林迪效应与套利:

(如何提高填充率！)

林迪效应的一般观点是，某样东西存在的时间越长，它将继续存在的时间也越长。红酒是林迪的，而红牛则不是。

这实际上相当适用于套利机会，因为套利也遵循这一原则。

任何给定套利的预期寿命通常依赖于几个因素，包括：
- 场馆组合
- 套利的规模
- 对于那个场所，正常的套利是什么
- 硬币
但最重要的是:
- 这种套利已经存在多久了

那么我们为什么关心预期寿命呢？

好吧，这一切归结为所谓的不完整。一个不完整 - 不完整套利交易的简称，是指一条腿成交而另一条腿没有成交。

想象一下你为两个腿发送限价IOC，但只有一个成交。当这种情况发生时，通常是没有任何优势的腿，因此你必须将其撤掉。你现在已经进行了两笔交易，但什么也没有得到。

所以很多有利可图的套利交易归结为优化你的不完整性。因此，我们可以在套利中使用林迪效应。

如果您现在为等待添加一个阈值，例如 Xms ( 可能 100ms )，那么这将排除所有的超快套利交易者，您几乎没有机会战胜他们，并且将大大改善不完整率。您可以轻松优化此参数以改善不完整情况。

有关如何最佳捕捉套利机会的更多知识，请查看我博客上的文章：

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