Kuasa indikator MACD dalam satu artikel, berbagi pengalaman praktis dari A9大神!

Untuk pemahaman yang lebih baik bagi saudara-saudara, khususnya menambahkan gambar ini.

Sebelum menggunakan suatu indikator, kita harus menelusuri esensinya, dan cara terbaik untuk memahami esensi suatu indikator adalah dengan membuka kode sumber indikator tersebut untuk dibaca. Setelah kode sumber dibuka, semua hal yang misterius akan lenyap.

Banyak saudara yang suka menggunakan indikator MACD, tetapi banyak cara penggunaan MACD di pasaran adalah asumsi semata. Hari ini, kami mengundang seorang ahli A9 untuk membahas MACD secara mendalam dan berdiskusi dengan semua orang.

1. Apa itu rata-rata bergerak?

Untuk memahami indikator MACD, Anda harus terlebih dahulu memahami rata-rata bergerak.

Apa yang disebut dengan rata-rata bergerak adalah nilai rata-rata harga saham di masa lalu, yang tidak memiliki makna prediksi apapun. Misalnya, rata-rata bergerak 5 hari adalah garis yang menghubungkan rata-rata harga penutupan selama lima hari terakhir.

Misalnya (di sini kita menggunakan pasar saham sebagai contoh yang lebih mudah dipahami, pasar kripto hanya cocok untuk mata uang utama) harga saham dulu berada di kisaran 5-6 yuan, maka rata-rata pergerakannya juga berada di kisaran ini. Tiba-tiba suatu hari harga penutupan naik menjadi 7 yuan, maka rata-rata pergerakan jangka pendek akan sedikit naik, sementara rata-rata pergerakan jangka panjang tidak terlalu terpengaruh dan cenderung lambat.

Karena rata-rata pergerakan jangka pendek adalah rata-rata dari sejumlah kecil angka, munculnya angka yang cukup besar secara tiba-tiba akan memiliki dampak yang besar terhadap perhitungan rata-rata. Sedangkan rata-rata pergerakan jangka panjang adalah rata-rata dari banyak angka, munculnya angka yang cukup besar sesekali tidak akan berpengaruh signifikan terhadap rata-rata.

Harga saham yang menentukan arah moving average, bukan sebaliknya. Jika harga saham naik, moving average juga akan perlahan-lahan naik; jika harga saham turun, moving average juga akan perlahan-lahan turun.

Fungsi rata-rata bergerak adalah untuk menunjukkan arah pergerakan harga, merupakan indikator tren, dan tidak dapat memberitahu Anda bagaimana masa depan, melainkan memberi tahu Anda apa tren saat ini. Bagi banyak orang, rata-rata bergerak tidak jauh lebih baik daripada melihat grafik candlestick dengan mata telanjang.

Apakah rata-rata bergerak mewakili biaya kepemilikan rata-rata dalam periode waktu tertentu?

Sering kali kita mendengar orang mengatakan bahwa rata-rata pergerakan 10 hari mewakili biaya rata-rata pembeli selama 10 hari tersebut, tetapi ini tidak akurat karena tidak mempertimbangkan faktor volume perdagangan.

Sebuah saham mengalami volume besar pada suatu hari, yang menunjukkan bahwa banyak orang yang membeli pada hari itu, maka menggabungkan harga penutupan dan menghitung rata-rata jelas tidak dapat mewakili biaya kepemilikan rata-rata pembeli.

Ada juga yang mengatakan, begitu rata-rata bergerak saling melilit, perlu diperhatikan dengan seksama, karena segera akan ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Apakah benar demikian?

Sebenarnya, setelah memahami esensi dari rata-rata bergerak, maka pergerakan rata-rata tidak lagi menjadi misteri. Selama harga saham berfluktuasi dalam jangka waktu yang cukup lama, rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang pasti akan saling melilit. Bahkan jika Anda tidak melihat rata-rata bergerak, Anda pasti tahu bahwa fluktuasi harga saham sedang mempersiapkan tren yang akan datang, dan selain fluktuasi, pergerakan harga saham hanya tersisa pada kenaikan atau penurunan.

Ada juga yang mengatakan bahwa pergerakan rata-rata yang saling melilit menunjukkan bahwa biaya pembeli jangka pendek dan jangka panjang cenderung seragam, namun ini tidak akurat karena tidak mempertimbangkan faktor volume perdagangan.

Rata-rata sederhana dari harga saham disebut garis MA, sedangkan dalam perhitungan indikator MACD, rata-rata yang digunakan adalah EMA.

