StatArb

Les tests unitaires sont une admission que votre code pourrait contenir des erreurs. Les véritables développeurs HFT manuels ne les utilisent pas.

ChatGPT a permis à des personnes autrement incapables de générer de jolis graphiques et cela a révolutionné l'espace quant slop

J'ai vu quelques commentaires sur le carnet d'ordres vs RFQ. Quelques réflexions de ma part en tant que quelqu'un qui a cité les deux :
1. RFQ est intrinsèquement réservé aux preneurs et, en tant que tel, vous atteignez une limite avec les coûts et ne pouvez jamais atteindre une exécution à coût ultra faible requise pour des stratégies à rotation plus élevée en transformant en positions.
2. Le carnet d'ordres sera généralement meilleur en coût pour tout ce qui n'est pas explicitement de taille ultra grande.
3. RFQ peut surpasser dans des situations où le risque net de la position est significa

Pour ceux qui ne sont pas doués en codage et qui cherchent à essayer des stratégies quantitatives, je pense que : est un excellent produit pour rechercher et déployer des stratégies. En phase de lancement mais très cool ! Ça vaut le coup d'essayer :)
[Ceci est une véritable recommandation, je n'ai aucun intérêt financier ici]

J'ai rencontré Stoikov lors d'un appel une fois et j'ai pensé qu'il était complètement retardé.
Ne crois pas trop aux universitaires.

Dernier article sur le blog (gratuit pour tous les lecteurs): L'industrie
Comment les bureaux, les fonds et les pods sont structurés, les plages de rémunération typiques, les attributions de coûts, et les choix intelligents à faire en tant que gestionnaire.

Extrait de connaissance
Qu'est-ce qu'un facteur ?
Je pense que je n'ai jamais vraiment compris cette idée jusqu'à ce que je commence à les trader très activement.
Les facteurs ne sont rien de spécial, ce sont simplement des alphas importants - RIEN DE PLUS.
Vous utilisez les facteurs pour dire :
Hé, ces alphas expliquent une grande partie de la variance et je ne veux pas les retrouver à nouveau. En crypto, cela pourrait être un facteur de momentum, donc pour éviter de trouver 20 versions du même effet, nous utilisons une régression xs pour supprimer notre caractéristique de momentum

Effets :
Reversal à 1h (crypto)
Momentum sur 5-21 jours (crypto)
Effet de decay (crypto)
Anti-prémium pour petites capitalisations (crypto)
Reversal sur 1-7 jours (equities)
Caractéristiques du comportement à long terme (ts argmax) (@E5@qui a connu le plus grand pic de volume au cours des 3 dernières années) (equities)
Momentum (9-18 mois) (equities)
Beaucoup des mêmes effets, différentes périodes de temps

Les alphas en crypto ont tendance à fonctionner dans les actions, mais je trouve que l'alpha sur les actions ne fonctionne pas en crypto.
** Plus précisément, les alphas basés sur le prix/le volume, les ensembles de données alternatifs ne se comparent pas **

Parcourir le matériel de formation WQ en ligne pour de nouvelles transformations et tomber sur cette pépite d’un réseau de scam copiant-collant des alphas entre eux en tant que consultants WQ

Depuis la sortie du code Claude, un groupe de personnes intéressées par le trading algorithmique a émergé, qui n'avaient pas auparavant le QI nécessaire pour produire un algorithme de trading fonctionnel, mais qui maintenant postent comme s'ils étaient RenTech. J'ai entendu l'un d'eux dire qu'il « a parlé à un Quantum chez Jump » et qu'il a vu la sauce secrète.

Connaissances MM - microprice et juste valeur :
On me demande parfois quelle est la meilleure métrique de juste valeur à utiliser. Les options incluent généralement :
- prix de marquage
- prix médian
- prix médian pondéré
- microprice
En général, pour les instruments liquides, le prix médian est généralement correct. Peut-être y a-t-il des questions sur la façon de le faire croisé entre les bourses (volume pondéré, OI pondéré, peut-être une méthode personnalisée), mais c’est la norme généralement acceptée.
Dans les options, on trouve souvent que les options moins liquides sont meilleures à ut