Bagaimana cara menggunakan Volume Perdagangan dan Bunga Terbuka untuk menilai pasar?

Volume dan Bunga Terbuka

Volume perdagangan dan bunga terbuka adalah dua indikator yang umum digunakan di pasar, yang dapat membantu kita memahami tingkat aktivitas pasar, sentimen pasar, dan pandangan peserta pasar tentang tren pasar di masa depan. Mereka menyediakan informasi penting tentang situasi pasar, dan bagi investor, informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perdagangan dan manajemen risiko.

1. Pengantar

volume

Di pasar spot, volume mewakili seberapa sering saham berpindah tangan antara pembeli dan penjual. Di pasar derivatif, volume mengacu pada jumlah kontrak yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Semakin besar volume, semakin besar minat yang ada pada koin tersebut. Investor kadang melihat volume sebagai indikator kekuatan pergerakan harga tertentu. Volume yang lebih besar juga berarti bahwa ada likuiditas yang lebih besar di pasar; ini diinginkan dari perspektif perdagangan jangka pendek, karena berarti ada banyak pembeli dan penjual di pasar.

bunga terbuka

Bunga terbuka adalah jumlah opsi atau kontrak berjangka yang dipegang oleh para trader dan investor dalam posisi aktif. Posisi ini telah dibuka, tetapi belum ditutup, berakhir, atau dieksekusi. Bunga terbuka berkurang ketika pembeli dan penjual kontrak menutup lebih banyak posisi dibandingkan dengan yang dibuka pada hari itu. Untuk menutup posisi, seorang trader harus mengambil posisi penyeimbang, atau melaksanakan opsi mereka. Bunga terbuka kembali meningkat ketika investor dan trader membuka posisi long baru atau penjual mengambil posisi short baru dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah kontrak yang ditutup pada hari itu.

2. Rumus & Kode

1.Hitung rata-rata bergulir satu minggu dan satu bulan mingguanRata-rata = MEAN (Volume atau Bunga Terbuka, 7 Hari)
monthlyMean = MEAN(Volume atau Bunga Terbuka, 30 Hari)

1. Hitung rasio rata-rata mingguan dibagi dengan rata-rata bulanan
   meanRatio = rataanMingguan / rataanBulanan

3. Interpretasi

Analisis teknis menggunakan bunga terbuka, bersama dengan metrik lainnya, untuk mengukur kekuatan tren pasar. Peningkatan bunga terbuka menunjukkan bahwa trader baru masuk ke pasar, dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi tren pasar saat ini. Penurunan bunga terbuka menunjukkan bahwa trader sedang menutup posisi mereka, dan tren saat ini mungkin melemah.

Interpretasi volume telah menjadi bagian dari budaya perdagangan sejak awal. Volume selalu dipertimbangkan dalam kombinasi dengan pergerakan harga:

Minat terbuka adalah konsep yang unik untuk pasar berjangka, tetapi membantu menjelaskan kedalaman pasar serta harapan pedagang. Minat baru di pasar adalah hasil dari pertemuan pembeli dan penjual baru, yang meningkatkan minat terbuka, bersih dari semua kontrak luar biasa yang diperdagangkan. Tabel berikut menjelaskan kombinasi pembeli dan penjual yang mengubah minat terbuka:

Penafsiran tradisional terhadap perubahan volume dan bunga terbuka (untuk pasar berjangka) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ada interpretasi tradisional untuk pergerakan gabungan arah harga, volume, dan bunga terbuka.

Referensi: Sistem dan Metode Perdagangan, + Situs Web oleh Perry J. Kaufman, Wiley; Edisi ke-5 (29 Januari 2013)

4. Aplikasi

Berikut ini menyediakan data BTC untuk Januari 2023 sebagai contoh referensi. Ketika rasio rata-rata bergerak 7 hari terhadap rata-rata bergerak 30 hari lebih besar dari 1, status saat ini ditentukan sebagai naik. Sebaliknya, sedang turun. Parameter spesifik dapat dioptimalkan dan disesuaikan berdasarkan frekuensi perdagangan atau hasil perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kondisi pasar dengan menganalisis harga, volume perdagangan, dan bunga terbuka, dan dengan demikian lebih memperjelas strategi investasi dan pengendalian risiko.

Harga dan Volume Perdagangan
Pada grafik di atas, garis hijau menggambarkan tren harga naik yang didukung oleh volume perdagangan, sedangkan garis merah menggambarkan koreksi lemah di mana harga dan volume keduanya turun.

Volume Perdagangan dan Bunga Terbuka
Dalam grafik di atas, garis biru menggambarkan fase yang ramai di mana baik volume perdagangan maupun bunga terbuka mengalami penurunan, sementara garis kuning menggambarkan fase akumulasi yang lambat di mana volume perdagangan mengalami penurunan tetapi bunga terbuka mengalami peningkatan. Garis hijau menggambarkan fase konfirmasi tren, sementara garis merah menggambarkan penutupan posisi dengan harga tinggi.

Harga, Volume Perdagangan, dan Bunga Terbuka
Pada grafik di atas, garis merah melambangkan tren penurunan di mana posisi long dipaksa untuk ditutup akibat penurunan harga, dan menunggu posisi short ditutup sebagai sinyal berakhirnya tren menurun. Garis hijau melambangkan kelompok pembeli baru yang masuk ke pasar, di mana baik harga, volume perdagangan, maupun bunga terbuka mengalami peningkatan.

Singkatnya, pertama-tama kita dapat menggunakan volume perdagangan untuk mengkonfirmasi apakah tren memiliki dukungan volume. Jika ada penyimpangan yang jelas, kita dapat mengurangi posisi atau keluar. Kita juga bisa menunggu arah tren dalam fase akumulasi lambat melalui hubungan antara volume perdagangan dan minat terbuka, dan mengurangi posisi menahan saat menutup posisi. Akhirnya, dengan menggunakan harga, volume perdagangan, dan minat terbuka, kita dapat menentukan apakah ada pembeli dan penjual baru yang memasuki pasar, membuat tren lebih berkelanjutan, dan membantu untuk lebih memahami waktu penyesuaian posisi. Laporan analisis lingkungan pasar terenkripsi DCBot secara berkala akan membantu investor menentukan situasi pasar saat ini dan memberikan saran keputusan investasi yang lebih baik.

Pengungkapan: Artikel ini berasal dari DCBot, Crypto Hedge Fund yang menyediakan CTA, arbitrase statistik, perdagangan algoritmik, dan perdagangan frekuensi tinggi. Untuk informasi lebih lanjut tentang DCBot, silakan kunjungi https://dcbot.ai/