Mengambil rata-rata 26 hari, algoritma untuk rata-rata biasa (MA) adalah menjumlahkan harga penutupan 26 hari terakhir dan membaginya dengan jumlah hari tersebut, di mana harga penutupan setiap hari di masa lalu memiliki pengaruh yang sama besar terhadap perhitungan rata-rata.

Namun, kami menghitung rata-rata bergerak untuk melihat tren dengan lebih jelas (sebenarnya mata telanjang juga bisa melihatnya), harga penutupan yang semakin dekat dengan waktu sekarang seharusnya semakin mencerminkan tren harga saham yang sedang berlangsung.

Jadi, ada orang yang menyusun EMA moving average, di mana harga penutupan yang lebih dekat dengan waktu sekarang memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan rata-rata.

Sebenarnya saya rasa perbedaannya tidak besar, ketika Anda berusaha membuat rata-rata bergerak menjadi lebih sensitif terhadap fluktuasi harga saham, kemungkinan munculnya sinyal palsu meningkat. Jika ada pembaca yang tidak terlalu mengerti tentang ini, bisa dianggap bahwa EMA adalah rata-rata bergerak biasa.

2、Apa itu MACD?
Setiap perangkat lunak memiliki, untuk memahami indikator MACD, kita harus terlebih dahulu memahami tiga elemen utama: DIF, DEA, dan batang merah hijau.

(1) DIF=EMA 12 hari-EMA 26 hari.

Sebagian besar parameter default perangkat lunak adalah 12 hari dan 26 hari, karena sebelumnya hari perdagangan saham mingguan adalah 6 hari, setengah bulan adalah 12 hari, dan sebulan adalah 26 hari. Meskipun sekarang seminggu telah menjadi 5 hari perdagangan, parameter perlahan-lahan menjadi kebiasaan, dan parameter teknis yang diperhatikan orang sering kali lebih penting.

Nilai absolut DIF, mewakili jarak (pembukaan) antara garis rata-rata jangka pendek dan jangka panjang.

Ketika rata-rata bergerak 12 hari berada di atas rata-rata bergerak 26 hari, harga saham berada dalam kondisi naik, DIF berada di atas sumbu 0; ketika rata-rata bergerak 12 hari berada di bawah rata-rata bergerak 26 hari, harga saham berada dalam kondisi turun, DIF berada di bawah sumbu 0.

Ketika DIF menembus sumbu 0, yaitu garis rata-rata 12 hari dan garis rata-rata 26 hari mengalami golden cross; ketika DIF menembus ke bawah sumbu 0, yaitu garis rata-rata 12 hari dan garis rata-rata 26 hari mengalami death cross.

Apakah golden cross pada moving average adalah sinyal beli, dan death cross adalah sinyal jual?

Kita tetap harus kembali ke esensi rata-rata bergerak, karena alasan formula perhitungan rata-rata, rata-rata jangka pendek lebih sensitif terhadap perubahan harga saham. Misalnya, selama 20 hari terakhir, harga saham adalah 10 yuan, hari ini harga saham tiba-tiba naik menjadi 11 yuan, maka nilai rata-rata bergerak 5 hari hari ini adalah 10,2 yuan, nilai rata-rata bergerak 10 hari adalah 10,1 yuan, yang terlihat di grafik adalah persilangan emas antara rata-rata bergerak 5 hari dan 10 hari.

Jika pembaca masih tidak mengerti, coba hitung sendiri dan gambar beberapa garis rata, maka semuanya akan menjadi jelas.

Jadi, apakah persilangan emas yang dihasilkan dari kenaikan harga saham jangka pendek adalah sinyal untuk membeli?

Hanya jika harga saham terus naik di masa depan, sinyal beli golden cross ini akan berlaku. Jika harga saham turun di masa depan, golden cross adalah sinyal palsu. Dengan kata lain, dalam tren pasar, golden cross dan dead cross adalah sinyal jual beli yang efektif, tetapi dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, golden cross dan dead cross pada dasarnya adalah sinyal palsu.

Ada banyak sinyal palsu dari indikator rata-rata bergerak, tetapi satu hal yang pasti, sebelum harga saham mulai mengalami tren kenaikan, pasti akan ada persilangan emas di rata-rata bergerak; ketika harga saham mulai mengalami tren penurunan, pasti akan ada persilangan mati di rata-rata bergerak.

