Règle, Britannia!

les alertes telegram sont tout ce dont vous avez besoin pour les notifications. c'est de loin le plus facile à configurer

Les marchés des stablecoins sont incroyablement faciles à faire du market making, si vous voulez une expérience de market making facile. Allez faire du market making sur les marchés de stablecoin à stablecoin. Super non toxique, vous pouvez littéralement le faire manuellement. J'ai fait de l'argent en le faisant manuellement à un moment donné.

faire en sorte que les distributions de caractéristiques se comportent bien est facile 0,25-0,5 sur le ratio de Sharpe dans la plupart des cas ( en supposant alpha en premier lieu & la distribution ne se comporte pas )

=== Sharpe et MDD avant la dégradation de la stratégie ===
Une chose intéressante à propos des ratios de Sharpe ou je suppose aussi de Calmar, c'est que c'est une indication de la façon dont vous laisserez les choses lorsque la stratégie mourra.
Lorsqu'une stratégie "meurt", vous dites en réalité qu'étant donné la piste en direct + le backtest ( qui devrait être la même chose en réalité, puisque, une fois que vous avez validé que le backtest est valide via le live - c'est-à-dire pas trop ajusté, les hypothèses de coût ont du sens, etc., vous pouvez également vous fier au ba

L'effet Lindy & Arbitrage:
(comment améliorer les taux de remplissage !)
L'idée générale de l'effet Lindy est que plus quelque chose existe longtemps, plus il continuera à exister longtemps. Le vin rouge est lindy, le Red Bull ne l'est pas.
Cela s'applique en fait assez bien aux opportunités d'arbitrage car les arbitrages suivent également ce principe.
La durée de vie attendue de tout arbitrage dépend généralement de quelques facteurs, y compris :
- combinaison de lieux
- taille de l'arbitrage
- quel est un arbitrage normal pour ce lieu
- pièce
MAIS PAR-DESSUS TOUT

La cassure à court terme est beaucoup plus courante que l'élan à court terme.
La réversion étant le plus souvent

choquant que personne chez openai n'ait réalisé que "ne pas mettre d'emojis dans les commentaires de code" ne devrait pas faire partie de l'invite système / du fine tuning

une fois que vous utilisez l'interface graphique de Github desktop, vous ne reviendrez pas en arrière.
La fonctionnalité est basique et parfois vous devez encore sortir le terminal, mais l'interface graphique est tellement plus rapide et plus facile.

Si vous ne pouvez pas itérer sur vos idées assez vite, vous échouerez.
Un processus / une approche solide est important, être intelligent compte, mais si vous n'itériez pas à un rythme rapide, vous échouerez.
Il s'agit de créer une culture de l'urgence et d'investir dans les bons outils.

LASSO est juste nul.
C'est littéralement au même niveau que de prendre la moyenne lorsqu'on l'utilise pour des ensembles.
C'est aussi mauvais pour les régressions. Quoi qu'il en soit, n'utilisez pas LASSO.
Aussi… si vous alliez supprimer des fonctionnalités, vous auriez dû le faire manuellement au préalable, comme allez, c'est juste une mauvaise ingénierie des fonctionnalités.

Notes sur les prévisions :
Je pense que pour les barres de 1h et au-dessus, vous devriez utiliser ridge, mais quand vous arrivez aux barres de 1min/5min, vous trouvez généralement que XGBoost gagne.
5 minutes nécessitent un peu de réglage minutieux mais 1 minute et surtout les secondes, vous commencez à voir XGBoost dominer par un extra de 0,01 à 0,025 sur votre IC simplement en étant un meilleur modèle.
XGBoost est plutôt cool car vous pouvez éviter les valeurs NaN ( ce qui est souvent un problème pour les backtests, c'est-à-dire différentes disponibilités de jeux de données pour les péri

Long form content est Lindy

si vous êtes dans le zoo des facteurs, vous ne réussirez pas
vous devriez être dans la jungle alpha

parfois, vous Goutte un tweet et devez le supprimer parce que le monde ne peut pas connaître le secret de l'alpha de rentech

ce ne sont pas de véritables rendements résiduels s'ils ne proviennent pas de la région idiosyncratique de France

Dans le HFT, le lissage se fait principalement avec un EWMA car les développeurs s'énervent lorsque vous leur demandez de garder un long cache de prix et de maintenir le système performant.