StatArb

Jamais d'amélioration de prix

Dans le dernier article, nous décomposons exactement comment rechercher et évaluer les alphas HFT, et expliquons les techniques avancées utilisées par les principales sociétés de trading.

Je trouve que HPCA est un outil très utile pour la sélection de caractéristiques. Il rend les clusters où vous devez choisir entre des caractéristiques beaucoup plus clairs qu'une grille de corrélation

Les tests unitaires sont une admission que votre code pourrait contenir des erreurs. Les véritables développeurs HFT manuels ne les utilisent pas.

ChatGPT a permis à des personnes autrement incapables de générer de jolis graphiques et cela a révolutionné l'espace quant slop

J'ai vu quelques commentaires sur le carnet d'ordres vs RFQ. Quelques réflexions de ma part en tant que quelqu'un qui a cité les deux :
1. RFQ est intrinsèquement réservé aux preneurs et, en tant que tel, vous atteignez une limite avec les coûts et ne pouvez jamais atteindre une exécution à coût ultra faible requise pour des stratégies à rotation plus élevée en transformant en positions.
2. Le carnet d'ordres sera généralement meilleur en coût pour tout ce qui n'est pas explicitement de taille ultra grande.
3. RFQ peut surpasser dans des situations où le risque net de la position est significa

Pour ceux qui ne sont pas doués en codage et qui cherchent à essayer des stratégies quantitatives, je pense que : est un excellent produit pour rechercher et déployer des stratégies. En phase de lancement mais très cool ! Ça vaut le coup d'essayer :)
[Ceci est une véritable recommandation, je n'ai aucun intérêt financier ici]

J'ai rencontré Stoikov lors d'un appel une fois et j'ai pensé qu'il était complètement retardé.
Ne crois pas trop aux universitaires.

Dernier article sur le blog (gratuit pour tous les lecteurs): L'industrie
Comment les bureaux, les fonds et les pods sont structurés, les plages de rémunération typiques, les attributions de coûts, et les choix intelligents à faire en tant que gestionnaire.

Extrait de connaissance
Qu'est-ce qu'un facteur ?
Je pense que je n'ai jamais vraiment compris cette idée jusqu'à ce que je commence à les trader très activement.
Les facteurs ne sont rien de spécial, ce sont simplement des alphas importants - RIEN DE PLUS.
Vous utilisez les facteurs pour dire :
Hé, ces alphas expliquent une grande partie de la variance et je ne veux pas les retrouver à nouveau. En crypto, cela pourrait être un facteur de momentum, donc pour éviter de trouver 20 versions du même effet, nous utilisons une régression xs pour supprimer notre caractéristique de momentum

Effets :
Reversal à 1h (crypto)
Momentum sur 5-21 jours (crypto)
Effet de decay (crypto)
Anti-prémium pour petites capitalisations (crypto)
Reversal sur 1-7 jours (equities)
Caractéristiques du comportement à long terme (ts argmax) (@E5@qui a connu le plus grand pic de volume au cours des 3 dernières années) (equities)
Momentum (9-18 mois) (equities)
Beaucoup des mêmes effets, différentes périodes de temps

Les alphas en crypto ont tendance à fonctionner dans les actions, mais je trouve que l'alpha sur les actions ne fonctionne pas en crypto.
** Plus précisément, les alphas basés sur le prix/le volume, les ensembles de données alternatifs ne se comparent pas **

Parcourir le matériel de formation WQ en ligne pour de nouvelles transformations et tomber sur cette pépite d’un réseau de scam copiant-collant des alphas entre eux en tant que consultants WQ