Apakah Anda dapat menanggung kerugian kecil yang disebabkan oleh banyak sinyal palsu ketika membeli dan menjual berdasarkan sinyal golden cross dan death cross? Karena kita tidak dapat memprediksi apakah masa depan akan ada tren atau pergerakan sideways.

Selanjutnya kita membahas DIF.

Semakin besar nilai absolut DIF, semakin besar pula celah antara garis rata-rata jangka pendek dan jangka panjang, yang berarti bahwa kenaikan atau penurunan harga saham jangka pendek menunjukkan keadaan percepatan.

Harga saham tidak mungkin hanya naik tanpa turun, dan tidak mungkin hanya turun tanpa naik. Kenaikan dan penurunan yang tajam dalam jangka pendek juga tidak mungkin berlanjut dalam jangka panjang; harga saham pasti akan mengalami fluktuasi atau penurunan.

Oleh karena itu, DIF berfluktuasi di sekitar sumbu nol, menunjukkan bahwa MACD memiliki karakteristik indikator osilasi, pada dasarnya merupakan pengulangan dari sifat manusia yang serakah dan takut.

Ada konsep lain yang sering disebutkan yaitu divergensi puncak dan divergensi dasar MACD.

Gambar di bawah ini menunjukkan dua divergensi atas jangka pendek, yaitu harga saham sedang naik, tetapi DIF terus menurun, yang berarti meskipun harga saham naik, jarak antara dua garis rata-rata tidak berhasil menciptakan puncak baru.

Secara umum, munculnya divergence puncak dalam tren naik berarti kemungkinan akan ada penurunan dalam jangka pendek. Karena satu gelombang kenaikan yang kuat seharusnya menunjukkan aliran dana yang terus masuk ke pasar, harga saham naik semakin cepat, yang tercermin dalam pergerakan rata-rata sebagai jarak antara rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang semakin melebar.

Namun, jika jarak antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang semakin kecil, ini berarti momentum kenaikan semakin lemah. Meskipun dari sisi harga saham terlihat masih naik, tetapi bisa kapan saja mulai turun. Inilah esensi dari sinyal divergensi puncak MACD yang menunjukkan kemungkinan penurunan harga saham.

Sekarang semua orang seharusnya bisa memahami esensi dari divergensi puncak, tetapi rata-rata bergerak selalu mewakili masa lalu dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Gambar di bawah ini adalah contoh kegagalan divergensi puncak, karena pada akhirnya momentum kenaikan di masa lalu semakin lemah, dan jika ada berita baik di masa depan, harga bisa terus melonjak.

Divergensi dasar tidak perlu dibahas banyak, esensinya berlawanan dengan divergensi puncak, yang berarti melemahnya momentum penurunan. Demikian pula, melemahnya momentum penurunan tidak berarti bahwa harga tidak akan terus turun.

(2) DEA: Rata-rata bergerak dari nilai DIF, biasanya perangkat lunak secara default menggunakan rata-rata 9 hari.

Mengapa garis rata-rata bergerak DIF diatur?

Rata-rata adalah cara berpikir, kita tidak sensitif terhadap fluktuasi angka dengan mata telanjang, tetapi jika kita membandingkan nilai saat ini dengan rata-rata, kita dapat merasakan dengan lebih jelas tentang perubahan nilai tersebut.

Sama seperti pemikiran rata-rata harga saham yang disebutkan di atas, DEA adalah nilai rata-rata 9 hari dari DIF, yang berarti ia lebih lambat dalam merespons perubahan harian DIF. Jika DIF melintasi DEA ke atas (golden cross), itu berarti DIF terbaru sedang meningkat; jika DIF melintasi DEA ke bawah (dead cross), itu berarti DIF terbaru sedang menurun.

Ketika DIF berada di atas sumbu nol:

DIF dan DEA golden cross, berarti DIF sedang membesar, yaitu jarak antara rata-rata harga saham jangka pendek dan jangka panjang semakin besar, momentum kenaikan harga saham semakin kuat.

DIF dan DEA crossover kematian, berarti DIF sedang menyusut, yaitu jarak antara rata-rata harga saham jangka pendek dan jangka panjang sedang menyusut, dan momentum kenaikan harga saham saat ini sedang melemah.

Ketika DIF berada di bawah sumbu nol:

DIF dan DEA bersilangan positif, saat ini DIF adalah nilai negatif, yang berarti nilai absolut DIF semakin kecil, yaitu jarak antara rata-rata jangka pendek dan jangka panjang harga saham semakin kecil, dan momentum penurunan harga saham sedang melemah.

