Ma stratégie de trading sur Polymarket dispose d’un mécanisme de circuit breaker, et le même bug a été corrigé 5 fois.

Aujourd’hui, pour la 6ème fois, le problème est survenu, et j’ai finalement compris : ce n’est pas un bug dans le code, c’est que j’utilisais mon intuition pour fixer le seuil.
Je décide de suspendre le trading si le taux de réussite est inférieur à 75 % — ça paraît raisonnable, non ?
Claude a lancé 1179 transactions historiques pour faire une analyse statistique, et a découvert :
Ce stratégie a un taux de réussite réel de 78,7 %, et dans des fluctuations normales, il y a 25 % de chances que ce taux soit inférieur à 75 %.
Ce qui revient à s’arrêter soi-même toutes les 4 jours.
Pire encore, sur un échantillon de 50, la différence entre 74 % et 75 % a un p-value de 0,43 — la statistique dit que ces deux chiffres sont identiques, mais mon code les considère comme une preuve irréfutable de l’échec de la stratégie.
Ensuite, le circuit breaker suspend le trading, et quand il reprend, il détecte encore un taux de réussite de 74 % (évidemment, sans trading, ça ne peut pas changer), puis il suspend à nouveau, formant une boucle sans fin.
La stratégie a été arrêtée inutilement pendant plus de 5 heures.
J’ai corrigé 5 fois la logique de reprise, et ce matin, j’ai enfin compris qu’il ne fallait pas suspendre du tout.
J’ai redéfini le seuil avec des données : en augmentant la taille de l’échantillon de 50 à 100, et en abaissant le seuil de 75 % à 68 % (qui n’a jamais été atteint dans des fluctuations normales).
Et ça a marché du premier coup.
Leçon : la plus grande erreur en écrivant une stratégie quantitative, ce n’est pas l’algorithme, c’est de se fier à des paramètres fixés au hasard.