BitMart domine la liquidité des contrats à terme BTC parmi les principales plateformes centralisées

Les données montrent que BitMart affiche systématiquement des carnets d’ordres à terme sur Bitcoin et Ethereum plus profonds que ceux de ses concurrents sur la période observée, ce qui favorise des spreads plus serrés et une moindre glissement.

Résumé

• Les données comparaient les sept premiers niveaux du carnet d’ordres en termes de dollars sur les principales plateformes, avec une profondeur de marché sur le BTC perpétuel chez BitMart restant supérieure à celle de ses concurrents tout au long de la période d’échantillonnage.​
• Sur les marchés à terme ETH, BitMart a encore une fois dominé en termes de profondeur de carnet d’ordres, avec une liquidité qui s’est renforcée dans les dernières phases tandis que les autres venues montraient des profils plus plats ou plus irréguliers.​
• Une liquidité plus profonde en haut du carnet favorise des spreads plus serrés et une réduction du glissement, améliorant l’exécution pour des ordres perpétuels plus importants en BTC et ETH lors de conditions de marché volatiles.

Selon des données comparatives, BitMart a démontré une liquidité de carnet d’ordres plus profonde que celle des plateformes de cryptomonnaie concurrentes sur les marchés à terme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) lors d’une période récente d’observation.

Bitmart affichant BTC et ETH

Les données ont suivi la profondeur des sept premiers niveaux du carnet d’ordres mesurés en dollars américains sur plusieurs plateformes mondiales de trading. Les mesures de liquidité de BitMart sont restées supérieures à celles des autres échanges tout au long de la période analysée, selon les données.

Sur les marchés à terme Bitcoin, BitMart a maintenu une profondeur de carnet d’ordres plus élevée comparée à ses concurrents, même lorsque les conditions de marché plus larges fluctuaient, selon les graphiques. Les données indiquent que la liquidité en Bitcoin chez BitMart est restée relativement stable tandis que les autres plateformes montraient des fluctuations plus importantes et des schémas de récupération plus lents.

Des résultats similaires sont apparus sur les marchés à terme Ethereum, où BitMart a dominé en termes de profondeur de carnet d’ordres avec une liquidité qui s’est accrue vers la fin de la période d’observation, selon les données. D’autres plateformes ont affiché des profils plus plats ou plus irréguliers durant la même période.

La profondeur du carnet d’ordres aux niveaux supérieurs influence la qualité d’exécution pour les grandes commandes, car une liquidité plus profonde permet d’absorber les transactions plus proches des prix actuels du marché. Une plus grande profondeur peut réduire le glissement et offrir une exécution plus stable lors de périodes de volatilité du marché, selon l’analyse de la structure du marché.

La cohérence observée sur les marchés du Bitcoin et de l’Ethereum suggère un modèle de liquidité soutenu plutôt que des conditions de marché isolées, indiquent les données. Une profondeur de carnet d’ordres plus importante entraîne généralement des spreads plus serrés et une réduction des écarts de prix lors de l’exécution des trades.

Les marchés à terme de BitMart ont montré une liquidité plus profonde et plus stable comparée à celle des autres plateformes durant la période mesurée, selon les données comparatives. La profondeur du carnet d’ordres de la plateforme est restée élevée sur les deux principales paires de cryptomonnaies analysées dans l’étude.