DIF dan DEA mengalami dead cross, pada saat ini DIF bernilai negatif, yang berarti nilai absolut DIF semakin besar, yaitu jarak antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang harga saham semakin besar, dan momentum penurunan harga saham semakin kuat.

Baik golden cross dan death cross pada moving average, maupun golden cross dan death cross pada MACD, semuanya adalah deskripsi tentang pergerakan harga di masa lalu. Jika pergerakan harga di masa depan melanjutkan karakteristik masa lalu, maka sinyal beli dan jual akan sangat akurat; tetapi jika pergerakan harga di masa depan tidak melanjutkan karakteristik masa lalu, maka sinyal beli dan jual tersebut adalah sinyal palsu.

Dengan kata lain, golden cross dan death cross adalah indikator tren, yang tidak berlaku dalam kondisi pasar yang berombak. Kuncinya adalah hanya ketika harga saham bergerak, kita baru bisa melihat kembali apakah pasar tersebut termasuk dalam kondisi berombak atau tren.

(3) Kolom merah dan kolom hijau: (DIF-DEA)*2 adalah nilai kolom, kolom merah adalah nilai positif, kolom hijau adalah nilai negatif.

Melihat di sini, banyak orang mungkin mulai bingung, dan memang karena MACD dirancang dengan cukup kompleks, itulah yang menyebabkan sebagian besar cara penggunaannya di luar sana salah dan bersifat asumsi.

DIF adalah selisih antara rata-rata bergerak 12 hari dan rata-rata bergerak 26 hari, yang menunjukkan ukuran jarak (pembukaan) antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang. Semakin besar nilai absolut DIF, semakin besar jarak antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, yang menunjukkan kekuatan naik atau turun yang lebih besar.

Arti dari batang merah dan batang hijau mirip dengan prinsip DIF. MACD menunjukkan dua agregasi dan divergensi, satu adalah DIF, yang menunjukkan agregasi dan divergensi antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang; yang lainnya adalah batang merah-hijau MACD, yang menunjukkan agregasi dan divergensi antara DIF dan DEA.

Dengan membandingkan DIF dengan rata-rata DEA, kita dapat memahami keadaan perubahan DIF. Namun, untuk mengamati kekuatan perubahan DIF lebih lanjut, kita juga perlu mengamati selisih antara DIF dan DEA.

Nilai kolom merah dan hijau adalah selisih antara DIF dan DEA, semakin panjang kolom merah dan hijau, semakin besar jarak antara DIF dan DEA, yang berarti kekuatan kenaikan atau penurunan semakin besar.

Hari ini artikel mengatakan banyak, jika saya menulis lebih banyak mungkin akan ada sedikit orang yang bertahan untuk membacanya. Ada satu hal yang perlu diketahui tentang batang merah dan hijau, ketika batang merah berubah menjadi batang hijau, itu sesuai dengan death cross dari DIF dan DEA; ketika batang hijau berubah menjadi batang merah, itu sesuai dengan golden cross dari DIF dan DEA.

Terakhir, buatlah kesimpulan, apakah MACD dapat memprediksi pergerakan pasar?

Tidak!

MACD adalah deskripsi tentang pergerakan harga saham saat ini, dan para ahli dapat menarik kesimpulan yang sama dengan MACD hanya dengan melihat grafik candlestick. Contoh yang kurang tepat, melihat grafik candlestick secara langsung agak mirip dengan dokter yang menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung Anda, sementara MACD adalah rekaman EKG yang mencetak dan mengklasifikasikan berbagai detak jantung.

Ada cerita klasik "ayam Russell": ada seekor ayam di peternakan, dan petani akan memberinya banyak makanan lezat setiap pagi, dan memeliharanya secara gratis, dan akan seperti ini selama beberapa bulan. Suatu hari, petani itu datang lagi, tetapi kali ini alih-alih memberinya makan, dia membunuhnya karena itu adalah Thanksgiving.

Dalam trading, ada orang yang tidak mengerti esensi indikator, melihat fenomena tertentu dan mulai merangkum pola, akhirnya menjadi seperti ayam Russell yang mati karena berpikir hanya dengan induksi. Ingat, ketika Anda ingin menggunakan suatu indikator, pertama-tama pahami bagaimana indikator itu muncul.

Artikel ini bukan mengajarkan Anda menggunakan indikator, tetapi untuk memecahkan mitos.
Akar dari takhayul adalah ketidaktahuan.

Mari saling mendukung!