position sebagai satu hal. Jika manajemen risiko tidak dilakukan dengan baik, strategi terbaik pun akan menjadi kertas kosong.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

BridgeTrustFund

· 14jam yang lalu

Uang besar memang seperti ini, mendapatkan 5% per bulan dan masih pamer, kita para investor kecil harus mencari jalan sendiri --- Stop loss 1.5% saya setuju, yang paling saya takutkan adalah mereka yang agresif dan tanpa akal dalam trading --- Pada akhirnya tetap harus cari jalan sendiri, meniru strategi uang besar benar-benar mencari mati --- Strategi campuran terdengar bagus, cuma takut saat eksekusi mental bisa runtuh --- Inflasi yang mengikis keuntungan ini menyentuh hati, tidak heran banyak orang ingin mencoba peruntungan --- Kuncinya tetap manajemen risiko, strategi sekencang apapun tanpa ini juga sia-sia --- Uang kecil membutuhkan waktu untuk menggandakan, uang besar dengan 5% per bulan bisa menggandakan dalam setahun, jarak ini sangat besar --- Penguatan dan optimisasi sinyal terdengar rumit, apakah benar bisa stabil saat dijalankan --- Strategi tidak mati efektif untuk uang besar, kita memang harus cari jalan lain --- Stop loss 1.5% terlihat ketat, tapi hidup panjang itulah kunci kemenangan

Lihat AsliBalas0

DiamondHands

· 14jam yang lalu

Benar sekali, kunci utamanya tetap disiplin dalam menghentikan kerugian --- Modal kecil memang harus bertaruh, kalau tidak benar-benar dimakan inflasi --- Hentikan kerugian 1.5% ini harus saya catat, jauh lebih dapat diandalkan daripada saya yang asal-asalan sebelumnya --- Jadi inti dari strategi tergantung pada jumlah dana? Kalau begitu saya harus meninjau ulang operasi saya --- Strategi campuran terdengar bagus, cuma takut saat eksekusi mulai serakah lagi --- Logika ini ada isinya, akhirnya mendengar suara yang berbeda --- Perbedaan antara agresif dan full margin all-in, berapa banyak orang yang mati tapi tidak paham --- Penasaran bagaimana parameterisasi dari optimasi sinyal Anda ini? --- Hentikan kerugian 1.5% terdengar aman, tapi bisa bertahan di pasar nyata? --- Saya setuju, dana besar sebenarnya bermain dengan bunga majemuk waktu, kita memang tidak bisa dibandingkan

Lihat AsliBalas0

WhaleWatcher

· 15jam yang lalu

Bersantai dengan 5-8% per bulan memang menyenangkan, tapi jika ingin menggandakan uang kecil dengan kecepatan ini, itu benar-benar gila, inflasi bisa langsung mengikis keuntungan Harus membedakan antara agresif dan taruhan besar, kalau tidak akun langsung hilang Henti rugi 1.5% itu cukup keras, kebanyakan orang mati di titik ini Modal kecil harus berjuang, kalau tidak, memang tidak ada harapan Logika ini saya acungi jempol, inti utamanya tetap pada manajemen risiko yang harus dilakukan mati-matian

Lihat AsliBalas0

JustAnotherWallet

· 15jam yang lalu

Dana besar dengan pengembalian 5% per bulan memang stabil, tapi saya mau tanya—bagaimana dengan kita para trader kecil? Ikut-ikutan cuma makan debu --- Benar, kuncinya adalah stop loss yang andal, kalau tidak, agresif juga cuma ngasih uang --- Saya setuju dengan logika ini, posisi kecil untuk meraih keuntungan tinggi harus agresif, kalau tidak, inflasi akan menggerogoti separuh keuntungan --- Stop loss 1.5% ini cukup oke, cuma takut saat eksekusi nanti tangan jadi lemas --- Strategi campuran terdengar bagus, tapi saat praktik nyata, bisa stabil gak sih mentalnya? --- Bagaimanapun juga, saya rasa ikut-ikutan dengan dana besar gak ada gunanya, kita kan memang bukan di jalur yang sama --- Masuk 3-5 candle sebelum, gimana cara menghitung data ini? Backtest atau real trading? --- Manajemen risiko sudah tepat baru berarti agresif, orang yang berlawanan arah mungkin sudah bangkrut --- Dana kecil harus tahan dengan volatilitas yang lebih tinggi, itu mungkin takdirnya --- Volume melewati ambang batas volatilitas terdengar bagus, tapi saat memilih parameter, bener-bener susah rasanya

Lihat AsliBalas0

BlockchainRetirementHome

· 15jam yang lalu

Tepat, trader kecil memang tidak bisa menyalin pekerjaan para whale, ritmenya benar-benar berbeda --- Benar, tapi berapa banyak yang benar-benar berani melakukan stop loss 1.5%? Hambatan psikologis paling sulit dilalui --- Saya juga sedang mencoba strategi dengan posisi kecil untuk mendapatkan keuntungan tinggi, masalahnya peluang keuntungan tinggi sangat langka, tidak bisa menunggu --- 5% per bulan untuk dana besar adalah yang terbaik, tapi bagi trader kecil, itu benar-benar tidak sebanding dengan kebahagiaan dari satu gelombang pasar, haha --- Kuncinya tetap pada manajemen risiko, dari logika kamu cuma dua kata—tepat --- Meskipun agresif, agresif tanpa stop loss sama saja bunuh diri, kata-kata ini menyentuh hati --- Rasanya seperti bilang, jangan ikut-ikutan sembarangan, menemukan ritme sendiri yang penting --- Stop loss 1.5% terdengar sederhana, tapi untuk melakukannya dengan tegas, harus punya hati yang keras, kebanyakan orang tidak mampu --- Poin inflasi ini sangat tepat, menunggu pelipatgandaan secara perlahan benar-benar tidak bisa ditunggu --- Masuk 3-5 batang K-line lebih awal sebagai optimasi masih oke, cuma bagaimana menetapkan ambang volatilitas, ada batasannya

Lihat AsliBalas0