L'effet Lindy & Arbitrage:

(comment améliorer les taux de remplissage !)

L'idée générale de l'effet Lindy est que plus quelque chose existe longtemps, plus il continuera à exister longtemps. Le vin rouge est lindy, le Red Bull ne l'est pas.

Cela s'applique en fait assez bien aux opportunités d'arbitrage car les arbitrages suivent également ce principe.

La durée de vie attendue de tout arbitrage dépend généralement de quelques facteurs, y compris :
- combinaison de lieux
- taille de l'arbitrage
- quel est un arbitrage normal pour ce lieu
- pièce
MAIS PAR-DESSUS TOUT :
- depuis combien de temps cet arbitrage existe-t-il

Pourquoi nous soucions-nous des durées de vie attendues ?

Eh bien, tout se résume à quelque chose appelé les incomplets. Un incomplet - abréviation d'une opération d'arbitrage incomplète, est lorsque l'un des côtés se remplit et que l'autre ne se remplit pas.

Imaginez que vous envoyez des IOCs à limite pour les deux jambes et qu'une seule se réalise. Quand cela se produit, c'est généralement la jambe sans aucun avantage, donc vous devez ensuite l'annuler. Vous avez maintenant effectué deux transactions et n'avez rien obtenu.

Donc, beaucoup de trading d'arbitrage rentable revient à optimiser vos incomplétudes. Par conséquent, nous pouvons utiliser l'effet lindy dans les arbitrages.

Si vous ajoutez maintenant un seuil d'attente de Xms ( peut-être 100ms) par exemple, alors cela écarte tous les traders d'arbitrage super rapides que vous avez très peu de chances de battre et améliorera massivement le taux d'incomplétude. Vous pouvez facilement optimiser ce paramètre pour améliorer les incomplétudes.

Pour en savoir plus sur la meilleure façon de saisir les opportunités d'arbitrage, consultez les articles de mon blog :

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