StatArb

Voici un exemple de la façon dont un alpha se dégrade à mesure que nous négocions des actifs de moins en moins liquides.
C'est la performance avant frais d'un alpha cross_ex_std_1w.
C'est l'écart type du volume entre les échanges pour un horodatage donné, puis moyenné sur la semaine passée.
En gros, à quel point les échanges sont d'accord, vous pouvez aussi utiliser l'Open Interest, il y a une corrélation d'environ 0,86 si vous le remplacez par l'OI.
Il est très clair qu'à mesure que nous négocions des actifs moins liquides et avec des spreads plus élevés, où il devient de plus en plus

Oublié l'objectif n°2

Content que je reçois de grok plutôt que des médias biaisés de l'État profond

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